хотите посмеяться? (глава третья ФИНАЛ)

От уровня профессионализма трейдера зависит его объективный анализ тонкостей биржевых и не биржевых рынков а качество торговых операций зависит от эффективности используемой им торговой системы.

Спросите себя, возможно создать эффективную торговую систему опираясь исключительно на фундаментальные данные?

В том случае возникает вопрос:

Какой именно источник информации следует положить в основу такой торговой системы.

В зависимости от того, какая именно цель преследуется один и тот же информативный вброс можно трактовать как в положительную. так и отрицательную стороны.

Практика свидетельствует о том, что торговый инструмент может вообще ни реагировать даже на ключевые фундаментальные данные.

Если экономику и математику еще возможно трактовать как науки которым присуща “воля к истине”,

То геополитика, реальное финансовое состояние и перспективы развития различных коммерческих производственных и финансовых структур это “воля к творчеству”»,

Стремление преподнести сложившуюся ситуацию в выгодном для себя свете как с точки зрения политико экономической деятельности государства, отдельного участника биржевой игры сводит на нет именно объективную оценку трейдером рыночного движения.

Возникает необходимость не только быть полиглотом и анализировать информационный поток сотен радио и телеканалов но и иметь доступ к информации которая является государственной или коммерческой тайной.

Возможно ли вообще какому бы то не было реально повлиять на рыночную ситуацию,

История торгов свидетельствует о том, что стороны вовлеченные в процесс рыночного ценообразования способны исключительно созерцать те трудности с которыми им приходиться периодически сталкиваться

Обычно в таких случаях принято приводить конкретные примеры но нужно ли это?

Нет!

Насколько объективно вы в состоянии воспринимать реальность процесса рыночного ценообразования целиком зависит и эффективность Вашей торговой системы.

Какое трейдеру может быть дело например до экономического обоснования если само понятие цены абстрактно.

Маржинальная теория процесса формирования цены противостоит теории марксистского подхода к этому вопросу

Потому и обоснованность рыночного ценообразования, принцип целевой направленности и тд многообразен и может трактоваться как угодно.

Разобщенность мнений сведет на нет любую попытку трейдера именно объективно оценить текущую ситуацию и перспективы ее развития торгового инструмента в будущем.

Трейдеру должно быть откровенно наплевать как именно и чем именно обоснуют свое мнение аналитики или специалисты в области экономики.

В зависимости от степени своего профессионализма, для него актуальны исключительно вопросы когда войти выйти из сделки и как сохранить не только свой депозит но и полученную прибыль.

О том сколько именно во времени может развиваться тренд коррекция флет, к каким именно целевым отметкам стремиться цена и тд позволяют сделать логичный вывод,

Чем глубже трейдер разбираетесь в вопросах технического анализа рыночного движения тем качественней будет его прогноз и именно профессиональные качества трейдера должны быть направлены не для того что бы выдать желаемое за действительное а объективно оценить текущее состояние графика торгового инструмента

Именно знания а области тех анализа рыночного движения позволяет вообще отказаться от тех научных аспектов и мнениях различных аналитиков и экономистах которые опираться на фундаментальные данные.

Процесс рыночного ценообразования с одной стороны удивительно прост, но в связи с тем что при изучении этого процесса приходиться одновременно сталкиваться с множеством различных переменных.

Это и разнообразие тайм фреймов и не равномерность волатильности свидетельствует о том, что решение какой именно вид технического анализа рынка имеет смысл вложить в основу торговой системы целиком зависит от компетенции трейдера в этом вопросе.

Разбираясь в этих вопросах возникает необходимость досконально разобраться в отдельных нюансов того или иного подхода

Вариантов технического анализа сотни, но какой смысл уделять внимание вариантам ТА которые акцентированы на фрагментах ценового движения

Объективно оценить целостность графического построения цены возможно только с помощью теории партерного или волнового анализа рыночного движения,

Приверженцев этого вида ТА множество следовательно и подходов к рассмотрению этого этого вопроса сотни

Потому торговая система может быть эффективной например в доглосроке и оказывается ничтожной в интрадейной торговли или наоборот может эффективно работать интрадей но при ориентации ее на краткосросрочную торговлю покажет полную несостоятельность

Развитие любого ценового движения можно выразить одной фразой

Это цикличное развитее волатильности во времени

Следовательно оперировать необходимо исключительно теми данными которые содержат в себе ценовые графики торговых инструментов.

Если цикличность неизменна и работает во времени то работу волатильности должны определять именно эти факторы.

Именно детализировать отдельные составляющие общего процесса рыночного ценообразования, свести их в единое целое это чертовски сложная работа но от этого напрямую зависит эффективность вашей торговой системы.

Вывод

Что бы ТА эффективно работал, необходимо найти принцип который положен в основу формирующие развитие цикличности во времени, и тогда вопрос волатильности уже решиться сам собой.

оперируя данными о

Цикличность

время

волатильность

следует отталкиваться не от абстрактных цифры а должна быть четкая база данных которые иметь строгую последовательность и именно эти данные и могут быть положены в основу рабочей торговый системы и кроме как из истории ценового графика больше их взять неоткуда

Следовательно, основная задача трейдера систематизировать эти данные таким образом что бы увидеть постоянную закономерность в развитии рыночного движения а не пытаться подогнать результат под чье то виденье

Отсюда вывод;
только досконально разобравшись в общепринятых взглядах на тему тех анализа рыночной ситуации исправить базовые ошибки той или иной теории создать собственную систему анализа рыночного движения которая будет опираться на базовые принципы сформулированные Эллиотом или Гартли или Ганном.

Поскольку развитие ценового движения протекает именно в рамках технической картины торгового инструмента, то оно должно подчиняться определенным математическим законом.

Только найдя базовый принцип который и формирует процесс рыночного ценообразования можно рассуждать и математической обоснованности этого процесса

потому математиков которые решают эти вопросы можно условно разделить на две группы теоретики и практики

к практикам можно отнести например ДжоржаCаймонса и его команду

для них в процессе биржевой торговли имеет значение только ликвидность биржевых тикеров, работоспособность найденных ими алгоритмов наглядно доказывает свою эффективность уже десятки лет

и именно ликвидность торговых инструментов уже данным давно вынудила их отказаться от желания инвесторов вложить свои средства в их фонд

Теоретическая математика в отличии от практической вразумительного ответа вам ни когда ни даст она может опираться на что угодно кроме объетивной информации потому такие торговые системы в моменте возможно и получают профит, но точно так же в моменте и все теряют при этом в лучшем случае оставляя ошметки от первоначального депозита.

Другими словами Если система не гарантирует профитный вход выход тем более сохранение полученного профита- кому нужна такая торговая система

именно результативный трейдинг целиком зависит от эффективности используемой в работе торговой системы объективной оценки рыночного движения потому эффективность ее проверяется во времени.

Далее: 

повторю следующие строки из моего предложения о сотрудничестве:

""  любой скептик даже после поверхностного знакомства с моей ТС самостоятельно,  без каких либо проблем определит от какого именно бара начнет развиваться волатильность торгового инструмента и укажет бар,  где именно завершится текущие трендовое движение, флет или коррекция. Без каких либо проблем  определит и максимальный и и минимальный диапазоны волатильности этих  движений.

А теперь перейдем к аргументам!

начнем с простого;

Волатильность.

Тайм фрейм месяц может быть положен в основу оценки развития волатильности торгового инструмента?  НЕТ!, этот тайм фрейм включает в себя от 4 до 5 торговых недель, следовательно оценка работы волатильности носит уже субъективный характер.

Тайм фрейм неделя может быть положен в основу оценки развития волатильности торгового инструмента?  НЕТ!,   интервал неделя может содержать  в себе как 3 дня так  и 5 дней.

Торговый интервал день может объективно характеризировать оценку развития волатильности торгового инструмента? НЕТ!, время торгов на различных биржах разное и соответственно окончание торгов на одной бирже не останавливает работу  волатильности, волатильность работает и дальше.

Торговый интервал час может объективно характеризировать оценку развития волатильности торгового инструмента? НЕТ!, тот же самый нюанас как и на интервале день, время торгов на различных биржах разное и соответственно окончание торгов на одной бирже не останавливает работу  волатильности, волатильность работает и дальше. (клиринг, закрытие на 15 минут раньше и тд)

вывод: оценка работы волатильности с общепринятой точки зрения — субъективна.

Что отсюда следует? 

Вся болтовня которой занимались комментаторы в приведенном в качестве примера посте, так и сам автор этого поста, ни хрена не разбираются в нюансах рыночных движений и именно в вопросах трейдинга они откровенные профаны!

Это временной ряд и диапазоны работы волатильности при оценки текущей ситуации сложившейся на мировых индексах (даже не пытайтесь просчитать этот временной диапазон, поскольку именно к этому тайм фрейму он не имеет ни какого отношения, это всего лишь проекция работы временного ряда на более старший тайм фрейм) 


Что отсюда следует;

а) развитие волатильности торговых инструментов характеризуют те же самые правила которые формируют свечные построения для любого торгового инструмента.

б) развитие волатильности практически однообразно и подразделяется как на повышенную, так и пониженную   волатильности как для трендовых движений так и состояния флет
- 
в) развитие волатильности подчиняется тем же правилам которые формируют свечные комбинаций ценовых графиков

НО!

В данном случае работа волатильности координируется построением ценовой модели.

Что отсюда следует?

Поскольку ценовая модель работает в постоянном временном ряде и имеет однообразную цикличность, 

Достаточно выставить минимальный и максимальный диапазоны работы волатильности, дождаться когда во времени завершит формирование текущая ценовая модель и и трейдер может быть уверен на 1000% его точка входа будет «не убиваема», поскольку будет работать цикличность что бы сформировать следующую границу волатильности (точно так же будут работать и фрагменты из которых состоит этот диапазон).

Вывод: если мне легко удается просчитать точки входа на любом тайм фрейме и мои прогнозы работают на 100% имеет хоть какое то реальное значение, экономика, геополитика и тд в развитии именно рыночного движения? НЕТ!

Имеет ли значение история торгового инструмента? ДА! 

НО!!!

Когда историю оценивают всевозможные дилетанты, как то: экономисты, математики, аналитики и тд ,  то история торговых инструментов теряет всякий смысл по простой причине.
Эти демагоги краем уха слышали и о цикличности и временных рядах и тд, но как именно они работают на самом деле при формировании рыночного движения — понятия не имеют!
Проводить аналогии можно, но нужно понимать в каком именно временном ряде и на каком этапе цикличности будет работать аналогия прошлого!