SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. 3Qu
Расчет депозита для игры с плечом.
- 10 августа 2022, 19:04
- |
Я не хотел писать этот топик, но в связи с массовым явным непониманием читателями предыдущего топика — smart-lab.ru/blog/827575.php и даже просьбой показать как это делается, решил это сделать.
Давайте посчитаем размер потребного депозита для спекуляций одним фьючерсом. Если хотите для сотни фьючерсов, умножьте потребный депозит на 100.))
Вообще-то, все считается элементарно, если забыть про %% и считать в деньгах. Кстати, вы на рынок пришли деньги зарабатывать или %%? ))
Если считать в деньгах, то плечо вообще ни на что не влияет и в расчетах никак не участвует — наплевать и забыть.
Для начала у нас должна быть прибыльная ТС с известными характеристиками. Если ее нет, то и говорить не о чем.
Пусть наша ТС делает 3 удачных сделок из 5-ти с лихвой покрывающих убытки в 2 неудачных и нас, как пользователей, это вполне устраивает.
Максимальный убыток в неудачной сделке — Ум.
В лучшем случае наш депозит должен выдержать 2 убыточных сделки подряд — 2Ум. Однако возможно 4 неудачных сделки подряд. Не будем мелочиться, и возьмем наиболее плохой сценарий 6 неудачных сделок подряд -6Ум — уж, такое может случиться оч редко.
Тогда потребный депозит для торговли одним фьючерсом будет
Д = ГО + 6Ум.
Если хотите добавьте сюда по вкусу комиссии брокера и запас по ГО, на случай его повышения биржей.
Как видите, в итоговой формуле плеча вообще нет.) Хоть на бирже играйте, хоть на форекс, хоть в покер.
Извините за примитив.)) Но, если не хотите получать дурацких ответов, не задавайте дурацких вопросов. ©
Давайте посчитаем размер потребного депозита для спекуляций одним фьючерсом. Если хотите для сотни фьючерсов, умножьте потребный депозит на 100.))
Вообще-то, все считается элементарно, если забыть про %% и считать в деньгах. Кстати, вы на рынок пришли деньги зарабатывать или %%? ))
Если считать в деньгах, то плечо вообще ни на что не влияет и в расчетах никак не участвует — наплевать и забыть.
Для начала у нас должна быть прибыльная ТС с известными характеристиками. Если ее нет, то и говорить не о чем.
Пусть наша ТС делает 3 удачных сделок из 5-ти с лихвой покрывающих убытки в 2 неудачных и нас, как пользователей, это вполне устраивает.
Максимальный убыток в неудачной сделке — Ум.
В лучшем случае наш депозит должен выдержать 2 убыточных сделки подряд — 2Ум. Однако возможно 4 неудачных сделки подряд. Не будем мелочиться, и возьмем наиболее плохой сценарий 6 неудачных сделок подряд -6Ум — уж, такое может случиться оч редко.
Тогда потребный депозит для торговли одним фьючерсом будет
Д = ГО + 6Ум.
Если хотите добавьте сюда по вкусу комиссии брокера и запас по ГО, на случай его повышения биржей.
Как видите, в итоговой формуле плеча вообще нет.) Хоть на бирже играйте, хоть на форекс, хоть в покер.
Извините за примитив.)) Но, если не хотите получать дурацких ответов, не задавайте дурацких вопросов. ©
теги блога 3Qu
- Binance
- C#
- C++
- DDE
- DLL
- EMA
- Excel
- Exponential Moving Average
- Lua
- machine learning
- ML
- MOEX
- Moving Average
- Python
- QLua
- Quik
- Quik Lua
- Si
- Smart-lab
- SQLite
- автоматическая торговая система
- акции
- алготрейдинг
- базы данных
- биржа
- Боллинджер
- Брокер
- брокеры
- вероятность
- выбор
- Газпром
- дельта
- доллар
- Доллар рубль
- доска опционов
- идеология
- инвестиции
- индикатор
- индикаторы
- интрадей
- календарный спред
- календарный спрэд
- Кризис
- криптовалюта
- МА
- Машинное обучение
- моделирование
- модель
- Моментум
- нейросети
- нейросеть
- нефть
- опрос
- опционные стратегии
- опционы
- оффтоп
- плечо
- прогнозирование
- программирование
- психология
- реклама
- роботы
- рынок
- сеточник
- скальпинг
- скользящие средние
- случайное блуждание
- спекуляции
- спекуляция
- статистика
- стационарность
- стоп
- стопы
- Стратегии
- стратегия
- стрэддл
- стрэнгл
- Тейк
- терминал
- тест
- тестер стратегий
- тестирование
- технический анализ
- торговая система
- торговая стратегия
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- ТС
- фильтр
- Фильтры
- Форекс
- фундаментальный анализ
- фьючерс
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- экспорт данных
- эффективность рынка
- эффективный рынок
ну вообще неточность в том что маржинколл наступит раньше, чем полностью обнулится последняя ставка.в формуле нет буковки «минимальная маржа».то есть эта формула условно применима только при торговле без плеча.дальше будет вопрос про время выхода из просадки в случае шести подряд стопов итд…
И если цитируете, то делайте это дословно, не выдергивая из контекста.
и ещё одно: говорят где-то на честной рулетке 28 штоль раз подряд выпадал один цвет…
Для ваших — не моя задача.
возьмём форекс и сороковое плечо.предположим что последняя ставка делается с сороковым плечом например в альфафорекс.это означает, что при снижении маржи до 85 емнип процентов от начальной вы получаете стопаут.то есть брокер режет вашу позицию.15% с плечом 40 это где-то 350 пипсов.предположим Ум равен 400 пипсов.то есть Ум ещё не получен, а вас уже вынесли вперёд ногами.для сотого плеча будут другие цифры, для фьючей другие, но суть одна и та же-формула не годная.
Ум<0,15 ГО
А почему не может быть больше 6 неудачных сделок подряд?
С уважением
Пусть ТС с вероятностью 55% зарабатывает 100 баксов и с вероятностью 45% сливает 100 баксов. Очевидно МО положительно.
Вероятность, что в серии из 100 сделок отрицательных будет на 10 больше, чем положительных, не так уж и мала. В более длинных сериях вообще могут происходить дикие вещи — никакого депо не хватит.
Это если мы про теорвер.
Если нет — надо моделировать саму ТС на предмет возможной глубины просадки. И быть уверенным, что и в будущем все будет так же.
С уважением
Если у вас такая ТС, то лучше с плечом не играть. Даже лучше вообще не играть.))
Я для себя использую такое плечо, которое я всегда могу закрыть вливанием резервных средств. Так мне пришлось поступить уже два раза в этом году — 24-02 и 30-06. А что делать — форсмажор.
Правда вероятность такого исхода будет <1/256.)
А если начнется «пила» и лоси будут по х3 к профитам 5-10 раз подряд ???
И заведомо имеет значение направление сделок, т.к. без всяких эксцессов со стороны биржи ГО само по себе растет с ростом БА, поэтому лонговые и шортовые убытки влияют по разному
Так у вас постановка задачи не подразумевает анализ размера плеча. Поэтому в формуле и нет плеча). Вы же не ставили задачу определить оптимальное плечо, при котором максимально быстро растет депозит.
Наша задача при имеющейся ТС более-менее безопасно втиснуть плечо в имеющийся депозит.
Для интрадея, где очень маленькие прибыль/убыток в одной сделке, действительно, оценка оптимального плеча дает огромные величины, существенно большие, чем реально возможное плечо. Для других вариантов торговли, где прибыль/убыток в одной сделке значительна, нужно оценивать и учитывать оптимальное плечо.
Оставлю тут в качестве примера оценку оптимального плеча для разных случаев.
Например, имеем ТС, которая генерирует следующую последовательность сделок: +4%, +4%, +4%, -4% -4%… Оценка оптимального плеча дает величину 5.
Имеем ТС, которая генерирует следующую последовательность сделок: +2%, +2%, +2%, -2%, -2%… Оценка оптимального плеча дает величину 10.
Имеем ТС, которая генерирует следующую последовательность сделок: +1%, +1%, +1%, -1%, -1%… Оценка оптимального плеча дает величину 20.
Имеем ТС, которая генерирует следующую последовательность сделок: +0.5%, +0.5%, +0.5%, -0.5%, -0.5%… Оценка оптимального плеча дает величину 40.
Если сделка 5-10-20 минут, а прибыль 40 пп, то, конечно, можно не беспокоиться. Если сделка несколько дней-недель-месяцев, и профит-фактор низкий, то стоит оценить оптимальное плечо.
Или, например, форекс с плечом 500-1000. Тут даже для пипсовки нужна оценка оптимального плеча.
Специально начальный депо сделал ~30-50 баксов.
Так на демо они подыгрывают )). Жесть начинается, когда им хороший депозит приносят. После успехов на демо.
Но хрен с ним с форекс. Не мои игры.
Аргументируйте.)
!!!
Например, ГО на 1 контракт по нефти 20 000. Ваша торговая система дает или прибыль 500 руб в сделке, или убыток 400 руб (ради примера)
Имея депозит 100 тыс рублей и торгуя 1 контракт нефти плечо маленькое, если депозит 50 тыс рублей и 1 контракт нефти, плечо больше, если депозит 23 тыс рублей и торговля 1 к нефти, то плечо максимальное.
И при этом прибыль одинаковая (в рублях, а не в %), она по-любому будет 500 руб в сделке, и неважно, маленькое плечо или большое.
Аргументы в комментах по типу «риски ужасные и стоп не сработает» — отчасти правильные аргументы для позиционной торговли, но если торговля внутри дня с обязательным стопом, то эти риски отсутствуют.
Если есть положительная ТС, причем внутри дня, то действительно плечо не имеет значения. 6 стопов подряд очень сложно получить. Если такое происходит, то скорее всего вы тильтанули, и входите в сделку не по своей ТС, либо это не очень совершенная ТС, пора ее дорабатывать.
зависящий от времени и от параметра
тогда все проверят теорию