Блог им. _sg_

Кто Арифметику знает. Помогите.

    • 28 января 2022, 21:13
    • |
    • _sg_
  • Еще

Есть формула расчета индекса RVI.

Кто Арифметику знает. Помогите.
Вопрос:

Что такое дельта Кi?

Отмечено стрелкой.
В описании написано, что это шаг страйка. Но шаг страйка у нас const. Причем здесь тогда индекс i ?

Или имеется в виду, что это модуль разности между К0 и Кi,
то есть Abs(K0 — Ki).

Понятно что под знаком суммы весовые коэффициенты для Price(Ki).

Но что же все таки принимать в качестве дельта Ki ?

Методика расчета: fs.moex.com/files/6756/

Update: сам нашел ответ в Интернете. В описании на VIX

Кто Арифметику знает. Помогите.
В методике от moex.com про это ни слова.

Всем спасибо, Вы мне очень помогли

 

  • Ключевые слова:
  • RVI
★7
16 комментариев
напишите АГ, он по-любому знает…
Похоже на правду. Но опционы не торгую. Возможно индекс необязат и 1 в i, это же i. Не период случайно и количество? Индикаторы попробуй приведи в аналогии. Переменная.
avatar

наши практически все с амер биржи сдирают, а там так

avatar

Андрей К, спасибо.

Одновременно нашли ответ.

А в Методике от Moex этого нет.

avatar
Андрей К, для RI берем страйки кратные  5000?
avatar
_sg_, у ришки же страйки 2 500
avatar

Kolya_Margin,

я так полагаю, что промежуточные страйки это 2500, а основные 5000.

В методике написано брать основные страйки

avatar

Пень Пнём,

Вы случайно формулу для Теты через Гамму не знаете ?

Там по-моему S квадрат, сигма квадрат входит.

avatar
Пень Пнём, она самая, спасибо
avatar
А я всю жизнь думал, что страйк — это когда в боулинге одним махом все кегли сбиваешь, хе-хе-хе) А тут вон оно чё, Михалыч…
_sg_, да ну её эту науку нах.., давай к нам в инвесторы, там всё проще.🙂
avatar
Bablos, я уже там был, спасибо
avatar
Пень Пнём, забавное у вас погоняло :)
avatar
Это АРИФМЕТИКА??? Сдаётся мне что это попахивает высшей метематикой. А арифметика… тут намедни одному школьнику 6-го класса задачу задал 3 в четвёртой степени (4), у него ответ получился 27! Маловато говорю, 81 наверное. Ну наверное говорит. Вот такая арифметика, а если посмотрят на эти формулы то точно истерика случится с народом. Образование на недосягаемой высоте.
avatar

теги блога _sg_

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн