SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ivan_petrov
Вопрос по оптимизации торговой системы
- 16 ноября 2012, 19:19
- |
Хочу спросить совета по поводу оптимизации ТС. Я оптимизирую ТС на данных за 2007-2012 года. Причем, выбираю варианты, наиболее равномерно работающие в каждом отдельном году. Но возник вопрос: оправданно ли брать такой большой интервал? Может быть лучше старые данные выбросить, подстроившись таким образом под более актуальную рыночную ситуацию.
У самого есть соображения как за так и против.
1) За сохранение старых данных: хорошая работа на бОльшем числе интервалов дает бОльшие шансы повторить хорошие результаты в будущем, если поведение рынка как-то изменится.
2) За удаление старых данных: если их убрать, то получится лучше подстроиться под актуальное поведение рынка. Если предположить, что поведение рынка в непосредственном будущем будет более-менее похоже на недавнее поведение (что кажется правдой), то опять получаем бОльшие шансы повторить хорошие результаты.
В общем, как лучше поступить? Ничего не менять или выбросить старые данные полностью или не выбрасывать, но придать разные веса?
У самого есть соображения как за так и против.
1) За сохранение старых данных: хорошая работа на бОльшем числе интервалов дает бОльшие шансы повторить хорошие результаты в будущем, если поведение рынка как-то изменится.
2) За удаление старых данных: если их убрать, то получится лучше подстроиться под актуальное поведение рынка. Если предположить, что поведение рынка в непосредственном будущем будет более-менее похоже на недавнее поведение (что кажется правдой), то опять получаем бОльшие шансы повторить хорошие результаты.
В общем, как лучше поступить? Ничего не менять или выбросить старые данные полностью или не выбрасывать, но придать разные веса?
теги блога ivan_petrov
- CNYRUB
- ETF
- ETF Россия
- fxgd
- gldrub_tom
- MOEX
- QUIK
- RI
- S&P500
- Si
- SiH5
- акции
- алгоритм
- алготрейдинг
- БКС
- БКС брокер
- болото
- брокер Открытие
- брокеры
- вечёрка
- волатильность
- ВТБ брокер
- Выходной в США
- ВЭБ
- газ для европы
- ГО
- Горчаков Александр
- движ
- депозитарное обслуживание
- Детский мир
- Джексон Холл
- долар-рубль
- доллар
- доллар рубль
- доллар-рубль
- доходность
- Единая денежная позиция
- Жуковский
- золото
- инвест компания
- инвестиции
- индексный фонд
- Иностранные ценные бумаги
- инфляция
- Квик
- Кит Финанс
- КИТ Финанс Брокер
- комиссии
- Манипуляции
- маркет мейкер
- ММВБ
- МосБиржа
- Московская биржа
- мухлеж
- Набиулина
- налоги
- налогобложение
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- НДФЛ
- Нефть
- облигации
- ограничение
- опрос
- Оптимизация торговых систем
- опционы
- опционы волатильность
- открытие
- Открытие Брокер
- ОФЗ
- ОФЗ 29011
- оффтоп
- пила
- планка
- платина
- потолок госдолга США
- расписание
- Ренессанс Капитал
- рынок
- Сальдирование финансового результата
- санкции
- Сбережения
- сбои
- Сбой на бирже
- серебро
- Скальпинг
- срочный рынок
- сша
- торговые роботы
- трейдинг
- тренд
- УРАЛСИБ Брокер
- Финам
- форекс
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- ЦБ
- Центробанк
- Церих
- экспорт данных
- эмиссия
Это только кажется что получится лучше подстроиться под текущий рынок. Если бы это было на самом деле, то тем более нужно брать широкий период — а там система теоретически и подстроилась бы. А в действительности, скорее всего, никакой «подстройки» не будет, то есть будет что-то, но надеяться на улучшение результатов не стоит.
И ещё.
Лучший вариант — это когда оптимизация не требуется.
Наличие разумных параметров, но при которых система сливает — очень сильный повод задуматься над системой вообще.
но я бы не стал отбирать лучшие, а набрал бы пакет систем с разными параметрами (из этого хорошего диапазона), и у всех систем чтобы равное депо.
Поскольку, хотя известно какие параметры БЫЛИ лучшими, но например на период в год вперёд совсем неизвестно какие параметры БУДУТ лучшими.
2. П. 2 надо проверить на истории (в смысле предикативности сохранения состояния). Если это улучшает систему — why not?
С уважением
1) Не совсем понял.
2) Вы имеете в виду оптимизировать на новых данных а проверять работу на старых? А не логичнее будет наоборот оптимизировать на старых, а проверять на новых, эмулируя таким образом реальную работу?
По поводу 2 я имел ввиду, что строится система с постоянной переоптимизацией параметров системы по короткому предшествующему участку и смотрится как такая новая система работала в прошлом. Т. е. старые данные не удаляются, а не участвуют в оптимизации параметров, которые используются в относительно далеком будущем. Но как система работала в таком режиме проверяется и на старых данных.
Тогда отбросить п. 2, как неудачный.