МЕТОДОЛОГИЯ ВСА

smart-lab.ru/blog/86821.php
Детализация основ логики визуалирования.
Шаг- Первый.
1.Открывая диаграмму графика инструмента, мы Визуалируем эту иллюстрацию как график движения цены.
Применяя методологию ВСА, основной задачей ставим выявление продаж или покупок Институциалами или ММ, которые имеют больше доступной и качественной информации в части реальных рыночных условий.
2.Детализируем основную задачу.
Основной задачей — является:
1.Визуализация Прямых сигналов Силы или Слабости.
2.Определение Модели Усилия Спроса и Предложения ММ
в существующей одномоментности. ( по событиям в фоне графика движения цены)
3.Выявление Спроса и Предложения в действующей
одномоментности,, со стороны ММ,( в графическом поле графика движения цены) которые своим лимитным обьемом воздействуют на рынок.
4.Выявив лимитный интерес, то есть определить характер поведенческой модели ММ, следовать за ними.
Шаг- Второй
Приступая к анализу Ценового Движения:
1.Определяем Ценовой Диапазон в рассматриваемом периоде
или рыночном цикле, согласно выбранного таймфрейма. (максимальную и минимальную цену)
2.Визуалируем тенденцию ценового движения.
Шаг-Третий.
В зависимости от визуалирования тенденции ценового движения, определяем Сигнал Силы или Слабости
Шаг-Четвертый
1.Читая график движения цены с листа, работая с логикой визуалирования, мы разделили график движения цены на верхнюю и нижнюю части.
Шаг -Пятый
Верхняя часть — Зона Перекупленности.
1.Визуалируем -Тенденцию верхненаправленного ценового
движения
-2-
2.Вербализируем — Сигнал силы.
3.Визуализируем — Ценовые Конструкции тенденции верхненаправленного ценового движения.
Шаг-Шестой
Нижняя часть — Зона Перепроданности.
1.Визуалируем -Тенденцию нижненаправленного ценового
движения
2.Вербализируем,-Сигнал Слабости
3.Визуализируем — Ценовые Конструкции тенденции нижненаправленного ценового движения.
Шаг-Седьмой
1.Переходим к визуалированию ценовых конструкций
Интерпретируем какие Прямые сигналы Силы или Слабости
проецируют нам Переменные Составляющие ценовых конструкций
Согласно Полного Набора Совокупности данных о движении цены в истории событий в Фоне.
2.Последнюю Ценовую конструкцию, визуалируем — как Форму не завершенного Образа.
Форму, которая прямо взаимосвязана с единицей времени в зависимости от выбранного таймфрейма.
Шаг-Восьмой
1.Визуализируем Первые Переменные Составляющие.
2.Мы знаем:
-Что Цена — это величина производная от обьема.
Значит от торговой активности, в Первой Переменной Составляющей, где действиями ММ заложен дисбаланс спроса и предложения который формирует модель Усилия Спроса и Предложения, зависит динамика ценового движения в ценовой конструкции.
3.Мы знаем:
-Что цена -это тенденция ценового движения.
Тенденция ценового движения — это набор совокупности данных о ценовых величинах, которые являются производными от обьема.
4.Значит от торговой активности, в Первой Переменной Составляющей, где действиями ММ заложен дисбаланс спроса и предложения и определена модель Усилия Спроса и Предложения зависит динамика тенденции ценового движения в ценовой конструкции.
-3-
То есть В динамике тенденции ценового движения;
1.На моменте начала строительства ценовой конструкции
2.Во всей существующей линейке таймфреймов, мы изначально видим действующую одномоментность Второй Переменной Составляющей Величины ( цена Открытия).
3.В последствии от который, форма ценовой конструкции будет иметь вероятностное расширение в области числовых уровней графического поля.
4.Эти области вероятностного расширения условно обозначены Основными Постоянными Составляющими.
5.Где в этих условных обозначениях ценовая конструкция приобретет завершенный образ, на основании воспринятой цены биржевой котировки в Переменных Составляющих, согласно выбранного периода времени,

Значит Основные Постоянные Составляющие
1.цена открытия,
2.хай
3.лой.
4.цена закрытия.
Определяют:
1.Условную форму образа ценовой конструкции.
2.Условные точки вероятностного расширения в области числовых уровней
3.Условная Форма и Условные точки зависят от Тенденции ценового движения действующей одномоментности в графическом поле.
Шаг-Девятый
Читая график движения цены с листа, работая с логикой визуалирования, мы разделили еще раз график движения цены на две горизонтальные области .
Левая Область.
1.Визуалируем — События фона в графике движения цены.
2.Вербализируем, в фоне графика движения цены
Условия Переменных Составляющих, которые проецируют нам Прямые сигналы Силы или Слабости согласно тенденции ценового движения в существующей одномоментности, сформированные Воспринятой ценой биржевой котировки.
-4-
Правая Область
1.Визуалируем — Графическое поле графика движения цены.
2.Вербализируем, В графическом поле графика движения цены,
Условия Переменных Составляющих Величин которые проецируют нам сигналы Силы или Слабости Управляющего Сигнала тенденции ценового движения в действующей одномоментности,
сформированные Воспринятой ценой биржевой котировки.
Выделим, что в правой области в Действующей одномоментности работает Управляющий Сигнал тенденции ценового движения.
где он формирует Переменные Составляющие Величины в графические элементы незавершенной ценовой конструкции.
Напомним, что Область действующей Одномоментности, где тенденция одномоментного ценового движения, формирует реальные рыночные условия в ценовую конструкцию, является графическим полем графика движения цены.
Забегая вперед определим, что графическое поле Графика движения цены -является Пятой обьективной закономерностью.
Визуалируя эту незавершенную ценовую конструкцию, читая и
интерпретируя в графическом поле графика движения цены, Управляющий сигнал тенденции ценового движения Сила или Слабость которого, формируется за счет одномоментной тенденции ценового движения, мы знаем, что этот Управляющий сигнал является архитектором и строителем одновременно и в качестве материала использует Переменные Составляющие Величины при строительстве ценовой конструкции.
1.псв-Обьем торгов на определенном баре
2.псв-цена открытия,
3.псв-верхняя метка
4.псв-нижняя метка
5.псв-диапазон бара,
6.пв-цена закрытия
7.псв-спред бара.
Управляющий сигнал тенденции ценового движения, работая в Области Действующей Одномоментности, кроме архитектора и строителя ценовой конструкции, одновременно выполняет функции
демаркационной линии.
-5-
Эта демаркационная линия:
1.Разделяет Управляющий сигнал ценовой тенденции, от Прямых Сигналов силы или Слабости фона.
2.Создает тонкий водораздел, который разграничивает графическое поле, от графика движения цены.
Готовая ценовая конструкция в дальнейшем, переходит из под юрисдикции графического поля, в фон графика движения цены (то есть становиться историей) и самостоятельно проецирует Прямые сигналы Силы или Слабости.
Мы разобрали что
VSA основывается на взаимосвязи Переменных Составляющих
с Основными Постоянными Составляющими совокупности данных цены где, Переменные Составляющие и Основные Постоянные
Составляющие, являются фундаментальными элементами
Полного набора совокупности данных о движение цены.
Подчеркнем.что. Именно Полный набор совокупности данных о движении цены
говорит нам о существующем дисбалансе спроса и предложения.
И отражает реальные рыночные условия, то есть воспринятую цену
биржевой котировки.
Визуалируя и интерпретируя Полный набор совокупности данных о движении цены в графике движения цены эмитента, согласно выбранного периода времени применяя полную логику интерпретирования мы имеем реальную возможность определить:
1.Тенденцию ценового движения, на основе Прямых сигналов Силы или Слабости фона.
2.Управляющий сигнал ценовой тенденции в графическом поле, при построении ценовой конструкции.
Кроме того мы определили, что Метод ВСА- это совокупность определенных принципов и законов, регулирующих теоретическую форму Анализа Обьема и Спреда
Когда мы применяем эту «Cовокупность», то используем матрицу знаний, которая позволяет работать с Триадой категорий;
Причина-Действия-Следствие.
В контексте ФР( Причина — Усилие-Результат)
-6-
Шаг-Десятый
Определяя реальные рыночные условия в инструменте или читая реальные рыночные условия предоставляемые нам Полным набором совокупности данных о движении цены, мы визуалируем
Два Вида сигналов Силы или Слабости.
Первый Вид — это Прямые Сигналы фона, которые читаем в графике движения цены.
Эти сигналы Силы или Слабости — являются Сигналами события в фоне.
Второй вид Сигналов -это Управляющий Сигнал тенденции ценового движения.
Сигнал, который работает в графическом поле графика движения цены.
Вербализируя эти два вида Сигналов в графике движения цены которые формируются на основе Полного набора совокупности данных о движении цены, где Переменные Составляющие как фундаментальный элемент, прямо зависят от меры торговой активности, от входящего Обьема и кроме того они прямо взаимосвязанны со вторым принципом формулирующим Суть Ценового Движения — «Причина.»
Еще раз предопределим для себя, что на моменте Интерпретации Событий фона в графике движения цены,
при Вербализации ценовой конструкции, истиной точкой отсчета для нас, — Является Цена Открытия в Ценовой конструкции, а не цена Закрытия предыдущего бара.
Именно опираясь на эти Новые Условия Воспринятой цены биржевой котировки,.работая с Триадой категорий, Определяя первую категорию Причину мы визуализируем дисбаланс Спроса и Предложения, в этой существующей области числовых уровней между Шестой Переменной Составляющей предыдущей ценовой конструкции в существующей одномоментности ( События фона)и Второй Переменной Величиной в действующей одномоментности.
(Графическое поле)
то есть Вербализируем такой элемент как Устойчивость в характере Поведенческой модели ММ или отсутствие этого элемента, а вследствии этого и проишедщее изменения в тенденции ценового движения.
-7-
Не исключено, что под влиянием каких нибудь геополитических или политических событий, черного или белого шума, и многих факторов
которые влияют на реальные рыночные условия — Цена Открытия,
ценовой конструкции, как Вторая Переменная Величина на моменте открытия торговой сессии, гепом уйдет (вверх) или (ВНИЗ)
и мы понимаем.что в этой действующей
одномоментности, на этих числовых уровнях за счет сформированного дисбаланса Спроса и Предложения. Возникла Модель Усилия спроса И предложения
То есть под влиянием каких-то факторов изменились рыночные условия, а Триада категорий, Причина, Усилие, Результат работают уже под влиянием совершенно других Условий воспринятой цены, чем были Условия предыдущие.
Не визуалируя — Цену Открытия мы разрушаем концепцию методологии ВСА.
Не интерпретируя Цену Открытия мы разрушаем фундаментальную основу Полного набора совокупности данных о движении цены.
Так-как при данном событии Переменные Составляющие уже не являются фундаментальным элементом полного Набора совокупности данных о движении цены и не имеют прямую связь с Постоянными Составляющими совокупности цены.
Значит мы не можем вербализировать и видеть реальные рыночные условия, читать воспринятую цену биржевой котировки в действующей одномоментности.
Все явления, события и то что произошло вчера, — это события фона.
Рыночный цикл завершенного процесса или сущности события.
Имеет форму законченную как явление.
Визуалируя и интерпретируя Прямой сигнал Силы или Слабости
Цены закрытия, Ценового диапазона ценовой конструкции и модели мерности спреда бара, работая с триадой категории Причина, Усилия, Результат.
мы видим Сущность событий
1.Какое Усилие было предпринято ММ в следствии торговой активности на Первой Переменной Составляющей.
2.Вербализируя числовое соотношение между ценой Открытия текущего дня и ценой Закрытия в тот же день, мы определяем Ценовой Диапазон волотильности воспринятой цены биржевой котировки.
-8-
3.Видим вторую категорию Триады «Причину.» определяя дельту асков или бидов
4.Вербализируя числовое соотношение между Второй Переменной Составляющей (цена Открытия) и Шестой Переменной Составляющей (цена Закрытия) мы определяем модель мерности Спреда и выявляем Результат.
То есть определяем модель Усилия Спроса и Предложения.
1.Анализируя область числового соотношения между ценой Открытия и ценой Закрытия в текущем дне, в торговой сессии или между ценовыми конструкциями.
2.Анализируя область числовое соотношением между верхней и нижней меткой,
мы определяем:
1.Ценовой диапазон,
2.Диапазон ценовой конструкции
3.Спред ценовой конструкции
и далее визуализируя Первую Переменную Составляющую.
Мы получаем модель Усилия Спроса и Предложения, которая
лежит в основе поведенческого характера ММ.
Обобщая мы делаем вывод;
В основе Поведенческого характера ММ лежит:
1.Первый Принцип Спроса и Предложения формулирующий Суть ценового движения
2.Принцип, отвечающим за событие, порождающее в качестве своего следствия другое событие; то, что необратимо вызывает изменение.
То есть Второй Принцип формулирующий суть ценового движения
Причина.
3.Модель Усилия Спроса и Предложения Которая регулируется:
-Третьей Обьективной закономерностью давления продаж на спред ценовой констркуции в Ап-Барах
-Четвертой Обьективной закономерностью давления спроса
на спред ценовой конструкции в Даун-Барах.
4.Динамика ценового движения которая регулируется Третьим Принципом формулирующим Суть ценового движения «Усилие»
5.Триада категорий -причина, Усилие и Результат
6.Пятая Обьективная закономерность существующая в области
действующей Одномоментности, где тенденция одномоментного
-9-
ценового движения формирует реальные рыночные условия В переменные Составляющие величины ценовой конструкции.
Вернемся к Шагу-Девятому
Читая график движения цены с листа, работая с логикой визуалирования, мы разделили еще раз график движения цены на две горизонтальные области .
Левая Область.
1.Визуалируем — События фона в графике движения цены.
2.Вербализируем, в фоне графика движения цены
Условия Переменных Составляющих, которые проецируют нам Прямые сигналы Силы или Слабости согласно тенденции ценового движения в существующей одномоментности,