Можно ли выигрывать на случайном блуждании.
- 30 января 2023, 18:40
- |
- 3Qu
На математической модели случайного блуждания (СБ) выиграть невозможно. Точнее, возможно, но это будет дело случая. Это все не подлежит сомнению и это не рассматривается.
Но есть еще физическая модель, где далеко не все так однозначно, и выиграть на физической модели вполне реально.
Но, отчего-то, при рассуждениях о рынке всегда говорят о математической модели. Хотя, даже примитивная физическая модель уже дает очень маленькую, несущественную для практики, но прибыль.
Одну такую ТС я несколько дней назад забросил за бесперспективностью, хотя она даже окупила комиссию Binance на фьючерс BTCBUSD — 0.06% на сделку. Тут даже арифметики на СЛ посчитали — 80% годовых. А че, 13 баксов на сделку 1-м фьючерсом — плохо ли. Оказалось, плохо.))
Сейчас пробую перейти на другой ТФ, где роль комиссий не так велика, и продолжить с этим же подходом к снаряду.
При выборе таймфрейма оказалось, что выбор интервала торговли очень невелик. Оказалось, что для торговли пригодны всего-то 2 интервала — минуты и сразу после них десятки часов. А, между тем, везде говорится о самоподобии СБ. Где-ж тут самоподобии? При самоподобии какой интервал не возьми, должно быть везде все одинаково.
Уж, очень рынок не похож на СБ. Сюда никакая мат модель не подойдет, здесь нужна физическая модель, анализ процессов на рынке (хотя, да, это тоже мат модель). )
очччччень странный заголовок
На математическом случайном блуждании заработать нельзя, но я же зарабатываю! Значит, это физическое случайное блуждание, а не математическое.
5 баллов за логику. Откуда вообще пошел тезис про случайное блуждание?
… минутки и 10 часов. Все говорят, что случайное блуждание самоподобно, а это не так...
Кто говорит, что СБ самоподобно?! В теории это так, но по одной реализации случайного процесса более, чем странно это утверждать.
… да, все же рынок не СБ
Тогда причем здесь физическое СБ? Математическое? Заработок на них?
С уважением
В принципе, так и д.б., т.к. свойства модели от масштаба не изменяются.
Если ты про отдельные участки одной конкретной выборки — то это должны быть ну очень длинные участки
Но ты же сам написал ниже, что рынок — не СБ )))
С уважением
P.S. Ну и вообще — на длинной выборке СБ можно найти что угодно — тренды, треугольники, B&S. От этого рынок не становится похожим на СБ.
В доСВОшные времена контанго по Si являлось прозрачной детерминированной величиной, где наклон кривой определялся уровнем ключевой ставки ЦБ — ставка ФРС.
наглядно так вот :
с начала с марта сишку начало колбасить))
дальше два квартала мы провели с аномально высоким контанго
ну а вокруг мобилизационно-территориальных процедур вообще вошли в зону Бэквордации
С нового года неэффективности в СИ иссякли к великому сожалению вот и приходится переориентироваться на другие более аномальные и волатильные инструменты
исследуем Золото
а что это за картинка такая красивая? работа вашего советника?
ваще-то, определение не верно, как пояснение устоявшегося жаргонизма, сойдет))
Вывод: Ищи отличия реальных графиков от графика случайных блужданий, и дои его пока эти отличия не исчезли.
Нашел отличия на битке? Работайте, сэр! И пусть Вам сопутствует удача!
Физ модель СБ — это совершенно другая песня.
Не так просто подобрать такой физический процесс, который бы в точности соответствовал всем критериям случайности.
Пример. Радиоактивный источник. Рядом с ним стоит счетчик Гейгера.
Вот казалось бы, поток частиц случаен от слова совсем, но есть счетчик Гейгера, который, на первый взгляд, должен честно посчитать все попавшие в него частицы. А вот при внимательном рассмотрении оказывается, что если счетчик зарегистрировал частицу, то он какое-то время восстанавливается к рабочему состоянию, и, значит, что следующая частица, попавшая в него за это время, просто не будет учтена. Вот и все. Идеальный случайный процесс (в данном случае радиоактивный распад) разбивается о банальный счетчик.
Есть и другие физические процессы случайность которых ну просто сидит в их природе, но всегда находится «мелочь» (типа датчика) от которой все портится.
Оказалось, что сделать хороший датчик случайных чисел, это проблема!
А хотелось бы, например, чтобы считать интегралы многомерные методом Монте-Карло.
И не называйте рыночные графики «физическим случайным процессом». Это далеко не так!!!
Можно даже примерно описать физику этого процесса. К сожалению, не формально.
Но внешне, сигнал/шум на BTC мне показался минимальным на минутах и десятках часов.
Собственно, критерий — на остальных интервалах играть не с чем.
Кстати, хочу посмотреть то же на инструментах МОЕХ, но пока не собрался — это ж работать надо.)
на краях покупаешь — продаешь
И именно потому, что там шум, и с ним справится как делать не фиг.) Внизу покупаешь — вверху продаешь и наоборот, и никуда цена не денется. Риски минимальны.
Есть процессы случайные для наблюдателя. На них сливают только наблюдатели.Участники процесса не сливают.
на ошибках мани менеджмента… тебеж не интересно будет 15% годовых… тебе захочется 30% но… 30% это уже будет слив
из этого следует 3 вывода… о которых писать не хочу
вообще… берешь цену и делаешь акф… на интервале 10 лет… смотришь полученный график… выраженные пики — дадут таймфрейм= период пика /5...20…
Whalerman, я смотрю так как человек пишет, а вот вы за него фантазируете. С тезисом о емкости тс я согласен, но врядли здесь найдутся те для кого это важно — не те капиталы.
что касается лчи — прчина на в объеме капитпла, а в запредельных рисках.
а ves2010 я уже заблочил, не хочу терять время на глупые споры