Не знаю как назвать... назову СУПИРМЕГАПОСТ... публичная торговля за ГОД...

Год пролетел почти незаметно… пришло время подвести итоги, сделать анализ и выводы....

КОМУ ИНТЕРЕСНО ЧИТАЕМ БУКАВКИ (Я ЗА*П**СЯ ПИСАТЬ), КОМУ НЕТ СМОТРИМ КАРТИНОЧКИ И ТЫКАЕМ ПО СДЕЛОЧКАМ...

Я уже не смогу вспомнить, что было изначальным драйвером для публикации первой сделки… но факт остается фактом… 14 ноября 2011, ровно год назад, начало было положено....

ОТ ОНА ПЕРВАЯ http://smart-lab.ru/blog/23609.php

Потом уже я придумал для себя слудующую мотивацию:

1. Меня всегда удивляло стойкое нежелание известных публичных личностей этого, да, и других ресурсов, при нереальной «аналитической» гиперактивности в попытках «угадать» направление движения рынка НЕ ОЗВУЧИВАТЬ ПРИ ЭТОМ СВОИ СДЕЛКИ ПУБЛИЧНО… мое мнение, что НЕВОЗМОЖНО оценить эффективность аналитики отдельно взятой публичной личности, претендующей на гордое звание «АНАЛИТИК ФОНДОВОГО РЫНКА» без возможности анализа сделок совершенных им по СВОИМ ЖЕ ПРОГНОЗАМ… я пошел иным путем… (данное заявление не имеет отношения к Олейнику и Некрасову, этих ТРЕЙДЕРОВ я ОЧЕНЬ уважаю)

2. Рано или поздно трейдер достигший определенных успехов приходит к необходимости вести дневник, чтобы иметь возможность на основе анализа своих сделок находить недостатки и совершенствоваться… Смарт — Лаб стал моим дневником! и я постарался максимально этот процесс упорядочить...

3.  Гордыня… хотелось доказать, что я не хуже других… ну, и сравнить свои результаты с чужими… к сожалению ориентиров для сравнения не нашлось...)))

4. Этого до меня никто структурированно здесь не делал… а я люблю делать что-то первым..)))

5. Гораздо позже пришла мысль, что это может быть стимулом для других...

Небольшая предыстория, может кому-то будет интересно....

На рынке я с 2009 года… весь 2010 по 14 часов в день вместе с партнером занимался разработкой скальперских алгоритмов на достаточно серьезном уровне… к лету 2011 года интерес стал пропадать, накопилась усталость, появилось больше свободного времени… и поскольку был отдельный счет с небольшим количеством денег для тестирования новых алгоритмов, с периодической необходимость его пополнять, я от скуки решил немного с него поторговать… и начало получаться… необходимость довносить, вдруг, пропала...)))) кризис августа 2011 года был воспринят с невероятным энтузиазмом… благодаря волатильности, несколько раз за короткий срок, удалось увеличить счет в разы, и также слить… хорошо, что хоть что-то еще умудрялся выводить на жизнь… лето все-таки...)))

Ну, и, наконец, осенью 2011 года было положено начало эксперименту с публичной торговлей… я уже начал что-то понимать в рынке и мне тогда, я как сейчас помню, все таки, захотелось стать УСПЕШНЫМ ТРЕЙДЕРОМ… стало интересно… то есть сначало появилось какое-то понимание, а потом появился жуткий интерес к рынку и уверенность, что у меня все получится...

Все сделки, за исключением тех, что были закрыты в безубыток, за год тут:

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.… чистой воды УДАЧНЫЙ гемблинг..)))

На счетике чуть больше 20000 р… ну, и ладно, задача стояла показать плюс, а какой не важно… стиль — пересиживание убытков… старался открываться по движению, стопы ставил большие, перезаходов после стопа делал не много, изначального СТОПА ВЫСИЖИВАЛ ПОЛНОСТЬЮ, прежде чем перезайти, хотя можно во многих случаях было выскакивать гораздо раньше… хотелось показать какой я отличный тредер, поэтому некоторые позиции выходили за все разумные грани по рискам, типа я все знаю на перед и просто «чуть не там вошел»… наивно… ха… были и овернайты… хотя при той воле, можно было «охотиться» не за жалкими 1000-2000 п, а искать 3000-6000 п… в какой-то момент, после отличного старта захотелось показать 100% результат в течение долго времени… еще одна глупость...)))

Были и плюсы… некоторые сделки тащил реально долго и брал большие профиты… 100% сделок в плюс за месяц таки показать удалось, взяв феноменальные 60000 п… (http://smart-lab.ru/blog/offtop/28503.php) — это был ВАЩЕ КОСМОС… для взгляда новичка..)) профи же ничего кроме гемблинга тут не увидел бы… именно так я сейчас смотрю на эти сделки… просто везение, что несколько раз удачно выпустили из убытков… Хотя благодаря такому резкому старту я не бросил эту затею и это мне много дало!

Если же быть совсем честным, то была тут одна сделка, из-за выше упомянутого желания показать 100% прибыльных за месяц, которая выжила лишь благодаря перекидывания бабок и усреднению двойным объемом… и та была на гране маржина… (1)… после закрытия «добавки» торговал на «добавку», а основная часть продолжала все еще висеть… не совсем, грубо говоря, «по правилам»....)))

В процессе начала работать голова… стал задумываться о многих вещах… например о ММ (http://smart-lab.ru/blog/28346.php)… была одна проблема...))))… я не всегда его соблюдал… были так же сделки помимо публичных… из-за этих недесциплинированных моментов иногда случались ПРОСАДКИ ниже тех цифр, которые озвучивались по счету публично… однако ситуацию оч легко и быстро удавалось исправить с помощью скальпинга… «блин, да у меня не плохо получается скальпить» — подумал тогда я… причем я в 2009-2010 потратил минимум пол года на скальпинг, но никак не мог найти стабильность… основной причиной успехов оказалось ускорение данных и конечно же суперский привод, я правда, до сих пор на первой версии работаю, но не суть… Илюха, если ты это читаешь, спасибо тебе!

Тут возникла мысля оттачить скальпинг… и я набрал первую группу обучения скальпингу… концентрация немного потерялась и я сначала засадил очередную сверх меры убыточную позу, потом переложился в опционы и как итог ушатал нафик счет (2) (http://smart-lab.ru/blog/45464.php) и тут опять если уж вспомнить про честность… по секрету признаюсь… счет выше 1000% поднимался в моменте, но по публичной сделке этого не произошло, а так бы эксперимент был бы закончен с триумфом...))) совсем чуть-чуть не дотянул… на хаях по счету была доходность около 800% — это даже для ЛЧИ того года был весьма достойный результат на первую десятку...

http://smart-lab.ru/blog/23609.php             риск — 330 п,  профит — 2400 п
http://smart-lab.ru/blog/23762.php             риск — 730 п,  профит — 2150 п
http://smart-lab.ru/blog/23989.php             риск — 1800 п, профит — 8950 п
http://smart-lab.ru/blog/24255.php             риск — 870 п,  профит — 1620 п
http://smart-lab.ru/blog/25056.php             риск — 680 п,  профит — 5050 п
http://smart-lab.ru/blog/25729.php             риск — 1300 п, профит — 200 п
http://smart-lab.ru/blog/25979.php             риск — 5500 п, профит — 4000 п  (1)
http://smart-lab.ru/blog/27879.php             риск — 370 п,  профит — 6500 п
http://smart-lab.ru/blog/28091.php             риск — 900 п,  профит — 1100 п
http://smart-lab.ru/blog/28396.php             риск — 220 п,  профит — 3650 п
http://smart-lab.ru/blog/28461.php             риск — 520 п,  профит — 4250 п
http://smart-lab.ru/blog/25979.php             риск — 13500п, профит — 11500п (1)
http://smart-lab.ru/blog/28592.php             риск — 320 п,  профит — 1950 п
http://smart-lab.ru/blog/28592.php             риск — 300 п,  профит — 4350 п
http://smart-lab.ru/blog/28656.php             риск — 1900 п, профит — 4000 п
http://smart-lab.ru/blog/29026.php             риск — 3000 п, лось — 3000 п
http://smart-lab.ru/blog/29925.php             риск — 400 п,  профит — 300 п
http://smart-lab.ru/blog/29942.php             риск — 600 п,  лось — 600 п
http://smart-lab.ru/blog/29967.php             риск — 560 п,  профит — 850 п
http://smart-lab.ru/blog/30669.php             риск — 400 п,  профит — 700 п
http://smart-lab.ru/blog/30992.php             риск — 1500 п, лось — 1500 п
http://smart-lab.ru/blog/31074.php             риск — 4100 п, профит — 7550 п
http://smart-lab.ru/blog/35475.php             риск — 600 п,  лось — 600 п
http://smart-lab.ru/blog/35488.php             риск — 250 п,  профит — 600 п
http://smart-lab.ru/blog/35986.php             риск — 550 п,  лось — 550 п
http://smart-lab.ru/blog/36431.php             риск — 570 п,  профит — 2500 п
http://smart-lab.ru/blog/36620.php             риск — 300 п,  профит — 300 п
http://smart-lab.ru/blog/36634.php             риск — 1800 п, профит — 3750 п  (2)


Часть вторая… я хотел быть осторожнее, но все равно полез на нереальные риски...

Тут все просто… вел параллельно очередную группу по скальпингу и решил повторить эксперимент с бОльшей ответственностью… пересмотрел риски... особенно необходимо это было сделать по причине того, что вола после НГ сдохла окончательно и кроме как скальпом возможности зарабатывать я тогда не видел… 50000 р на счет и в бой! ну, и более развитые скальперские навыки тоже начинали давать о себе знать: количество перезаходов увеличилось, размер стопа и риск уменьшился… как говорится: «лучшее обучение — это учить других»… НО ДО ЧЕГО ЖЕ ТОГДА БЫЛ СКУЧНЫЙ И УНЫЛЫЙ РЫНОК!!!.. в итоге закрыв сделку в убыток размером 2000 п, зачем-то опять переложил позу в опцики (3)… НАФИГА?...))) я просто все еще продолжал спорить с рынком...))) как итог — опять слив счета...))

http://smart-lab.ru/blog/48688.php             риск — 170 п, профит — 4200 п
http://smart-lab.ru/blog/48722.php             риск — 270 п, профит — 500 п
http://smart-lab.ru/blog/48902.php             риск — 100 п, профит — 1400 п
http://smart-lab.ru/blog/49094.php             риск — 2000 п, лось — 2000 п      (3)

Часть третья… шаг вперед… ситуация налаживается, но было одно «НО»...

Очередной счет, очередные попытки выстроить дисциплину и заработать, наконец, деник… вроде пошло не плохо… появилась уверенность, что все делаю правильно… НО… мне все еще мешал «взгляд на рынок»… это когда вбиваешь себе в голову направление рынка, цифру, или как в моем случае заранее решаешь для себя о том какое быдет событие и реакция на него… что-то там по ЕВРОПЕ ТОГДА ВЫШЛО… в результат опять сильная просадка (4)… и на этот раз, к сожалению, аналогичная сделка висела под завязку на счете ДУ… как итог — минус пол счета и больше ляма если в деньгах...

http://smart-lab.ru/blog/61439.php             риск — 100 п, профит — 4300 п
http://smart-lab.ru/blog/62091.php             риск — 600 п, профит — 1900 п
http://smart-lab.ru/blog/62352.php             риск — 900 п, профит — 2400 п
http://smart-lab.ru/blog/62685.php             риск — 200 п, профит — 1400 п
http://smart-lab.ru/blog/66733.php             риск — 300 п, профит — 3400 п
http://smart-lab.ru/blog/66954.php             риск — 800 п, лось — 800 п
http://smart-lab.ru/blog/68340.php             риск — 7000 п, лось — 7000 п      (4)

Часть четвертая… долгожданный прорыв....

А вот с этого момента начался трединг к которому я стремился, к которому я шел в течении последних лет… после очередного влета на КУЕ… немного поразмыслив над ошибками меня осенило, я понял в чем моя ГЛАВНАЯ ошибка, я смог ее сформулировать для себя (http://smart-lab.ru/blog/82906.php) и попробовал торговать с учетом нового взгляда… это оказалось последним (ИЗ ТЕХ ЧТО ПОКА НАШЕЛ) кирпичиком… Входы стали реже, гораздо осторожнее и точнее… из позы стал выскакивать не по СТОПУ, а зачастую по ситуации (тут оч помогли скальперские навыки)… почти перестал переносить позы чрез ночь и новости, если есть опасность выноса за стоп...


http://smart-lab.ru/blog/68957.php             риск — 500 п, профит — 2400 п
http://smart-lab.ru/blog/72879.php             риск — 200 п, профит — 450 п
http://smart-lab.ru/blog/73256.php             риск — 200 п, профит — 600 п
http://smart-lab.ru/blog/73870.php             риск — 200 п, профит — 2200 п
http://smart-lab.ru/blog/74266.php             риск — 200 п, профит — 200 п
http://smart-lab.ru/blog/74457.php             риск — 350 п, лось — 350 п
http://smart-lab.ru/blog/78379.php             риск — 220 п, профит — 1400 п
http://smart-lab.ru/blog/78401.php             риск — 230 п, профит — 550 п
http://smart-lab.ru/blog/78684.php             риск — 320 п, профит — 1900 п
http://smart-lab.ru/blog/78726.php             риск — 370 п, профит — 1800 п
http://smart-lab.ru/blog/78782.php             риск — 370 п, профит — 1400 п 
http://smart-lab.ru/blog/78987.php             риск — 350 п, лось — 350 п
http://smart-lab.ru/blog/79277.php             риск — 300 п, профит — 1700 п
http://smart-lab.ru/blog/79464.php             риск — 600 п, профит — 1900 п
http://smart-lab.ru/blog/82384.php             риск — 200 п, профит — 1500 п
http://smart-lab.ru/blog/82484.php             риск — 370 п, профит — 500 п
http://smart-lab.ru/blog/82497.php             риск — 230 п, профит — 500 п
http://smart-lab.ru/blog/82504.php             риск —  30  п, профит — 1250 п
http://smart-lab.ru/blog/82559.php             риск —  30  п, профит — 750 п
http://smart-lab.ru/blog/82675.php             риск — 100 п, профит — 1500 п
http://smart-lab.ru/blog/82724.php             риск — 300 п, профит — 1100 п
http://smart-lab.ru/blog/83125.php             риск — 350 п, лось — 350 п
http://smart-lab.ru/blog/83389.php             риск — 300 п, профит — 2550 п
http://smart-lab.ru/blog/84665.php             риск — 300 п, лось — 300 п
http://smart-lab.ru/blog/84942.php             риск — 320 п, профит — 1930 п
http://smart-lab.ru/blog/85080.php             риск — 300 п, профит — 2000 п
http://smart-lab.ru/blog/85128.php             риск — 100 п, профит — 350 п
http://smart-lab.ru/blog/85201.php             риск — 450 п, лось — 450 п
http://smart-lab.ru/blog/85327.php             риск — 250 п, профит — 1800 п
http://smart-lab.ru/blog/86115.php             риск — 450 п, профит — 3400 п
http://smart-lab.ru/blog/86326.php             риск — 400 п, профит — 1300 п
http://smart-lab.ru/blog/86544.php             риск — 250 п, профит — 450 п
http://smart-lab.ru/blog/87260.php             риск — 100 п, профит — 900 п
http://smart-lab.ru/blog/87463.php             риск — 270 п, профит — 900 п

Часть пятая… чисто для истории...

http://smart-lab.ru/blog/87288.php              риск — 270 п, профит — 20200 п

Соотношение профита к риску 75 к 1....

Статистика, картинки....

Часть первая.

сделок 28, из них в убыток — 5, средний риск — 1570 п… (это пипец какой я упорный спорщик с рынком был), средний профит — 2570 п (без учета сливной сделки по опцикам)

Всего профита 71970 п.

Часть вторая и третья.

сделок 11, из них в убыток — 3, средний риск — 1130 п..., средний профит — 880 п (без учета сливной сделки по опцикам)

Всего профита 9700 п.

Часть четвертая.

сделок 34, из них в убыток — 5, средний риск — 280 п..., средний профит — 1100 п...

Всего профита 37680 п.

График динамики рисков в пунктах.



Самый ИМХО в моем случае главный график… скальперские входы, новый шаг цены стакана, пересмотр рисков явно улучшили картину… полный отказ от мнения по рынку, попыток угадать или предсказать направление избавили от убытков выше изначального риска...

Эквити в пунктах без реинвеста с учетом двух сливов на опционах.



Эквити в процентах с учетом реинвеста, работы на седьмое плечо и стартовой суммы в 15000 р.



Самый яркий пример того, что без контроля рисков самая не любимая математическая формула для Вас будет: 100% + 200% + 300% + 100% — 100% = ВСЕ РАВНО НУЛЮ!!!

Эквити в рублях с учетом реинвеста, работы на седьмое плечо и стартовой суммы в 15000 р.



Общий итог в пунктах за год — 139550 п + два слива счета опционами...)))

Выводы

это уже завтра… седня сил уже нет...

Благодарности...

Мартынову… ну, понятно за что… ЗА ВСЕ!

Шагардину, Галту, Спайделлу, Олейнику, Некрасову, Мирошниченко, Капускину за попытки заставить народ думать глубже и интересоваться экономикой в целом..

Андрюхе Мурманск… за «надо брать 1000 п в день и не париться… за месяц — это удвоение счета»...))))

Демуре и Гречику за рыночный юмор...)))

Пехе за бабочки....))

Персональным троллям… за дополнительную мотивацию...)))

Ну, и всем остальным...