Вопрос к "математикам".

Sergerk, возьмите котировки за несколько лет и прогоните сделки на базе вашей тс. Если результаты похожи, то берите любой вариант в работу. Один экран ни о чем не говорит, их должно быть тысячи.

Sergerk, 

мне известно что я считаю

я говорю что  нам-то это неизвестно.очевидно, что если такое малое смещение полностью меняет результат, то между этими двумя точками и проходит граница какого-то грааля.

Sergerk, оставьте эти басни про фрактальность рисователям-геометрам, у которых своя сказка :)

На H1 и М1 принципиально разное поведение цен и зашумленность.

Sergerk, на разных таймфреймах разная персистентность. То есть, на часовиках рынок может быть трендовым, на минутках контртрендовым. Из первого, что нашел: smart-lab.ru/mobile/topic/547699/

Не понимаю, что вам надо, сферического коня или доход получать? :)
Лично я методом тыка искал таймфрейм, где облако трендовых ТС имело максимальные метрики. Если метрики хуже требуемых (шарп ниже 0.8, рикавери ниже 4, например), то в утиль инструмент.

Sergerk, через корреляционный интеграл считаете размерность? 

Sergerk, будут, но не значительно. Соответственно, и производные от входного сигнала кривые должны мало различаться. Хотя, конечно, нужно смотреть, как вы их рассчитываете конкретно.

Sergerk, Причины могут быть разными.
1. Выборка мала, поэтому дисперсия оценки велика.
2. Процесс имеет сезонную (фазовую) зависимость. Например дисперсия может зависеть от времени с начала сессии, часа, выхода новости. Делая выборку из точек раз в сутки в одно и то же время (или раз в час в одну и ту же минуту) легко попасть в резонанс с такой составляющей.
3. Оценивается величина, которая для данного процесса не имеет смысла. Например, оценивается дисперсия блуждания Леви (имеющего бесконечную дисперсию) или динамическая размерность броуновского движения (тоже бесконечная). Понятно, что из конечного набора конечных чисел получится какое-то конечное число, но это будет просто шум.
4. Процесс не квазистационарный уже на периоде из которого берется выборка — тут уже может быть что угодно…

Sergerk, По Леви, кроме общих свойств информации на русском не особо много. По размерности фазового пространства — посмотрю, когда доберусь до своего компа, но во многих книгах по динамическим системам можно найти.
Я вижу рынок как сумму динамической и шумовой составляющей. Шумовая, наверное, тоже имеет динамическую природу, но у нас в принципе нет возможности определить хотя бы приблизительные уравнения ее динамики, а число ее переменных — не меньше одного на каждого активного участника рынка — поэтому можно считать эту компоненту стохастической. Думаю, что не броуновской, а того самого Леви (с тяжелыми хвостами и пр.).
Динамическую составляющую можно уловить, причем иногда она оказывается больше шумовой.

Sergerk, не соглашусь про обязательность разности результатов. Они могут быть любыми. Если случайно попали под правильные колебания, то отличие результатов по первым сделкам сгладится по ходу следующих.

Движения цен можно представлять в двух фазах: 1) мелкие всплески гасятся намеренно крупными игроками или при их попустительстве возвраты происходят постепенно массой мелких игроков. Никакой алгоритм в этой фазе регулярно не заработает, поскольку амплитуды всплесков недостаточны и моменты откатов непредсказуемы.
2) крупные игроки организуют быстрые всплески и их поддерживают. Также организуют непредсказуемые глубокие откаты. Ложные или как развороты. В этой фазе почти все разумные алгоритмы зарабатывают. Поскольку размеры безоткатных движений достаточны. Их и ловят с теми или иными потерями на определение.
Вот для 2) вход влияет лишь на размер прибыли, если алгоритм способен поймать движение.
А для 1) задним числом можно найти как слабо положительный, так и отрицательный (преимущественно) результат подбором действий. И назвать это «алгоритмом».

Sergerk, замените слова крупные/мелкие игроки на подсистемы. Схема взаимодействий этих подсистем во времени и порождает все свойства системы. Как взаимодействуют, по моему мнению, я выше неполно, но описывать начал.

Sergerk, смысл может быть. Два образа мышления: пытаться исследовать систему в целом, или пытаться объяснить её поведение и свойства взаимодействием каких-то подсистем. Что окажется удачным заранее неизвестно.
Я сейчас у себя делаю 'в целом', добавляя предполагаемые описания по движущим частям. Пока описания не встретят явных противоречий с практикой от них не отказываюсь.