Как заработать деньги на бирже при помощи рекомендаций телеграм каналов

Я не особо обращал внимание на деятельность ХЗВ, никогда их не читал, как не читал и остальные каналы, которые формируют какую-то активную точку зрения, которая может повлиять на мою собственную. Но их деятельность повлияла на мои позиции на рынке, в результате чего мой прибыльный шорт в Яндексе пришлось закрывать в небольшой минус. Рынок есть рынок, никаких обид у меня нет.

С другой стороны, если что-то влияет на позиции на рынке, это является частью рынка, это и есть рынок, и я должен с этими силами считаться. Я решил объективно, без какой либо критики или разоблачений (которых жаждит публика), разобраться как это работает. 

Итак, 31 января — 1 февраля ряд крупных публичных телеграм каналов (ХЗВ + Добрый Юморист + Заяц с СПбБиржи, далее “Троица”) резко позитивно высказались в пользу покупки акций Яндекс. В этот день Яндекс вырос на 6%, а максимальный рост в акциях Яндекса за 2 дня составил 10%. Объем в акциях поднялся до максимума за последние 2 месяца: 1 февраля оборот по Яндексу составил 3,3 млрд руб, на 65% больше чем в Газпроме и на 167% больше, чем в Лукойле. Относительно 30 января объем вырос на +810%. Никаких новостей, которые могли бы объяснить рост акций и объемов не выходило.

Суммарная аудитория Троицы, где публиковалась информация по Яндексу составляет 230 тыс чел (аудитория конечно в основном пересекается, поэтому скорее всего можно ориентироваться на цифру 152 тыс подписчиков — по самому крупному из них — XЗВ). На этих каналах за два дня появились десятки сообщений в пользу покупки акций Яндекса (я насчитал суммарно 32 сообщения). 

Я потратил пару дней и изучил все сообщения этих трех каналов за последние 5 месяцев, которые теоретически могли формировать точку зрения у участников рынка, подталкивая их к определенным действиям.

Можно выделить три условных типа сообщений, которые могут влиять на акции компаний:

1. Заброс удочки. Изредка публикуется одноразовое сообщение, в котором публикуется мнение по какой-либо бумаге, однако данное сообщение не усиливается информационным шквалом из всех телеграм-каналов, а тема не получает раскрутки в последующие дни.
2. Постоянный клиент. Есть позитивные сообщения, которые публикуются неизменно на протяжении месяцев. К таким бумагам можно отнести: ДВМП, Самолет, Полюс. Ранее, насколько я помню, среди таких бумаг были ИСКЧ и Белуга, но за последние 5 месяцев постоянной “атаки” по ним со стороны Троицы не было.
3. Запуск ракеты. Это наиболее интересный тип сообщений, так как почти гарантированно вызывает резкий рост объемов и, как правило, рост цены акций. 

“Запуск ракеты” характеризуются:

🚀множество сообщений подряд во всех трех каналах в течение одного дня

🚀безаппеляционность суждения

🚀сообщения могут выходить от 1 до 3 дней к ряду, но никогда не выходят 4 дня

За 5 последних месяцев я насчитал 25 случаев, которые можно классифицировать как “запуск ракеты”. За 5 месяцев Троица “запустила ракету” в следующих акциях:

👉OZON

👉Распадская

👉ДВМП

👉МОЭСК

👉Сургут-преф

👉МТС

👉Лукойл

👉Полюс

👉Мать и Дитя

👉ВК

👉Сбербанк

👉Мечел-преф

👉ИСКЧ

👉Яндекс

Стратегия “Запуск ракеты” как правило, носит краткосрочный характер, или может быть частью стратегии “Постоянный клиент”. 

“Забросы удочки” нам особо не интересны, так как проходят не так агрессивно, как “пуски ракет”: это может быть одинокое сообщение в первом канале без поддержки в остальных. 

Статистика пусков:

👉Как правило, пуски сопровождаются атакой по всем трем каналам. «Заяц с Биржи» наиболее плодовитый, но наименее информативный. Таблица, которая есть во 2 части поста, доказывает, что все три канала одновременно сопровождают 🚀запуск ракеты одной и той же многократно повторяемой точкой зрения. «Добрый юморист» чуть менее плодовит.

👉Из 56 случаев, которые я классифицировал как рекомендации, 25 можно отнести к “запускам ракет”

👉Из 25 пусков за 5 месяцев, 8 акций сейчас в минусе относительно момента пуска (32%)

👉Только 6 из 25 запусков к настоящему моменту явно обогнали рынок, показав доходность >15% с момента пуска  (OZON, SNGSP, 1 запуск FESH, MTSS, SBER, ISKJ)

👉Из 25 пусков совсем не сработали только 4 

👉3 из 4 несработавших пусков — это ликвидные акции

👉из 25 запусков только 3 не сопровождались ростом объемов торгов относительно предыдущего дня

👉9 запусков ракет сопровождались ростом объемов более чем в 3 раза

👉Наиболее удачные пуски по итогам 5 месяцев к текущему моменту: PLZL +50%, SNGSP (+28%), OZON (+24%), MTSS (+22%).

👉Наименее удачные пуски: RASP (-20%), FESH (-16%), MSRS (-15%)

Характерные особенности аналитики и непоследовательность:

👉Никогда нет признания ошибок

👉Информация в пользу покупки акции есть, но почти никогда не бывает информации о том, что пришло ситуация изменилась и надо продавать рекомендованную в прошлом бумагу

👉Запуск ракеты — зачастую краткосрочная неповторяющаяся история, если это не “постоянный клиент”. Из 25 запусков ракет 7 можно выделить как постоянные клиенты (ДВМП, Самолет, Сбер, Полюс).

За 5 месяцев было пару случаев фундаментальных переворотов:

👉В конце лета Сбер рекомендовали шортить с целью 88 рублей, в ноябре перевернулись и встали в лонг

👉1 декабря 2022 рекомендовали покупать Новатэк, а в январе 2023 уже рекомендуют продавать

В обоих случаях я бы не расценивал первичную идею как “запуск ракеты”, т.к. рекомендации шли без агрессии.

Вывод:

Троица — мощная рыночная сила, которая сама создает краткосрочные волны в акциях и рост объемов. Троица может полностью создавать рынок в неликвиде. Единственное, что неподвластно Троице — это разворачивать тренд в самых ликвидных акциях.

В отдельном посте для подписчиков smartlab premium мы пофантазировали на тему, какую торговую систему можно построить, опираясь на рекомендации Троицы, а также привели результирующую таблицу всех пусков ракет и скриншоты графиков “всех запусков”:

Читайте продолжание тут: https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/876175.php