Блог компании Московская Биржа | Бессрочные фьючерсы на Московской бирже

CFD чтоль?

CFD

где ликвидность в стаканах???

Пожалуйста, фьюч — турецкую лиру, швейцарский франк.     Домик надо в Турции прикупить. 

А в сравнении с обычным поставочным фьючерсом на доллар, этот имеет иное соотношение гарантийного обеспечения и номинальной стоимостью контракта?

так обычный жентельменский набор: Сбер, газик, моекс, РТС, Эс енд ПИ.
ОТСОРТИРУЙТЕ 10 ПО ОБЪЕМАМ — И АГА…

10 плечо? Когда сделают хотя бы 100-ое? На стандартных фьючах Си и то 20-ое было, а теперь вообще плавающее. Кто с вами будет торговать, если у вас риски плавают по вашему усмотрению???

без маркет мэйкера и экспирации… вы там в себе?

А что его будет связывать с валютой?
Если он постоянно пролонгируется и никогда не будет расчетов, что защитит от того, что там нарисуют курс 0,01 рубля за доллар?
В существующих фьючах от этого защищает то, что на экспирации рассчитают по реальному курсу валюты.

BTC, ETH

если ликвидность подтянется, можно попробовать на акции. Хорошая штука

Юань добавьте в ГО фортс, вот это было бы полезно.

Я так понимаю хотят начат пилить депозиты через свопы? Кухонная классика

А почему вы все про кухни пишите? Только из-за того, что нет экспирации? Ну так на криптобиржах на бессрочных фьючерсах (или свопах) тоже нет экспирации, но это биржи, а не кухни. Кухня отличается тем, что на ней вы торгуете с самой «биржей», т.е. кухней, а на Мосбирже и на криптобиржах вы торгуете с другими участниками рынка, а биржа только организует торги и получает комиссии. И совершенно неважно, есть экспирация у инструментов или они бессрочные. Единственное, для бессрочных фьючерсов нужен механизм, который обеспечит схождение инструмента со спотом. Я еще не изучал внимательно спецификацию и не до конца понимаю, какой механизм будет на Срочном рынке Мосбиржи. Если кто-то понял, пусть расскажет поподробнее нам всем, будем весьма благодарны!

Добавьте индексы DAX, Nasdaq, S&P. И так же бессрочные.
Когда в ликвидных инструментах появится ММ?

Большое спасибо! Надеюсь инструмент будет без планок и маркетмейкеров, со свободным ценообразованием. Добавьте еще пожалуйста бессрочные фьючерсы на Золото, серебро и бочонок нефти Юралс.

Здравствуйте, коллеги.
Раз уж взялись за сбережения граждан, логично добавить драгметаллы и,
… с поправкой на время, борщевой набор
А что, я бы на свекле поспекулировал :)

Какие еще бессрочные фьючерсы добавить? — вы сначала ликвидности в те которые уже есть добавьте, а то чувство что торгуешь сам с собой

Огонь. Можно будет вставать в долгосрочный шорт на все депо🤣 

Я так понял смысл такого фьюча: вместо цены на экспирацию мы делаем виртуальную ставку сколько будет стоить например доллар через 90 дней от сегодняшнего дня. А завтра уже цена будет +90 дней от завтрашнего дня. Может там не 90 а какой-то иной период. Период стабильный, каждый день сдвигается вперед.
Или как?

Главный вопрос — получить актив в обмен можно будет? Если нет. То это будет как с легкой нефтью. Хоть в минус 100 загнать можно будет кого угодно при текущих объемах ))

дошик и капусту

Думаю бирже бы стоило запретить нестандартное отклонение от базового актива. Например на 2-3%. Иначе обычный клиент брокера становится пушечным мясом для маркета.  Хотя на такое они не пойдут. сами любят рисовать котировки. Тоже когда-нибудь хотят -37 нарисовать где-нибудь.

из личной переписки:

10 марта в 11:00 

Добрый день!

Благодарим за предложение.

По нашему мнению, рынок CFD больше всего похож на рынок фьючерсов и опционов.

Также готовы поделиться информацией, что на срочном рынке Московской Биржи в ближайшее время (месяц-1,5) будет запущен аналог CFD – вечный фьючерс на USDRUB – по сути это будет однодневный фьючерс с автопрологацией c ежедневной уплатой SWAP-разницы, и поэтому будет полностью отражать базовый актив. 

Далее биржа планирует по такому же механизму запустить вечные фьючерсы и на остальные базовые активы: товары, индексы и др.

 

Инструмент имеет ряд преимуществ:

∙            отсутствие необходимости внесения 100% обеспечения (для покупки/продажи инструментов срочного рынка требуемое гарантийное обеспечение в среднем 10-15%);

∙            возможность открытия как длинных, так и коротких позиций;

∙            возможность расширять линейку инструментов, т.к. рынок базовых активов неограничен.

 

С уважением,

Кирилл

красивый финт от мосбиржи — каждый день будет списываться комиссия за экспирацию(в открывашке это 2 руб/контракт) + сбор мосбиржи 1,2р для Si к примеру. Итого за квартал за 100 контрактов получим комсу примерно 19200р)))

Золото

Фьючерсы на погоду бессрочные

Добавить Евро/Доллар. 

Спред между Ри и МиниРи гуляет до 1%, тут тоже так будет?

на крипту