Блог им. melamaster

грааль от BuyBuy

В своем посте коллега @ВПК России — лучший  предложил формулу грааля (без учета издержек) на минутках.
Цитата:
Все это работает на коротком таймфрейме (1 min и ниже).
Любой резидент СЛ за 5 мин в Excel может проверить, что этот индикатор работает в плюс на любом активе. Более того, если ему лично претит Excel, он может проверить тот же факт в C#, Python, R, Matlab etc. В любом случае, много времени такой тест не занимает.

Тест сделан на основе итогового комментария:
грааль от BuyBuy
Код в моём тестере получился такой:

if(sys==«id»)
{
h1=cls[n-1]-cls[n-2]
h2=cls[n-2]-cls[n-3]
h3=cls[n-3]-cls[n-4]
h4=cls[n-4]-cls[n-5]
i=h1*(h1*h4-h2*h3) + h2*(h2*h2-h1*h3)

if(i>=0) inl=T
if(i<0) outl=T
}

Далее кумулятивные эквити на минутках за 2020 год с данных мосбиржи без учета издержек.

РИ в пунктах:
грааль от BuyBuy
Си в рублях:
грааль от BuyBuy
Золото в долларах:
грааль от BuyBuy

Так и должно быть или я что-то сделал не так?
★5
19 комментариев
Может знак поменять))
avatar
видимо все таки ниже минуток надо
avatar
Андрей К, как бы не ниже тиков понадобилось…
avatar
Sergey Pavlov, это понятно ) ниже тиков все системы работают ) только не окупают затраты )
avatar
Стоп-лосс есть?
avatar
Diamond, нет. По модели стоп это условие на выход и вход в противоположную позицию.
avatar
Whalerman, зачем на входе определять выхода? Условие выхода есть, когда сработает, тогда и сработает. Чисто методически, условие выхода учтет изменения после входа и выход в среднем будет эффективнее, чем назначенный заранее. 
avatar
Ты как обычно все сделал не так.
Этот «грааль», гхм, обососан вдоль и поперёк уже лет 15 как. Это примитивная автокоррелляционная схема. Он не работает. Это было показано ещё Фамой. Омг.
avatar

Что вы хотели получить неясно. А, точно! Грааль! )) Может рынок не тот, M.B.B. вроде же Forex торгует и, вероятно, в весьма специфических условиях.

Наконец, поскольку решение является решением СЛАУ с точностью до множителя (как пишет автор), вероятно нужно в качестве множителя взять (-1), то есть что-то перевернуть на знак.

avatar
Kot_Begemot, получить я хотел лишь итоговые эквити. Автор много красиво пишет на разные темы и вдруг выложил конкретику, которую легко воспроизвести. Получилось то, что получилось. Если надо было воспроизводить как-то иначе — прошу поправить. На счет форекса — здорово, но про любой актив — это же сам автор сказал.
avatar
Sergey Pavlov, если читать СмартЛаб, то может развиться комплекс неполноценности) Поэтому его лучше не читать совсем или читать только неудачников, вроде меня )
avatar
Детерминант системы вообще-то не константа, и его знак зависит от приращений. A и B нужно умножать на sign(h2*h4 — h3*h3). Но я не думаю, что это что-то кардинально изменит.
avatar
Уважаемый!

Выложите в этот или новый топик файл с минутками, плз.
А уже обязуюсь дать решение, ну или подробный анализ.
Ну, либо извинюсь, но это вряд ли.
(пост был опубликован после теста 55+ активов или кроссов)

С уважением
ВПК России — лучший, ответил вам у вас:)
avatar

теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн