SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Sergerk
Вопрос к "математикам".
- 28 сентября 2022, 09:05
- |
Здравствуйте, уважаемые.
Прошу прощения за откровенно туповатый вопрос, но с кем не бывает...
А, собственно, вопрос в следующем.
Для расчета некоторых характеристик рынка естественно использовать дискретизацию, т.е. выборку значений с определенным таймфреймом.
Так вот используя такую выборку — на рисунке, например, точки красного цвета, я получаю один результат:
А если слегка сместить начало дискретизации- точки синего цвета, то, практически, для того же исходного графика, результат расчета совершенно другой:
Самый верхний график на двух последних рисунках — это цена EURUSD, а графики чуть ниже — результат расчета некоторых характеристик.
Я впервые сталкиваюсь с таким чувствительным к начальным условиям численным решением. Усреднение начальных данных принципиально ничего не меняет. По сути, при небольшом смещении начала отсчета, мы имеем другие входные данные для одного и того же процесса.
Может кто-нибудь сталкивался с подобным? Пните, плиз, в нужную сторону.
Прошу прощения за откровенно туповатый вопрос, но с кем не бывает...
А, собственно, вопрос в следующем.
Для расчета некоторых характеристик рынка естественно использовать дискретизацию, т.е. выборку значений с определенным таймфреймом.
Так вот используя такую выборку — на рисунке, например, точки красного цвета, я получаю один результат:
А если слегка сместить начало дискретизации- точки синего цвета, то, практически, для того же исходного графика, результат расчета совершенно другой:
Самый верхний график на двух последних рисунках — это цена EURUSD, а графики чуть ниже — результат расчета некоторых характеристик.
Я впервые сталкиваюсь с таким чувствительным к начальным условиям численным решением. Усреднение начальных данных принципиально ничего не меняет. По сути, при небольшом смещении начала отсчета, мы имеем другие входные данные для одного и того же процесса.
Может кто-нибудь сталкивался с подобным? Пните, плиз, в нужную сторону.
А евробакс очень эффективный инструмент, я его не торгую, есть более простые, например, нефть и акции
я говорю что нам-то это неизвестно.очевидно, что если такое малое смещение полностью меняет результат, то между этими двумя точками и проходит граница какого-то грааля.
Другой вариант — у Вас недостаточная частота дискретизации для Ваших оценок.
На H1 и М1 принципиально разное поведение цен и зашумленность.
Не понимаю, что вам надо, сферического коня или доход получать? :)
Лично я методом тыка искал таймфрейм, где облако трендовых ТС имело максимальные метрики. Если метрики хуже требуемых (шарп ниже 0.8, рикавери ниже 4, например), то в утиль инструмент.
никакие математические уловки не смогут предсказать перелом тренда
Пора уже понять, что все мы здесь — просто доноры, получающие удовольствие, как в кабаке. Вопрос только в вашей активности или пассивности. Если я не прав, то приведите мне пример ДУ-проф, которое в этом году обеспечило прибыль своим донорам.
Из последнего: роботы США точно рассчитали когда, кто, где и что подорвет, с учетом обстановки (выборОв), характера и психологических особенностей царя.
Даже боюсь спрашивать про «А у нас такое есть?».
1. Выборка мала, поэтому дисперсия оценки велика.
2. Процесс имеет сезонную (фазовую) зависимость. Например дисперсия может зависеть от времени с начала сессии, часа, выхода новости. Делая выборку из точек раз в сутки в одно и то же время (или раз в час в одну и ту же минуту) легко попасть в резонанс с такой составляющей.
3. Оценивается величина, которая для данного процесса не имеет смысла. Например, оценивается дисперсия блуждания Леви (имеющего бесконечную дисперсию) или динамическая размерность броуновского движения (тоже бесконечная). Понятно, что из конечного набора конечных чисел получится какое-то конечное число, но это будет просто шум.
4. Процесс не квазистационарный уже на периоде из которого берется выборка — тут уже может быть что угодно…
P.S. А Вы видите рынок скорее как броуновское движение? Ну, за исключением «тяжелых» хвостов распределения. Интересно Ваше мнение на этот счет.
Я вижу рынок как сумму динамической и шумовой составляющей. Шумовая, наверное, тоже имеет динамическую природу, но у нас в принципе нет возможности определить хотя бы приблизительные уравнения ее динамики, а число ее переменных — не меньше одного на каждого активного участника рынка — поэтому можно считать эту компоненту стохастической. Думаю, что не броуновской, а того самого Леви (с тяжелыми хвостами и пр.).
Динамическую составляющую можно уловить, причем иногда она оказывается больше шумовой.
Представьте синусоиду. В одном случае близко к максимумам каждый раз входите, а в другом — близко к минимумам. А объединяющее эти входы условие можно предложить — малое локальное изменение. Там и там выполнено.
В этом примере надо или умельчать масштаб рассмотрения условия, или укрупнять.
Движения цен можно представлять в двух фазах: 1) мелкие всплески гасятся намеренно крупными игроками или при их попустительстве возвраты происходят постепенно массой мелких игроков. Никакой алгоритм в этой фазе регулярно не заработает, поскольку амплитуды всплесков недостаточны и моменты откатов непредсказуемы.
2) крупные игроки организуют быстрые всплески и их поддерживают. Также организуют непредсказуемые глубокие откаты. Ложные или как развороты. В этой фазе почти все разумные алгоритмы зарабатывают. Поскольку размеры безоткатных движений достаточны. Их и ловят с теми или иными потерями на определение.
Вот для 2) вход влияет лишь на размер прибыли, если алгоритм способен поймать движение.
А для 1) задним числом можно найти как слабо положительный, так и отрицательный (преимущественно) результат подбором действий. И назвать это «алгоритмом».
Я сейчас у себя делаю 'в целом', добавляя предполагаемые описания по движущим частям. Пока описания не встретят явных противоречий с практикой от них не отказываюсь.