SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. lifegood
Python , Опционы и ошибка кода
- 05 февраля 2022, 17:23
- |
Нашел как-то на Github… Это реплика на индекс , CBOE Board Options finance.yahoo.com/quote/%5ECNDR/.
Cама суть индекса : покупка/продажа страйков дельты 0.2/0.5 , опционы SPX, или железный кондор.Так-же, как бенчмарк — используется доходность 3х месячной облигации и индекс VIX.
Уже около 10 лет этот индекс показывает худшую доходность, чем если бы просто купить SPX. В реплике Github он уже изменил из торговли Дельтой на… (если правильно понимаю 1, 2 ст.отклонение ST.Dev и удержание позиции 1 месяц )
Так вот, вся боль в том, что когда я дохожу до строки выделенной в рамке ниже — выдает ошибку .
Что бы я ни делал — не исправляет и дает ошибку.
Хочу извинится за недоделку и оффтоп, но если кто поопытней смекнет — то можно получить тестер стратегий на опционы и как мне кажется, не только лишь SPX .Cпасибо, надеюсь фидбек будет-:)
Cсылка на файл с данными CNDR 1drv.ms/u/s!AlB5AOyZSVDyj0TMfS7ReWkZd31o?e=fSEELA
Ссылка на код github.com/pangyuteng/aigonewrong/blob/main/finance/basics/cboe-cndr-replica.ipynb
Cама суть индекса : покупка/продажа страйков дельты 0.2/0.5 , опционы SPX, или железный кондор.Так-же, как бенчмарк — используется доходность 3х месячной облигации и индекс VIX.
Уже около 10 лет этот индекс показывает худшую доходность, чем если бы просто купить SPX. В реплике Github он уже изменил из торговли Дельтой на… (если правильно понимаю 1, 2 ст.отклонение ST.Dev и удержание позиции 1 месяц )
Так вот, вся боль в том, что когда я дохожу до строки выделенной в рамке ниже — выдает ошибку .
Что бы я ни делал — не исправляет и дает ошибку.
Хочу извинится за недоделку и оффтоп, но если кто поопытней смекнет — то можно получить тестер стратегий на опционы и как мне кажется, не только лишь SPX .Cпасибо, надеюсь фидбек будет-:)
Cсылка на файл с данными CNDR 1drv.ms/u/s!AlB5AOyZSVDyj0TMfS7ReWkZd31o?e=fSEELA
Ссылка на код github.com/pangyuteng/aigonewrong/blob/main/finance/basics/cboe-cndr-replica.ipynb
Вместо того, что у вас написано в 7 ячейке пишите так:
cndr = pd.read_csv('static/CNDR_History.csv')
cndr.index=[datetime.datetime.strptime(x,'%m/%d/%Y').date() for x in cndr['DATE']]
cndr=cndr.drop(columns=['DATE'])
cndr=cndr.rename(columns={'CNDR':'cndr'})
cndr.cndr = cndr.cndr.ffill()
cndr['cndr_r'] = cndr.cndr.pct_change(1)
cndr['time']
вместо
cndr.time