Блог им. AlexGood

Вопросы риск-менеджмента и эффективности трейдинга

Друзья и коллеги, всем привет!
Оправдана ли с точки зрения риск-менеджмента и повышения долгосрочной доходности (на большой серии сделок) дифференцировка по объему входа в лонг и шорт исходя из разных показателей профит-фактора для лонгов и шортов, допустим профит-фактор для лонга на 20% выше, значит входим в лонг так же на 20% большим объемом чем в шорт?
13 комментариев
+1
Так это зависит от устройства Вашей ТС.

Если лонг и шорт — результаты работы разных сигналов, то оправдана.
Если одного — то не оправдана.

С уважением
avatar
Мальчик buybuy
ВПК России — лучший, cигналы по одному принципу (правилам)!
avatar
AlexGood
AlexGood, тогда

ничего менять нельзя — будет хуже

С уважением
avatar
Мальчик buybuy
ВПК России — лучший, почему бы более эффективную лонговую часть ТС не поощрить доп объемом?
avatar
AlexGood
AlexGood, я не знаю устройства Вашей ТС

Но для того, чтобы увеличивать лонговую часть (если шортовая живет по тем же принципам) надо для начала протестировать ТС с разными объемами по лонгу и шорту.
И если вдруг тесты покажут увеличение профита — тогда запускать реал.

У Вас лонговая поза как и когда закрывается?

С уважением
avatar
Мальчик buybuy
ВПК России — лучший, есть определенный принцип закрытия…
avatar
AlexGood
AlexGood, это расплывчато

Закрытие по стопу? по тейку?
Условия закрытия лонга сильно отличаются от условий открытия шорта?

С уважением
avatar
Мальчик buybuy
ВПК России — лучший, это да, сильно.
avatar
AlexGood
AlexGood, тогда это 2 разные системы

Одна — лонговая, другая — шортовая
И их можно оптимизировать по ММ независимо

А у меня закрытие лонга = открытие шорта

С уважением
avatar
Мальчик buybuy
Так, если у вас в шорте профит ниже, то может и входить большим объемом?
Но тогда непонятно почему не входить по максимуму, равным?
avatar
3Qu
3Qu, 
если у вас в шорте профит ниже, то может и входить большим объемом?

то есть менее эффективные входы поощрить большим объемом?
avatar
AlexGood
AlexGood, если у вас есть больший объем, то почему его не играть и на более эффективных?
Получается, что объем логичнее сделать равным.
avatar
3Qu
+1
Так где эффективней — действовать агрессивнее, и наоборот.
Со временем вообще убрать неэффективные сделки.
avatar
asfa

полезные записи за 24 часа

★17 11 Деньги из воздуха: как бесплатно торговать с плечом у брокеров
★12 9 Дивидендные фавориты от аналитиков Сбера на 2025 год
★9 30 Мое производство приносило 36 млн в год, пережило ковид, блокировку от Вайлдберриз и уход инстаграм*, но сегодня я все же вынужден остановиться
★8 143 Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
★7 23 🗿 ИНФЛЯЦИЯ – вышла за пределы всех прогнозов. Осталось 4 дня до повышения ключевой ставки! 23% или всё-таки ЦБ готовит сюрприз?
★7 122 Бизнесмен: вы прошли цикл роста, и, конец, для многих ужасный, я вижу в 2025 году
★5 9 ⭐️Портфель облигаций бабули👵❄️ (декабрь)
★5 8 Миф: деньги с вкладов перетекут на рынок недвижимости
★4 28 Чего приуныли? Кризис искусственный!
★4 202 Ситуация на текущий момент
+241 202 Ситуация на текущий момент
+222 143 Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
+155 122 Бизнесмен: вы прошли цикл роста, и, конец, для многих ужасный, я вижу в 2025 году
+154 5 И все же главное это правильно все объяснить
+129 30 Мое производство приносило 36 млн в год, пережило ковид, блокировку от Вайлдберриз и уход инстаграм*, но сегодня я все же вынужден остановиться
+121 28 Крах акций не за горами: как правильно нужно было инвестирвоать
+113 16 Новые санкции ЕС обрушили рынок🔥Акции и инвестиции
+112 69 Азия. Понедельник.
+101 21 Самые удачные шорты 2024 года🤝
+95 59 Вывел деньги

самые обсуждаемые сегодня

4к Ничего не напоминает? Классика же👍
2к НЛМК-Сидели мы тут с Лисином как-то...
1к Для успешно торгующего трейдера высокая волатильность, это как лучший друг, брат, сват. Или как для женщин бриллианты. Объясню почему
1к Завтра попробуем в лонг

теги блога AlexGood

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн