Блог им. FineLogin

Отчет об исследовании формации "Продолжение тренда"

    • 01 февраля 2022, 23:39
    • |
    • GOLD
      Популярный автор
  • Еще
На этих выходных исследовал миф, согревающий сердца и отравляющий умы трейдеров-новичков:

ТРЕНД СКОРЕЕ ПРОДОЛЖИТСЯ, ЧЕМ НАОБОРОТ

За основу взял скрипт, использованный в исследовании часовика сбера за 5 лет. Напомню, что дело касалось измерения соотношения Trend/Flat по длительности (в барах) и амплитуде (в рублях). Желающие понять методику, загляните по ссылке. Там много интересных циферок.

На этот раз я изучил такую формацию:
Отчет об исследовании формации "Продолжение тренда"


Цена спускается по тренду, уходит во флэт и идет куда-то дальше.

Вопрос — какова вероятность продолжения тренда после флэта?

В результате тестов выяснил:

1. В среднем, флэт примерно в 1.8 раза длиннее тренда (впрочем, это уже известный факт)

2. Вероятность продолжения тренда после флэта составляет примерно 50%.

С прискорбием сделал вывод:

ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ТРЕНДА ПРИМЕРНО РАВНА ВЕРОЯТНОСТИ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ

А так хотелось получить хотя бы 10% перевес (мечтал о 20%)… но нет((
★2
33 комментария
стоит отметить, что как только наблюдатель увидел на графике тренд, вероятность дальнейшего движения по этому тренду становится примерно равной вероятности ухода во флэт или в разворот))

33% / 33% / 33%

поэтому, если какой-то мущина заявляет, что видит продолжение тренда, гоните его ссаными тряпками!.. он создал неопределенность))
avatar
GOLD
Популярный автор
+1
$100, ну, это не так. Вероятность продолжения больше. Для оценки достаточно оценить интервалы времени под разворотами, и сравнить их с продолжительностью трендов.
avatar
3Qu
3Qu, в том-то и дело, что прошлые данные не содержат информацию, позволяющую оценить вероятность дальнейшего движения цены

история помогает закрывать сделки с прибылью, но не открывать… открытие любой сделки всегда находится в точке 50/50… кто бы что ни говорил))
avatar
GOLD
Популярный автор
+1
$100, не, не согласен. Вход должен осуществляться уже при условии > 0.5. Иначе, че входить-то.
avatar
3Qu
3Qu, как вы, наверное, понимаете, состояние "должен" существует только внутри головы трейдера, отрывающего сделку по каким-то своим умозаключениям… к происходящему на рынке это не имеет никакого отношения))
avatar
GOLD
Популярный автор
+1
$100, «должен» относится к вероятности, а это уже не в голове. Скажем, у вас есть некий измеритель вероятности — для простоты, пересечение МА (вполне объективный критерий, правильный/неправильный — другой вопрос)  или что-либо другое.
Во всяком случае, я предпочитаю не в голове, а некие объективные критерии — по крайней мере, чтобы не думалось.
avatar
3Qu
+7
ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ТРЕНДА ПРИМЕРНО РАВНА ВЕРОЯТНОСТИ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ

А так хотелось получить хотя бы 10% перевес (мечтал о 20%)… но нет((

эта система работает по-другому)))

если стоишь по тренду — то продолжения не будет
а если берешь на разворот, то тренд продолжится 100%
avatar
Pringles
Pringles, 
avatar
GOLD
Популярный автор
Pringles, слушай вдвоём работать, а?)
avatar
мнгнкбзлк
+1
Уж, коли все у вас отлажено, предлагаю другой эксперимент.
Берем произвольную точку тренда. Задача  — оценить вероятность изменения или продолжения тренда. Скажем, через время Т.
Нет, так нет. Бог с ним.
avatar
3Qu
3Qu, на длинных периодах на любых таймфреймах вероятность Up/Down в любой точке графика равна 50/50

исключение — физические активы и акции… они постепенно смещаются вверх по причине непрерывного майнинга денег… в них вероятность Up чуть выше вероятности Down

валютные пары двигаются без смещения в одну сторону… видимо, поэтому кухни сидят именно на форексе))
avatar
GOLD
Популярный автор
$100, не, на небольших интервалах. Если тыкать пальцем, то 50/50. Но если использовать условную вероятность, что, скажем, Up и небольшой интервал, то ситуация изменится.
Ну, там еще можно уточнить условия.
avatar
3Qu
ИМХО, не правильно поставлена задача, надо исследовать выход цены из горизонтального канала — флэта. Тренд тут вообще как пятое колесо.
avatar
Люфт
0
Люфт, вы, очевидно, не понимаете, что предшествующий флэту тренд никак не влияет на направление движения цены после флэта

другими словами, наличие тренда до флэта не должно быть весомым фактором для принятия торгового решения во флэте
avatar
GOLD
Популярный автор
$100, итить-колотить, а я тебе о чем написал.

avatar
Люфт
$100, вот вы алгоритмики)))
Вы у художников спросите, у них все по-другому.
У тренда, в классическом понимании, есть и флетовые участки и даже отткаты в виде обратных трендиков, а то что Вы исследуете, это импульс- флэт.

Ну а 50/50 в любой точке графика, это вообще...)))
avatar
Алексей
«распознать начало и конец  флета» — всего-то! 
avatar
мнгнкбзлк
+2
прикрытый интрадейщик, да как два пальца))

беда в том, что цена может выскочить из флэта и тут же вернуться в него… или того хуже — выскочить в одну сторону и тут же уйти в противоположную))
avatar
GOLD
Популярный автор
$100, ну вот и подумай про Прикрытый Интрадей. Нейтральная стратегия, пофигу чо/куда, видишь границы флэта торгуй контрой, бери его и радуйся. Никаких беспокойств тут быть не может, потому-что тренд отработают опционы. В тренде просто курим, работает стреддл. Наша задача выжать боковик и всё! Любыми примочками, хоть по кофейной гуще, забрать все ЗАКОНОМЕРНЫЕ колебания во флете!!! Чем длиннее боковик тем слаще! Резко и неожиданно выскакивает цена в тренд, это просто восторг, а не трясучка нервозная. 
Это наслаждение, сделки под прикрытием!!! Мега вещь!

avatar
мнгнкбзлк
+1
А что мешает фильтровать по ATR?
avatar
4kk
4kk, А как фильтровать по ART если это усреднённый размер свечи за период. Или вы хотите сказать, что на каждой свече берём ATR? Так тренд или флат это же про сравнения закрытий свечей, а не про среднее. Я обычно тренд отлавливаю так Беру cls[-3]cls[-7]cls[-21] тройка семёрка туз :) но только точечная такая выборка тоже даёт нечёткий сигнал и много шума.
avatar
Xakauga
+1
Xakauga, берите другой ТФ )
avatar
4kk
4kk, за годы работы я не нашел алгоритмического смысла в искусственной цене Close… равно как в искусственной цене Open
avatar
GOLD
Популярный автор
$100, все относительно. Важен моментум, прайс экшн, цена, уровни, настроение рынка. Да мало ли можно чего придумать. Но в целом это все хаотично, как квантование реальности.
avatar
4kk
+2
Предлагаю свести разговор к случайному блужданию, и разойтись...  :)
avatar
Prophetic
Prophetic, разговаривать о случайном блуждании со случайными людьми — это ли не самое днище?))
avatar
GOLD
Популярный автор
$100, лучше со случайной блудницей разговаривать о французкой поэзии.
avatar
4kk
$100, А чего с ними разговаривать? Вышел на сцену, взял микрофон в руки и заявил, что:
1. Трендов нет
2. Боковика нет
3. Все движения случайны.
4. Предсказать с достаточной достоверностью ничего нельзя.
5. Расходимся.
avatar
Prophetic
А что насчёт Грааля в соотношении тейк/стоп? Там варианты и 3 к 1 и 5 и даже 7
avatar
Richter
Вам все не так. Просто не хотите вникать и работать. Не надо просто тестировать пустой паттерн. Все дело не в паттерне, а в нюансах. Чем отличается студент от мастера. Мастер знает наюансы и умеет их вовремя применить. Пустые знания о чем-либо ничего не дают.
avatar
ol123
Если было не возможно зарабатывать на трейдинге, то не было бы Ларри Вильямса, Кевина Дейви и других трейдеров миллионеров, которые стабильно зарабатывают на неэффективностях. Им покажите свои тесты, они только поржут над ними.
avatar
ol123

полезные записи за 24 часа

★12 34 Всё, что нужно знать о префах и обыкновенных акциях Сургута.
★11 210 Пенсии не будет!
★7 1 Топ-7 флоатеров с ежемесячными купонами
★5 18 Индекс МосБиржи: рост в 27 раз за 27 лет. Рубль за это время обесценился в 27 раз
★5 115 Брат Белоусова считает, что действия ЦБ РФ введут Россию в стагфляцию
★4 16 ⭐️Портфель облигаций бабули👵❄️ (ноябрь)
★4 177 Ситуация на текущий момент
★4 7 Давайте попробуем разобраться, как там с деньгами у ГК Самолет
★4 67 Может ну его нафик эти эскроу?
★4 22 Элвис Марламов: как заработать на инвестициях? Философия; на чем сделать иксы сейчас?
+254 210 Пенсии не будет!
+233 177 Ситуация на текущий момент
+124 164 Азия. Пятница.
+122 115 Брат Белоусова считает, что действия ЦБ РФ введут Россию в стагфляцию
+92 8 Конец эпохи "бумажного НДС"?
+92 34 Всё, что нужно знать о префах и обыкновенных акциях Сургута.
+90 56 пробьет или отскочит от 100 доллар сегодня ??
+85 22 Элвис Марламов: как заработать на инвестициях? Философия; на чем сделать иксы сейчас?
+84 200 Метод Геллы. Четко стоит. (NATGAS)
+74 41 Как Банк России рынок флоатеров завалил

самые обсуждаемые сегодня

210к Пенсии не будет!
200к Метод Геллы. Четко стоит. (NATGAS)
177к Ситуация на текущий момент
164к Азия. Пятница.
115к Брат Белоусова считает, что действия ЦБ РФ введут Россию в стагфляцию
67к Может ну его нафик эти эскроу?
56к пробьет или отскочит от 100 доллар сегодня ??
48к Суровая жизнь на ДВ из разговора с 80-ти летней женщиной из пгт
43к Будущее валют в России - прогнозы от НЕэкономистов
41к Как Банк России рынок флоатеров завалил

теги блога GOLD

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн