Теханализ не работает. Работает Мета Теханализ. Часть2.Фрактальность.

    Посмотрим еще раз на полноводную реку из первой части статьи. Но только теперь — на один из ее притоков. Причем посмотрим под увеличительным стеклом. И мы обнаружим, что один из притоков тоже питается разными ручейками. Причем, как в данном примере, количество этих притоков не обязательно должно быть равным пяти, как у полноводной реки. В случае с притоком номер 1, в него впадает всего два более мелких (зеленых), оба из которых представляют из себя торговлю по 4-й стратегии — выход цены из диапазона. У каждого из двух зеленых ручьев, в свою очередь, найдутся, при ближайшем рассмотрении, свои роднички, количество которых также может разниться от одного до пяти (напоминаю, что мы рассматриваем «водный мир» со всего пятью стратегиями торговли).






    Река с ее многочисленными притоками в виде рек меньшего размера, питающихся, в свою очередь, ручьями и родниками аналогичных стратегий с младших ТФ, олицетворяет собой ту самую фрактальность рынка.

    Как можно догадаться, фрактальность рынка — не есть точное воспроизведение ценовых структур старших фреймов на младших, как это можно обнаружить у листьев папортника. Полноводная река не обязана иметь все пять притоков, а те, в свою очередь, не обязаны вбирать в себя все пять мелких ручьев. Поэтому при наличии самоподобия, оно может быть настолько многогранным, что может вызвать сомнение в самом факте фрактальности.

    А что мы, собственно, ожидаем от фрактальности? Понятное дело — предсказуемости в каких-то пределах последующей ценовой динамики инструмента на разных ТФ. Однако, фрактальность фрактальности рознь, и чтобы каким-то образом попытаться ей воспользоваться, надо понимать ее природу в контесте рыночных процессов.

    Если разглядывать снежинки, мы заметим, что все они похожи. Но нет ни одной пары снежинок-близнецов, а та одинаковость, которую можно наблюдать, имеет в своей основе строение молекулы воды. Два атома водорода и атом кислорода в молекуле воды образуют структуру, в которой атомы водорода разведены на примерно 104 градуса. И это — одно из основных свойств воды, которая, превращаясь в лед, неизменно образует кристаллы с гексагональной структурой, которая, воспроизводясь, становится доступной нам для наблюдения невооруженным глазом.




    Тем не менее, в связи с тем, что условия, в которых кристализуется вода в атмосфере, все разные — температура, влажность, давление (которые, в том числе, связаны с высотой, на которой происходит кристаллизация) — то на выходе мы имеем бесконечное разнообразие форм снежинок: лучи, лучи с перемычками, плоский (очень тонкий) гексаэдр. И, строго говоря, вряд ли можно встретить снежинки, состоящие на 100% из воды. Всегда можно в них обнаружить примеси других веществ (пыли, например), что также влияет на их конечную форму.

    Таким образом, каждая снежинка является эманацией, проявлением некоего универсального начала, в котором строение молекулы воды является, аналогично, проявлением еще более универсального начала, которое, в свою очередь, является истечением из запредельного первоначала мироустройства, что и есть суть эманации.

    Ценовые паттерны, это, по сути, те самые снежинки. Все очень похожие, но все абсолютно разные. Почему создается впечатление, что паттерны не дают статистического преимущества? Потому что, во-первых, трейдер, пытающийся торговать на основе паттернов, чаще всего, вырывает его из контекста. Во-вторых, он не видит деталей того или иного паттерна. Трейдер, имеющий в своем арсенале библиотеку паттернов, рассчитывает, обнаружив один из них, заработать, сделав ставку на предполагаемые последствия, аналогично тому, как он, увидев на своем рукаве снежинку определенной формы, предположит, что в следующее мгновение прилетит такая же снежинка.

    Если вам приходилось сталкиваться с книгой Томаса Булковски — Полная энциклопедия графических ценовых моделей — вам, возможно, понято, что полной энциклопедии быть не может, ибо комбинаторика дает, практически, неограниченное сочетание элементов паттернов, с учетом деталей и контекста.

    Так, в чем суть рыночной фрактальности? Она не в самоподобии (как принято думать) графиков на разных ТФ, а в воспроизводимости внутренней сути рынка, его запредельного первоначала. Последнее находит отражение в, практически, неизменных рыночных элементах:

— Конкуренция
— Взаимное моделирование поведения
— Рефлексия
— Ставки на ожидания
— Минимизация рисков
— Иррациональность в управлении последствиями торговых решений

    Вот, как раз, эти элементы и переходят с ТФ на ТФ. Фрактальность не в форме, а в содержании. Как говорил профессор Преображенский: «Разруха не в клозетах, а в головах».

    Однако, это слишком радикальное утверждение, не так ли? Ибо содержание проявляет себя не иначе, чем через форму. Можем ли мы на самом деле отделить форму от содержания? Этот вопрос из разряда БЫТИЕ-СОЗНАНИЕ. И чтобы понять и познать форму, надо, прежде всего, признать неразрывность этой связи. Как писал Людвиг Фейербах: «…Абсолютный философский акт состоит в том, чтобы беспредметное делать предметным, непостижимое – постижимым, другими словами, объект жизненных интересов превращать в мысленный предмет, в предмет звания...»