SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Buybuy
И в очередной раз про применимость методов ТВиМС к рыночным ценам
- 15 февраля 2022, 04:10
- |
Доброй ночи, коллеги!
Хочу задать простой вопрос (в уточнение предыдущих дискуссий)
Я правильно понимаю, что для применения методов теории вероятностей и математической статистики к анализу рыночных цен изначально надо быть уверенным в том, что:
1. Приращения цен стараются не сильно отклоняться от своего среднего значения
2. Квадраты отклонений приращений цен от их среднего значения также должны вести себя достойно
В противном случае любая вероятностная модель может столкнуться с распределением приращений цен типа распределения Коши. Которая не только странна сама по себе, но и делает плохоприменимыми стандартные экономометрические плюшки (МНК etc.).
ВОПРОС:
Почему, коллеги, Вы считаете, что методы ТВиМС успешно применимы к рынку?
К примеру, в вопросе предсказания погоды методы ТВиМС факапят с 1960 г., наверное… Хотя погода тоже случайна… Не?
С уважением и в ожидании конструктивных ответов
И как обычно — убедительная просьба не срать в блоге. Для политики я создал отдельный блог.
С уважением
Хочу задать простой вопрос (в уточнение предыдущих дискуссий)
Я правильно понимаю, что для применения методов теории вероятностей и математической статистики к анализу рыночных цен изначально надо быть уверенным в том, что:
1. Приращения цен стараются не сильно отклоняться от своего среднего значения
2. Квадраты отклонений приращений цен от их среднего значения также должны вести себя достойно
В противном случае любая вероятностная модель может столкнуться с распределением приращений цен типа распределения Коши. Которая не только странна сама по себе, но и делает плохоприменимыми стандартные экономометрические плюшки (МНК etc.).
ВОПРОС:
Почему, коллеги, Вы считаете, что методы ТВиМС успешно применимы к рынку?
К примеру, в вопросе предсказания погоды методы ТВиМС факапят с 1960 г., наверное… Хотя погода тоже случайна… Не?
С уважением и в ожидании конструктивных ответов
И как обычно — убедительная просьба не срать в блоге. Для политики я создал отдельный блог.
С уважением
теги блога Мальчик buybuy
- экономиках
- Android
- deep learning
- eurrub
- forex
- Google Play Market
- LMAX
- S&P500
- telegram
- автомобили
- активы
- акции
- алгоритмическая торговля
- альфа-банк
- анекдот
- банки
- Вассерман
- ВВП России
- Газпром
- государство
- делимся интересными фильмами
- деприватизация
- Дерипаска
- доверительное управление
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- жильё
- ЗОЖ
- золото
- инвестиции
- инвестиции в недвижимость
- инфляция
- инфоцыгане
- искусственный интеллект
- Казахстан
- Китай
- коронавирус
- криптовалюта
- лчи 2019
- недвижимость
- Нефть
- Новости
- Общее образование
- Общее развитие
- опрос
- опционы
- оффтоп
- Павел Дуров
- Политика
- политсрач
- Прогнозы
- русал
- рынок труда РФ
- с новым годом
- санкции
- СВО
- слово пацана
- смартлаб
- СПГ
- США
- технический анализ
- торговая система
- торговля
- торговые роботы
- Торговые терминалы
- трейдинг
- Украина
- физическое золото
- философия
- фильмы про биржу и трейдинг
- форекс
- экономика России
- юмор
Раз Вы не спите )))
Я (в очередной раз) утверждаю, что ценовые ряды (и ряды приращений цен) в целях получения прибыли (а не прогноза, базовая задач — извлечение прибыли из приращений цен) можно исследовать вполне себе аналитическими методами.
И валидность результатов зависит исключительно от феноменов автокорреляции и стабильности чего-то вроде выборочной АКФ.
Т.к. сама форма распределения приращений цен вторична при условии зависимости соседних приращений цен. А эта зависимость очень и очень глубока.
Готов к дискуссии.
С уважением
Вопрос 1.
Ответ. У меня до сих пор (мой косяк) нет явной аналитической формулы. Оптимальные коэффициенты находятся итеративной вычислительной процедурой. Формально — это система из совместных кубических уравнений. Возможно, за какое-то время я доведу результат до явного решения.
Вопрос 2?
С уважением
P.S. Ну и дискуссию всегда можно отложить. Я тоже спать хочу…
Это вопрос 1.1
Постепенно
1. Да, я балуюсь реверсивными системами, основанными на линейных индикаторах. Длина этих индикаторов базируется в широком диапазоне — формально от 1 до нескольких тысяч. Проблема в том, что при работе лимитными ордерами (работа с лимитной эквити) индикаторы длиной (примерно) менее 300 баров не дают плюса на долгосроке. В боевых режимах пока использую длину индикатора 512 или 1024 (можно 500 и 1000, конечно, но это артефакты со старых времен)
2. Рыночная эквити считается аналитически. Задача оптимизации рыночной эквити формулируется аналитически. Решение этой задачи получается аналитически (хотя я пару лет был уверен, что это невозможно — в базовой формулировке — это задача про 100500 неравенств). Проблема в том, что для оптимального решения у меня пока нет рационального (с математической точки зрения — выраженного в разумных функциях) ответа. В моменте — это вполне себе аналитическая система уравнений 3-й степени, которая считается итеративным методом.
С уважением
Кубический сплайн точно не при чем.
Ценовые ряды — это явно какое-то приближение к нигде не дифференцируемой функции. Так что приближать ее полиномами очень надуманно.
С уважением
С уважением
P.S. Но и 3-й курс ТВиМС тоже не в кассу. Вопрос про применимость модели и подхода.
И в чем они дают хороший результат?
С уважением
P.S. Опционы не предлагать, пока модель МБШ является доминирующей, а все торгуют приближения 1-го порядка (к ней)