Блог им. tashik

Крылья? Ноги? Главное - хвост! (с)

    • 28 ноября 2022, 11:46
    • |
    • tashik
  • Еще
Дошли руки перевести еще один материал Марка Джеймисона, на этот раз о «толстых хвостах» распределения, и оформить его в виде Jupyter notebook наглядно и практично. 

Угощайтесь!

Чтобы менять что-то в коде, нужно сохранить копию блокнота себе на Google Drive.
★3
12 комментариев
+1
огромное количество литературы ошибочно трактуют гетероскедастичность  как толстохвостость. А здесь зачем-то усредняют несколько гауссиан и выводят не менее странное определение «хвостов»
avatar
wrmngr
wrmngr, а в чем проблема определить «хвост» как результат усреднения гауссиан? 
avatar
Kot_Begemot
Kot_Begemot, никакой проблемы нет, но и прикладного толку от этих упражнений тоже нет
avatar
wrmngr
wrmngr, совсем прикладного нет, а про рисерч толк я бы не сказал. Все таки мы должны хотя бы отдаленно понимать с чем имеем дело, чтобы сделать с этим что-то прикладное)
avatar
Kot_Begemot
+3
Kot_Begemot, если вы выходите на опшн маркет чтобы забрать ликвидность, то вы будете иметь дело в 90% случаев с маркет-мейкером, вот его и надо изучать))
avatar
wrmngr
wrmngr, возможно, так модельно подмешивается jump? 
avatar
tashik
tashik, 
avatar
Kot_Begemot
Kot_Begemot, чего? ) Ну взяли к норм распределению намешали распределение с большей дисперсией, но не как тут, а в каком-то соотношении более реальном (пореже чтобы попадалось значение из второго распределения) — и получилось типа намоделировали джампов? Нет?
avatar
tashik
+1
tashik, Таш, это вол оф вол в чистом или грязном виде. Jump можно, конечно, и так намоделировать, но только это какой-то странный jump, состоящий из бесконечно большого числа микроjumpoв, заданного, постоянного размера. :pokeafce:
avatar
Kot_Begemot
Kot_Begemot, в этой статье да, скорее вол оф вол так ввели, глупость сказала. Для джампа иначе делается.
avatar
tashik
+2
tashik, джамп подпроцесс так не моделируют и подмешивают по другому
avatar
wrmngr
Интересно, спасибо. А там нельзя посчитать — какие дельты в точках пересечений (±0.66 и ± 2.13 стандартных отклонений)?
avatar
Кирилл Браулов

полезные записи за 24 часа

★11 2 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
★9 20 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
★7 15 Составил себе список ТОП-10 дивидендных акций для покупки прямо сейчас
★6 0 Раздел пахотной земли 404
★5 1 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 35-й.
★5 226 Ситуация на текущий момент
★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
★4 12 Рынок - интересный, покупай!
★4 162 Потерял -30% на Транснефти
★4 12 ⭐️Системная проблема Системы👻
+302 226 Ситуация на текущий момент
+281 171 Кэша больше нет⚠️
+195 162 Потерял -30% на Транснефти
+125 53 Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
+114 117 Азия. Пятница.
+95 7 🎉 Годовщина на Смартлабе
+89 28 Тимофей Мартынов как Fucking Legend
+82 220 Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
+74 84 ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца
+72 15 Не является ИРР

самые обсуждаемые сегодня

226к Ситуация на текущий момент
220к Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
162к Потерял -30% на Транснефти
117к Азия. Пятница.
84к ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца
71к А чего никто не пишет, что бакс уже почти 104 руб?
68к Увы, жду вторую мобилизацию
65к Алготрейдинговая проблема - почему все роботы не работают и сливают деньги?
53к Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
51к Россия является главным рынком для китайских авто.

теги блога tashik

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн