В своем предыдущем посте
https://smart-lab.ru/blog/871913.php
я описал как строить эти самые коридоры. Забавно, конечно, смотреть как эти коридоры при самых разных периодах усреднения обнимают рыночные графики (именно так, не цена ходит в коридоре, а коридор за ценой). Интересно наблюдать за «квантовым» уровнем усреднения в 15 секунд, но «рыбы» там точно нет.
Гораздо интересней посмотреть на большие периоды усреднения, и, поскольку я являюсь единственным пользователем этого индикатора (я так думаю), то хочется поделиться своими наблюдениями.
ККС W6 — коридор, построенный около среднего значения курса за последние шесть недель,
ККС W36 — то же за последние 36 недель.
Это уже медленные машки, а экономика вещь довольно инерционная, и она очень болезненно переносит именно быстрые перемены. Да, она может приспособиться к чему угодно, но не сразу. Сколько времени надо, например, чтобы заместить поставки газа в Европу из России, или газопровод построить из России куда-нибудь? Да даже просто завод построить, и то нужно время.
По наблюдениям. Когда курс приближается к границам ККС W6, то уже начинает проявляться нервозность, и какой-нибудь Трамп может вылезти в прямой эфир, и высказать что-то типа: «Ребята, да вы нас не так поняли! Нам нужен крепкий доллар!» Подобное я наблюдал не раз, хотя чаще всего курс просто разворачивается немного побрыкавшись.
Ну а приближение к ККС W36 это уже событие на фундаментальном уровне. Как только курс подходит к границам, стоит посмотреть в окно, быть может, там уже 2008 год наступил.
Вот недельный график фунт/доллар. Вы его все знаете наизусть. Многие на нем могут показать когда родились их дети или внуки, когда с девушкой своей познакомился и т.д. Привожу его с ККС W36.
Белая линия это и есть ККС W36. Легко найдете и 2008 год, и брексит, и Великий период правления незабвенной Лиз Трасс.
Так что уж коли курс подходит к границам этого коридора, то стоит посмотреть в окно, на календарь, телевизор включить в кои это веки, и, быть может, закрыть все свои позиции от греха подальше. А может быть и рискнуть на всю котлету.
Всем добра!
Я тебя на пару дней в черный список определю, чтобы не вонял. Потом сможешь написать тут что захочешь.
Цени! Ты там будешь единственным.
Вы не пробовали данное значение взять из значения исторической волатильности (HV) за тот же средний период, за который берете Envelopes?
Тогда при снижении волатильности коридор отклонения ( ККС ), будет сжиматься, и созданный вами индикатор станет более чувствительным, так как сигнал (пересечения котировкой границы интервала) наступит раньше, реакция будет быстрее?
Сегодня воскресенье, дел домашних вагон, но вечерком я непременно на Ваш вопрос отвечу.
Спасибо!
smart-lab.ru/blog/872189.php