Блог им. AGorchakov

Доход? Нет ничего проще

    • 25 октября 2012, 15:26
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Работал тут над одной идеей в опционах и натолкнулся на совершенно парадоксальный результат

Вот график эквити двух систем на часовиках с момента введения вечерки (май 2008-го)

Доход? Нет ничего проще 
Про синий писать долго — это как раз считаемая мной идея, а вот система, изображенная на красном графике тривиальна:
— если предыдущий час выросли и мы в лонге, то закрываем лонг и открываем шорт по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут (как сделать последнее я знаю);
— если предыдущий час выросли и мы в шорте, то сохраняем шорт;
— если предыдущий час упали и мы в шорте, то закрываем шорт и открываем лонг по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут;
— если предыдущий час упали и мы в лонге, то сохраняем лонг.

Т. е. полный контртренд на часовиках с реальным исполнением. Отдельно решил рассмотреть с 2010-го года («пильный рынок») и получил
Доход? Нет ничего проще 
Отличия практически нулевые: при одинаковой доходности максимальная просадка моей идеи 37%, а полного контртренда 41%. Неужели все так просто? Проверил тривиальный контртренд на дневках (с покупкой-продажей по закрытию в 18:45 и вообще без учета вечерки) — там контртренд плавно сливает все годы. На дневках не работает. Вот такой парадокс.
★82
57 комментариев
+4
dimano, эквити на графике не рвет
avatar
Александр Строгалев
+3
dimano,

Ну с момента введения вечерки (май 2008-го) не порвало, если конечно не брать плечи (с просадкой в 40% даже с плечом 2 конечно сольешь все). А тренды за этот период были очень даже сильные.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., думаю очень много роботов работают в «кратных» таймфреймах. Почему час? а скажем не 59 минут 10 секунд или час и 2 минуты, попробовать с изменяемым (плавающим таймфреймом)и привязать его к объемам чем они выше тем короче таймфрейм система с такой логикой может оказаться лучше… ИМХО, нужно тестить
avatar
nik
+6
Виктор~,

В том то и дело, что я ничего не оптимизировал и не «копал» глубже. Просто взял и посчитал на часовках.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., Достойно внимания! в избранное… нужно копнуть глубже
avatar
nik
А. Г., плюсую в профиль, любопытно.будет настроение-потестирую немного, люблю контртренды в разумных пределах).
avatar
Puaro
+2
а если еще включить фильтр тренда, и по его сигналам выключать «контр-тренд» на время сильного движения… должно еще лучше получиться…
avatar
APerec
+1
APerec,

Синяя линия и есть попытка прикрутить такой фильтр, построенный на часовках. Не пошло. Может таймфрейм для фильтра сменить? Но это надо считать.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., да, например, фильтр на более старшем таймфрейме — если «тренда нет», то на младшем таймфрейме можно увеличивать плечи… ну, например, как в последние 2 месяца…
avatar
APerec
+1
APerec,

Это понятно, но меня интересуют емкие стратегии. Я собственно над смещенным дельта-хэджированием работаю, а это просто «побочный результат».
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., и как Ваши успехи в прикручивании альфы?
avatar
onemorefake
onemorefake,

Пока никак — в пиле на дневках просто меньше проигрываю, чем раньше
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., я имею в виду задачу прикручивания альфы к проданным конструкциям опционным?! Или Вы под дельта-хеджем что-то иное подразумевали?
Там в теории просто необъятное поле для понимания. Два месяца убил, продвинулся только в названиях процессов)
avatar
onemorefake
+1
«по средней цене (H+L)/2» — это заглядывание в будущее + опен может быть одним из них=) тест на (O+C)/2 ещё мб как-то сработал бы, а вообще имхо только C что-то может говорить.
avatar
agat50
+3
agat50,

Сигнал получен в прошлом, а в будущем мы просто исполняем. Есть простейщий алгоритм, как совершить сделку по цене, которой я указал, в любой момент времени (деление на 15 частей и кидание заявки на 1/15 на следующую минуту по прогнозу по ARIMA-модели).

По закрытию часа будет еще лучше, но исполнить точно по закрытию еще сложнее.

Так что никакого заглядывания в будущее нет.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
(деление на 15 частей и кидание заявки на 1/15 на следующую минуту по прогнозу по ARIMA-модели). — это не хай лоу, это как максимум среднее по OHLC, а скорее просто OC. Что я и написал. Ну тестаните по C + проскальзывание. Уверен эквити сольётся в пол, ибо есть «подозрения», что рынок всё-таки трендов больше чем контртрендов, тем более на больших тайм фреймах.
avatar
agat50
+2
agat50,

Кидаем про прогнозу (H+L)/2. Проверено на исторических минутных данных: проскальзование относительно той цены, которую я указал, вообще отрицательное. Причем, чем чаще дробим, тем ближе попадем. Можно и на 10 секундах исполнять.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., Ну тогда в добрый путь, удачи с тестом=)
avatar
agat50
agat50, А ещё скорее О*0.1+С*0.9 ибо новости гэпы утренние и т.п.
avatar
agat50
+1
agat50,

Это ж часовки и далеко не всегда сделка в начале дня.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., Ну утром в 10.00 гэп на 2к по ри, и дальше час стоим. Вы «входите» по +1к от открытия в результате. Это что, допустимое ограничение?
avatar
agat50
+2
agat50,

Вообще я войду по среднему (H+L)/2 15 минут, начиная с 10:01. У меня в данных нет первой минуты дня (раньше 10:30, сейчас 10:00).
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+2
AndreiSk,

Стопов нет :)
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., Можно ли считать, что с уменьшением таймфрейма падает трендовость?
avatar
Полковник Айвс
+2
Полковник Айвс,

Ну про минутки я давно писал, что там контртренд превалирует, для меня было удивительно только то, что это сохраняется и до часовок с вечеркой и только на дневках без вечерки исчезает.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А что такое смещенное дельта-хэджирование, можно поподробней?
упор плиз на слово смещённое.
мне это больше интересно )
avatar
Гусев Михаил(debtUM)
+1
Гусев Михаил(debtUM),

Замена в формуле Блека-Шоулза безрисковой ставки на мое среднее.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., это как понимать? Безрисковая ставка r принимается равной нулю, если мы работаем с опционами на фьючерсы, и нам неважно, какой тренд у БА (если мы дельта-хеджируем)
avatar
Citizen
Citizen,

Дело не в тренде, а в прогнозе среднего изменения цены. Если она в нашу сторону, то можно уменьшить хэдж и наоборот.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
прикольно, а по каким данным историческим тестировали опционы, какие страйки, как клеили?
avatar
ZooR
+1
ZooR,

Я еще опционы не тестировал, а только построил классификатор завтрашнего приращения цены.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
ZooR,

До 2012-го данные склеенных минуток с финама (первую минуту дня выбрасываем), 2012 веду сам, склейка по подбору дня за 1-5 дней до экспирации.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
АГ, а какая учтена комиссия, и проскальзывание
avatar
BiTrader
+1
BiTrader,

Комиссия не учтена, а проскальзования нет для данного метода исполнения: по средней цене (H+L)/2 15-ти подряд идущих минут. Выше я указал алгоритм
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Вечерком протестю…
avatar
ves2010
" и открываем шорт по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут (как сделать последнее я знаю); "
А я не знаю, подозреваю что эта система смотрит в будущее. Отсюда и замечательные результаты.
avatar
Alexkup
+1
Alexkup,

Да не смотрит система в будущее — сигнал то поступает ДО этих 15-ти минут. А алгоритм бросания 1/15 части каждую минуту легко проверить отдельно от любой системы.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
«то закрываем лонг и открываем шорт по средней цене (H+L)/2 следующих 15 минут (как сделать последнее я знаю)»

Тогда уж лучше вшортить на всё по H и выйти по L.
Только как сделать — не знаю(
avatar
Sergey F
+1
Тунеядец,

Одно могу сказать точно — по закрытиям часа красная линия становится еще красивее :)
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А в какой программе тестируете идеи?
avatar
Atom
+1
Atom,

Это вообще Excel и я просто считаю, а не подбираю параметры.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
+1
Atom,

А если надо что-то посчитать, то я пользуюсь самописными программами на C#.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., я и не думал, что Вы пишите на C#)))
avatar
jtrade
Нравятся мне подобные стратегии, основанные на статистике и теории вероятности. Никакой двусмысленности сигналов!
avatar
Aldaganov
вы укажите проскальзывания пожалуйста,
эквити попилит комиссия и проскальзывания на перевороте.
avatar
DRAGi hope
DRAGi hope,

Я уже сказал выше, что при усреднении по минуткам проскальзования по сравнению со средним (H+L)/2 минуток нет. А комиссию в 1,5 руб. за контракт надо бы конечно учесть.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
То есть у Вас вход и Выход (Переворот) «усредняется» по времени?
avatar
_sg_
_sg_,

Да, но это только ухдшает ситуацию по сравнению с исполнением по закрытиям дня.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
Да, Александр, комис укажите пожалуйста!
avatar
SMA
SMA,

Ну выше же я на это ответил

smart-lab.ru/blog/83928.php#comment1280922
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт
А. Г., не я имел ввиду что бы подставили в тест комис и посмотреть на результат на выходе, сильно измениться?
avatar
SMA
SMA,

Не думаю. Комиссия примерно 3 пункта, а это тысячные доли процента.
avatar
А. Г.
Проверенный аккаунт

полезные записи за 24 часа

★25 82 😈Злые капиталисты накручивают цены!
★12 24 Мой первый и неудачный опыт поиска торговой стратегии для Московской биржи
★12 5 Топ-10 валютных облигаций с наибольшей доходностью от РБК Инвестиций
★12 43 Составил подписчику дивидендный портфель стоимостью 1.5 млн рублей
★5 5 🌾 ФосАгро: Дивиденды на грани здравого смысла. Пытаемся выжить за счёт долгов.. А как иначе?
★4 6 Делаю 3 млн в год на любителях ходить в лес с ножом
★4 67 Новый нежданчик от правительства: налог для Транснефти -40% вместо -25%
★4 41 Черный налоговый лебедь пришел к Транснефти и хочет взять 40% налога на прибыль: кто следующий?
★4 5 ​​Ситуация на бирже и немного теханализа
★4 8 Экспоненциальный рост дивидендов
+251 82 😈Злые капиталисты накручивают цены!
+200 175 Ситуация на текущий момент
+192 32 Что делал в выходные?
+124 229 Очень тревожные новости.....
+119 41 Черный налоговый лебедь пришел к Транснефти и хочет взять 40% налога на прибыль: кто следующий?
+103 95 Азия. Понедельник.
+94 49 Почему вы не можете заработать на рынке
+93 67 Новый нежданчик от правительства: налог для Транснефти -40% вместо -25%
+87 7 Дальнобойные ракеты ATACMS нанесли удар по IMOEX🔥Акции и инвестиции
+69 16 Что ждет Хэдхантер после рекордных квартальных результатов в Q3 2024г. по МСФО?

самые обсуждаемые сегодня

175к Ситуация на текущий момент
110к Метод Геллы. Бегом. (Gella)
95к Азия. Понедельник.
82к 😈Злые капиталисты накручивают цены!
67к Новый нежданчик от правительства: налог для Транснефти -40% вместо -25%
56к ⚡БКС допускает заморозку вкладов
49к Почему вы не можете заработать на рынке
48к А в случае использования ТЯО , крипта как себя поведёт?
43к Составил подписчику дивидендный портфель стоимостью 1.5 млн рублей
44к Что ответит олигарх Дмитрий инвестору, который захочет все продать и положить деньги на депозит под 24,4% годовых?

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн