ФОРТС: в среднем, игра с отрицательным мат.ожиданием.
Пишу очевидную, банальную мысль, про которую участники рынка предпочитают не думать.
Да, бывают эффективные игроки на фьючах, но в % их мало.
В среднем, мат. ожидание отрицательное: сумма выигрыша одного участника на ФОРТС равна сумме проигрыша другого участника на ФОРТС, но оба платят комиссии брокеру и бирже.
Ещё, выигравший платит НДФЛ 13-15%.
А ещё есть очень высокий скрытый налог: инфляция называется.
Точнее, платит брокер, он же — налоговый агент.
На растущем рынке, держу иногда фьючерсы по 2-3 месяца.
Писал про это в своём чате.
В шорты (пила со средней вниз — сегодняшний РТС) не лезу.
С уважением,
Олег.
Если на ФОРТС фьюч расчётный, то у любого брокера он расчётный.
Поставочные — фьючи на акции, они намного опаснее и менее ликвидны, чем фьючи на индексы.
Только s&p500 долгосрочно растёт и ещё дивы
Т.е. мат ожидание положительное при индексном инвестировании.
:)
Когда в институте учился, увлекался САМБО.
Вы каким видом спорта занимались?
:)
Прикольный термин.
Сами придумали?
-В любой области все деньги у профессионалов, а оставленые так потусить зашли…
были даже исследования на эту тему