Блог им. EVIXE

1.1 Стратегия сезонная "Новый год". Версия OPEN-CLOSE. Проверка IMOEX, RTSI и отраслевых индексов.

    • 03 января 2023, 09:27
    • |
    • EVIXE
  • Еще
По мотивам: smart-lab.ru/blog/867037.php
1.1 Стратегия сезонная "Новый год". Версия OPEN-CLOSE. Проверка IMOEX, RTSI и отраслевых индексов.

Стратегия: покупка на открытии в первый рабочий день года, продажа на закрытии в этот же день.
Источник данных: 
www.finam.ru/profile/moex-indeksy/micex/export/

Таблица изменения OPEN-CLOSE по годам в %

1.1 Стратегия сезонная "Новый год". Версия OPEN-CLOSE. Проверка IMOEX, RTSI и отраслевых индексов.

Результат следования стратегии
1.1 Стратегия сезонная "Новый год". Версия OPEN-CLOSE. Проверка IMOEX, RTSI и отраслевых индексов.

IMOEX = +15,6% за 19 рабочих дней (207% годовых)
RTSI = +24,8% за 21 рабочий день (298% годовых)
Максимум MOEXMM(Металлы и добыча) = 31,3% за 14 рабочих дней (563% годовых), в 2022 единственный индекс, показавший убыток.

1.1 Стратегия сезонная "Новый год". Версия OPEN-CLOSE. Проверка IMOEX, RTSI и отраслевых индексов.
Не протестированы MOEXRE и MOEXIT, т.к. основаны относительно недавно, по ним данных недостаточно.

В планах протестировать (концу 2023 года:)
  • основные акции
  • версию стратегии CLOSE-CLOSE(покупка на закрытии прошлого года; продажа на закрытии в первый день следующего года)
  • CLOSE-OPEN(покупка на закрытии прошлого года; продажа на открытии в первый день следующего года)
  • новогодняя неделя.
Если Вас интересует определенная компания из 2 или 3 эшелона — пишите в комментариях.


★2
4 комментария
Надо было в том году покупать в последний день, так больше наливается)
avatar
krolix, да, пробежался по Вашей стратегии, результаты чуть выше, чем покупать с открытия. Только вот риски в этом году того не стоят
avatar
EVIXE, пробегитесь еще применительно к каждому месяцу по imoex и сберу с удержанием 1/5 дней при закрытии ввше средней за месяц. Получите Шарп > 1.
Риски — вопрос манименеджмента
avatar

теги блога EVIXE

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн