Чтение ленты принтов по версии SMB Capital

1. Принты по биду, принты по аску.

Если вы смотрите принты и вы заметите неоднократные принты по биду и по более низким ценам, то это признак слабости. Если вы заметили повторяющиеся принты по аску по более высоким ценам, то это признак силы. Вы можете купить акции по цене, между ценой бида и аска, или по аску. Постоянно принты по предложению является сигналом, что кто-то действительно хочет эту акцию. Они готовы платить, чтобы получить акцию, в отличие от размещения бида в надежде, что кто-то по нему ударит. Помните, что мы играли в игру вероятностей, так что это не всегда так, просто обычно.

2. Большой принт по определенной цене

Акция принтуется на 100 акций и 100 акций и 200 акций по определенной цене. И вдруг, внезапно вы видите огромный принт на 50.000 акций по 30. Институциональная покупка. И институты, такие как Goldman и Morgan устанавливают цены на акции. А мы нет. Таким образом, мы смотрим, что большие институты будут делать. Большой принт может сигнализировать, что они что-то делают. Это должно привлечь наше внимание.

Этот принт указывает, что 30 является важным  уровнем. Мы должны торговать с этой информацией. Если бид по 30 упадет после этого принта, значит, скорее всего будем торговаться ниже, если 30 удержит это признак силы. Смотрите тики сразу после большого принта. Если тики будут двигаться выше 30, то это признак силы. Если тики будут двигаться ниже 30, то это признак слабости. Обратите внимание на большие принты и помните эти цены.

3. Большой принт, а затем Большой принт Выше

Большой принт, а затем большой принт выше выглядит следующим образом: на 30 печатает 50 тысяч акций, а затем на 30,25 печатает 65 тыс. акций. Это показатель того, что акция может торговаться выше. Большие институты готовы платить более высокие цены. Обратите внимание, где торгуются большие принты, выше или ниже.

Если большие принты торгуется выше, то это бычий индикатор. Это может быть особенно полезно, когда акция находиться в нисходящем тренде и было продано много акций. Тогда вы заметите большой принт и еще один большой принт выше. Как правило, это отличная возможность получить в лонг. Вы должны ожидать, что акция будет торговаться выше после принта и еще одного большого принта  выше. Наоборот, если вы заметили большой принт, а затем большой принт ниже. Это сигнал, что акция слаба и вероятно упадет.

4. Скорость

Акции торгуются по ритму, интонации и паттерну. Хорошие трейдеры понимают торговый ритм акции. Они распознают, как часто повторяются принты и скорость, с которой они печатаются. Когда акция быстро печатает на предложение, при этом скорость выше, то это бычий сигнал. Это сигнал, что покупатель более воодушевленный и готов платить за акции. Почему они платят предложение так быстро? Это может означать, что у них есть большой заказ на покупку и его нужно заполнить.

Также можно заметить, когда предложение опускают ниже  и когда предложение разбирают немедленно. Когда замечаешь, что опускают аск, можно смотреть на принты, вижу, что предложение сняли  быстро, вижу принты по предложению почти мгновенные, то это является сигналом силы. Предложение разбирается немедленно. Покупатель покупает любые акции на предложении.

Когда акция замедляет принты, это знак что она не находится в игре в данный момент. Когда кажется, что акция не принтует много. Вы можете рассмотреть вопрос о переходе на другой инструмент, если вы заметили, что очень мало принтов.

5. Объем

Можно смотреть на принты, чтобы определить, какой объем был сделан по определенной цене. Когда необычное количество объема было по определенной цене, то эта цена становится важной для нас. Это внутридневной уровень. Мы торгуем от этих уровней. Кроме того, чем больше объема было сделано в определенной цене, тем сильнее движение можно ожидать, когда акция отойдет от этих цен. Так что, если 200k акций было проторговано в  диапазоне между 30 и 30,10, а затем акция вышла из диапазона, ожидая восходящее движения на  25 центов. Но если сравнительно 2 млн акций было проторговано в диапазоне от 30 по 30.10, а затем цена идет выше 30,10, ожидая восходящее движение на 1 point. Сумма объема, выполненная на определенном уровне дает мне представление о том, насколько эта акция может отойти от этих важных уровней.

6. Автоматическая покупка

Если бид по 30 и предложение 30,10, а вы заметили принты на 30,02, которые продолжатся, это пример автоматического покупателя. Это сигнализирует, что есть скрытый INET HUNT order на 30,02. Это особая ситуация, которая должна обратить ваше внимание. Это то, что мы ищем. Именно поэтому мы упорно работаем и собрать информацию. Это сетап с благоприятным соотношением  риска /прибыли.

Вы также заметите, предложение, которое опускают до 30,08 и разбирают незамедлительно. Или предложение опустили до 30,6 и забрали  незамедлительно. Это пример автоматического покупателя. Покупатель готов купить все, что вы продаете. Это бычий сигнал.

7. Большой покупатель, большой продавец, обновление ECN

Если бид по 30, а аск по 30,10  и вы заметите множество принтов на 30 и покупатель не падает, то это является примером большого покупателя. Мы следим за принтами, чтобы распознать, как много он покупает и если за много, то мы тоже купим. Если бид по ARCA или INET показывает 100 или 300 (меньшее, чем 1000), и вы заметите много принтов на 30, то это обновляющийся ECN. В этом случае мы покупаем на или непосредственно перед бидом. Мы следим за освежающимся ECN.

8. Вынос большого продавца или покупателя

Когда мы заметили вынос большого покупателя или продавца, мы выходим из нашей позиции и считаем, что акция теперь собираюсь пойти вниз, если крупный покупатель упал или вверх, если вынесли большого продавца. Мы полагаем, что акции будут двигаться резко после выноса крупного покупателя или продавца.

9. Игра вероятностей

Приведенные выше примеры сигналов, обычно являются надежными. Но это игра вероятностей. Эти сигналы могут быть ложными время от времени или не надежными. Но если вы заметили их и будете торговать по этой информации, то заметите отличные торговые возможности с благоприятным соотношением риск/прибыль.

10. Сосредоточьтесь на принты, Inside Market и Фьючерсы

Можно смотреть на эти показателя все время, замечая, где акции торгуются по отношению ко всем трем. Некоторые из моих заключаются в том, что бы ждать движение цены к уровню, где мой риск/прибыль является благоприятным, что определяется тремя показателями выше.