Блог им. Stanis

Вечные фьючерсы для арбитража

    • 10 марта 2023, 22:26
    • |
    • Stanis
  • Еще
Три дня подряд ВФ на Si закрывается с нулевым фандингом.

У кого какие версии — это случайность, тонкий расчет крупнейших арбов или новая реальность?

Обратите внимание на котировки Si-3.23 и Si-6.23.
★1
17 комментариев
Давай что-нибудь про ММов. С нашим неликвидом сегодня никто не дружит:)
avatar
bozon
странно, на поверхности лежит разница неэффективность/ эффективность.
и никому это не нужно.

avatar
Stanis
Stanis, ну и пусть себе лежит — кому надо то ее юзает)))
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
Sergio Fedosoni, 

про вас я не сомневаюсь — вы-то очень активный юзер 
avatar
Stanis
Stanis, Чего лежит то? Нет там денег.И вообще после введения комисса 1% за подачу поручения на исполнение ВФ он не обязан и скорее всего не будет с квартальным в ноль сходится на экспиру.
avatar
Большой Брат
Большой Брат, есть там неэффективность, щас спрошу у автора о ней ли он говорил приватно
avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор
+1
Три дня подряд ВФ на Si закрывается с нулевым фандингом.
 экспа близится
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, 

не уверен, что это единственный фактор.
и раньше уже бывали такие периоды.
avatar
Stanis
Stanis, но по мере приближения к дате исполнения все неэффективнос переходят в новый контракт. Посмотрите какая там бэквордация. Шортистов зажали и доят.
avatar
Активный Инвестор
+1
Активный Инвестор, 
вижу, поэтому и интересуюсь, кто чего думает.
для нашего рынка это аномалия.
но вопрос — она искусственная или рыночная?
имхо, очень смахивает на скрытую и тщательно запланированную манипуляцию.
avatar
Stanis
+1
Stanis, так это следствие комиссии на покупку валюты и на поставку ВФ. Это и дает основу для арбитража. В воскресенье у нас вебинар будет, там покажем что на МБ работает в контрате СИ обычный и тройной арбитраж.
avatar
Активный Инвестор
+1
Активный Инвестор, 

очень вероятно.
и как продолжение — июньский фьючерс становится ближайшим БА.
значит, ТЦ на его опционы будут рассчитываться  на основе его цены.
а она как бы в моменте занижена (мое субъективное суждение).
значит, можно ожидать будущего роста ТЦ.
на этом можно заработать.

avatar
Stanis
Stanis, 
значит, можно ожидать будущего роста ТЦ.
на ожиданиях заработок рисковый… Надо арбитраж крутить, в воскресенье сделки покажу, бывает до 1 процента от депо в день. 
avatar
Активный Инвестор
+1
Активный Инвестор, 

так я успел рассказать только про одну ногу спрэда!
а в воскресенье семинар  на основе нашего рынка или американского?
avatar
Stanis
Stanis, там мои сделки на МБ, арбитраж спот/контракт СИ/ВФ
avatar
Активный Инвестор
Активный Инвестор, 

спасибо, по возможности посмотрю.
avatar
Stanis


avatar
Sergio Fedosoni
Популярный автор

полезные записи за 24 часа

★12 24 Иксы. Может кому пригодится (до 165% в месяц)
★8 7 25% на облачной айтишке. Свежие облигации: Селектел на размещении
★6 46 Индeкc Mocбиpжи дoлeтeл дo 26-лeтнeй пoддepжки
★6 147 Ситуация на текущий момент (очень ранний выпуск 26.11)
★5 28 Что будет когда индекс упадет ниже 1500
★5 5 Фонды ликвидности в юанях
★5 0 Совкомбанк
★5 49 🔽Как пережить просадку портфеля
★5 45 Какой смысл сейчас инвестировать и нервничать, когда можно зарабатывать и спать спокойно
★4 5 В 90-е мне платили магазины, вокзалы и обменники, а сейчас мое производство делает 60 млн в год
+354 147 Ситуация на текущий момент (очень ранний выпуск 26.11)
+231 130 Дно. Апатия. Тошнит
+206 12 Падение напряжённости на Ближнем Востоке и рост напряжённости на IMOEX🔥Акции и инвестиции
+170 58 Паника на рынке: инвесторы распродают свои акции
+137 46 Индeкc Mocбиpжи дoлeтeл дo 26-лeтнeй пoддepжки
+123 117 ММВБ Льётся. А Што СлучиЛось?
+121 66 ❓ Зачем ловить падающие ножи?
+112 94 Азия. Вторник.
+108 33 Почему ошибается Тимофей?
+106 69 Нищета здесь и сейчас, забыли что ли как выглядят настоящие инвестиции?

самые обсуждаемые сегодня

138к Метод Геллы. По чём дно? (РТС)
130к Дно. Апатия. Тошнит
117к ММВБ Льётся. А Што СлучиЛось?
94к Азия. Вторник.
69к Нищета здесь и сейчас, забыли что ли как выглядят настоящие инвестиции?
66к ❓ Зачем ловить падающие ножи?
49к 🔽Как пережить просадку портфеля
33к Почему ошибается Тимофей?
33к В чём смысл жизни?
33к Дешевле уже не будет😁

теги блога Stanis

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн