Временной ряд

Первый вариант ТС

Ее преимущество:

— в отличии от любого вида ТА мои паттерны имеют постоянную цикличность

Недостаток:

— плавающий временной ряд, в котором работает эта цикличность.

Пример.:

Не страшно выкладывать эти свои исследования поскольку нет самих моделей и ни кто понятия не имеет модели какого  именно тайм фрейма положены в основу этого примера,

Это могут быть модели 1-5-15 минутного графиков или модели  часового графика.

Поскольку это всего лишь пример, то точки привязки имеют так же  условный характер и т д,

Фрагмент развития ценового паттерна основной ценовой модели во времени и работа  промежуточных паттернов которые объединяют эти паттерны в единое целое.

Временной интервал построения промежуточных формирований постоянный и занимает от 5  до 10 единиц времени.

Формирование объединяемого  ценового паттерна занимает от 17 до 25 единиц временного интервала.

В приведенном примере есть только максимальный временной интервал 25 и нет минимального  17, но он есть.

Эти временные интервалы на глубине истории 20-30 лет ни разу нарушены не были.

Стоит отметить, в решении мной задачи,  работа временного ряда сам по себе подход – неординарный.

Он  предусматривает под собой временный интервалы работы как основной так и зеркальной ценовых моделей потому присутствует 2-е шкалы временного интервала и  точки их отсчета «разведены» во времени.

Верхняя временная шкала характеризует построение во времени основной ценовой модели, нижняя шкала  отражает работу временного ряда «зеркальной» модели .

Преимущество такого подхода в том, что развитие ценового движения имеет  постоянный временной ряд.

Поскольку работают 3 ценовые модели одновременно, отслеживать каждое из этих формирований и уж тем более торговать их одновременно ни имеет ни какого смысла.

Есть граница допустимой волатильности которая объединяет работу 3-х ценовых моделей одновременно и потому отработать параметры границы этой волатильности, то есть, момент проброса волатильности может произойти только из конкретной точки основной ценовой модели, которую я и отслеживаю.

Моя ТС знает эти точки и потому проблем именно с трейдингом в этом случае нет.

Далее,

Поскольку следующий ценовой паттерн формируют уже 2 –а сформированных промежуточных объединения, и остается сформировать только последнее построение, все же остается не решенным вопрос комбинаторики этого ценового построения.

С минимальной погрешностью есть только интервал времени в котором должно произойти это формирование, но  остается открытым вопрос, как именно будет распределяться волатильность этого построения.

Это может быть и флет и коррекционное движение, а может быть «добой» границы допустимой  волатильности.

НО!

Есть четкие правила которые регулируют работу точки входа и все что остается, неукоснительно их соблюдать..

Работоспособность и эффективность такого трейдинга и за гранью Вашего понимания и по своей именно результативности переплюнет любую существующую ТС .

Как видно из приведенного примера, ценовые экстремумы, на которые привыкли опираться те или иные исследователи рыночного движения для меня имеют вторичное значение и отрабатываются моими алгоритмами в одном случае из 4-5

Вывод:

Какие именно рабочие параметры ценовых построений необходимо взять за основу в  вычислениях ни кто и понятия не имеет, как именно объяснить той или иной программе что именно ей делать с базой данных которую ей „скормили“,  так же понятия не имеют.

Недостаток этой системы.

Параметры каждого из этих построений имеет хоть и не большой разброс во  времени но все же разброс.

ТС требует повышенного внимания к работе нюансов  например в моментах возможного проброса волатильности

Осваиваться с ее работой это дело точно не 5 минут.

Второй вариант ТС

Он включает в себя алгоритм цикличности торгового инструмента

Как уже говорил:

 Цикличность торгового инструмента неизменна и ее комбинаторика 5-7-9 не меняется на протяжении тех же 20-30 лет

Но!

 Работает эта цикличность  в непривычном для нас  временном интервале.

Пример:

Фрагмент работы цикличности ценового паттерна и частичная работа  промежуточных формирования которые объединяют эти паттерны в единое целое.

Что отсюда следует:

Цикличность 5 формируется в границах 3-4 единиц времени привычного нам временного интервала

Цикличность 7 формируется в границах 4-5 единиц времени привычного нам временного интервала

Цикличность 9 формируется в границах 5-6 единиц времени привычного нам временного интервала.

У цикличности своя шкала волатильности и потому,

Алгоритм работы построения паттерна во времени следует «связать» с работой алгоритма формирующего цикличность торгового инструмента как по шкале временного интервала, так и по границам волатильности.

Что получается?

Координируется работа точек возможного проброса волатильности алгоритмов  временного ряда с параметрами работы алгоритмов формирующих цикличность ценового построения.

Таким образом отсутствует необходимость учитывать работу вторичной ценовой модели, и модели со смещением, поскольку проброс волатильности может произойти в соответствии с алгоритмом цикличности и в строго отведенный интервал времени..

Кроме того, вопрос  комбинаторики закрывается сам собой.

Точка завершения построения паттерна во времени должна совпасть с завершением работы цикличности торгового инструмента.

Все что остается, грубо говоря сложить 2+2, что бы в одной точке во времени сошлись  построения алгоритмов временного рада с алгоритмами цикличности торгового инструмента.

Поскольку развитие по шкале волатильности в работе цикличности имеют свои четкие правила, остается войти в сделку, и закрыть ее только тогда, когда……………………………..

Третий вариант ТС, для трейдинга – бессмысленный.

Работа его алгоритмов просто подтверждает и время развития ценового движения и диапазон волатильности.

В этом варианте есть только один нюанс, но именно для трейдинга он малозначителен.

Этот вариант попросту доказывает аксиому ,  рыночное движение и предсказуемо и легко просчитывается.

Если три совершенно разных алгоритма указывают и временной интервал в котором должно формироваться движение торгового инструмента и направление в развитии волатильности, то оспаривать этот факт ни имеет ни какого смысла.

Пример работы альтернативного метода я само собой показывать не стану.

Вам остается просто переварить эту информацию и понять!

Все Ваши предположения, домыслы и тд, это всего лишь фантазии не имеющие под собой реальной базы от чего именно следует оттолкнуться, что бы разобраться с вопросом рыночного ценообразования.

Шаблонными методами его пытаются решить уже более 100 лет и толку от этого 0

В трейдинге свои нюансы, потому должен быть, нестандартный подход к решению того или иного вопроса и тд

Выводы и что именно я думаю о пользователях  этого сайта, можно посмотреть в предыдущем посте