Блог им. Dmi3

Вам не нравится сезонный трейдинг? Да вы просто не умеете его готовить! (с) Часть 4

Давненько я не писал ничего про мой любимый сезонный трейдинг.

Последняя заметка вышла изрядно пессимистичной, возможно таким было состояние ума тогда, теперь уж и не припомнить.

Но не все так плохо с сезонками. Вот итоговая картинка полученной модели для сезонных систем, как обычно приходится ее ставить сразу, для привлечения внимания визуалов ;)
Вам не нравится сезонный трейдинг? Да вы просто не умеете его готовить! (с) Часть 4

Общение с одним из коллег, вышедшее из переписки в комментах на смарт-лабе, как это часто и бывает, заставило меня наконец пересмотреть весь пул сезонных систем с целью навести там порядок и поставить снова в продакшн в том виде, в котором это делается сегодня.

Что сделал:
— перетестировал все ранее найденные закономерности, которые проходили по сегодняшним формальным требованиям
— добавил те, которые не деградировали в продакшн на новом движке
— добавил несколько инструментов на старых закономерностях, найденных благодаря общению с коллегой. ему спасибо за то, что поделился открытиями :)
— новых закономерностей не искал, считаю, что для формирования новых еще рано, должно пройти несколько лет для того, чтобы они появились.

Что в итоге:
— число торгуемых «ивентов» существенно снизилось, это минус :(
— оставшиеся ивенты пережили «кризис», при этом не утратили требуемых для включения в прод формальных результатов, это плюс :)
— в целом модель от полноценного возврата сезонок в прод только выиграла
— картинка итоговой эквити сезонных систем приведена чуть выше. Эквити огонь, как всегда у сезонок. Видно, что при падении индекса MCFTR (зелененькая), сезонки не растут, но это не баг, это фича, так как основная часть систем в модели это индексы.

Выводы:
— общение бесценно!
— надо пересматривать и перелопачивать старые системы, каким бы скучным делом это не казалось
— сезонки все еще работают
— я в них все еще верю

UPD:

добавлю еще картинку для специалистов
Вам не нравится сезонный трейдинг? Да вы просто не умеете его готовить! (с) Часть 4
★1
52 комментария
"  блажен кто верует тепло ему на свете "
avatar
Общение всегда сила, а как ещё развиваться
avatar
Evgeny, 
обычно люди не готовы общаться на тему трейдинга. все берегут секреты :)
Дмитрий Овчинников, На самом деле люди ждут когда они поумнеют, энергия расширения Вселенной одновременно ускоряет и усложняет Вселенную по этому люди становятся умнее. 
avatar

Уважаемые участники дискуссии,

Я прочитал с большим интересом обзоры, посвященные сезонным системам торговли и опыту их пересмотра. Это говорит о серьезном и профессиональном подходе их автора к своей деятельности как трейдера.

Сезонный трейдинг, как мы помним, базируется на анализе исторических трендов рынка, выявлении сезонных колебаний и циклов, с целью принятия обоснованных торговых решений и снижения рисков. Пересматривать свои сезонные модели и системы регулярно, тестируя их на актуальных данных, — вполне логичный и разумный подход. Это позволяет выявить наиболее эффективные инструменты, отказаться от устаревших, а возможно — найти и новые перспективные направления.

Обмен опытом с коллегами, как справедливо отмечено, неизменно содействует профессиональному росту. Мы часто склонны считать себя уникальными в своих проблемах и решениях, однако подавляющее большинство вопросов, с которыми сталкивается трейдерская общественность, уже решались многими до нас. Внимательно проанализировав чужой успешный опыт, мы получаем прекрасную возможность сэкономить время и ресурсы, избежать ошибок и сделать свой путь более эффективным. Это подтвержденный практикой подход, и описанный вами случай обмена опытом с коллегой — отличный пример его реализации.

В целом, динамический подход к торговым системам и постоянный поиск путей их совершенствования — залог успеха трейдера. Сезонные системы могут не дать гарантий выигрыша, но игнорировать факт их существования нельзя. Продолжение экспериментов по повышению эффективности сезонного трейдинга, по-моему, — верный курс.
Представленные обзоры вызвали у меня большой интерес. Буду с нетерпением ожидать результатов новых тестов и наблюдать динамику развития сезонных систем!

Удачи всем участникам дискуссии!

avatar
GrafLegends, 
ChatGPT, судя по «многобукв-отстутсвие смысла».
Дмитрий Овчинников, Похоже, мой ответ выглядел слишком умными и неземным, чтобы быть понятными простому смертному. :)
avatar

Дмитрий Овчинников, Ы. Там ещё какие-то «участники дискуссии» нарисовались… да и собственно сама дискуссия какая-то)).

Раньше могли сказать: писал носитель не носитель языка, щас можно добавлять: писал не носитель человеческих генов).

avatar
Replikant_mih, 
да, скоро большая часть контента будет состоять из творений AI, пора адаптироваться. 
Думаю недалек тот день, когда и целиком «коллеги» будут созданы AI.

Дмитрий Овчинников,

— Покажи эквити.

— Покажи доказательства биологического происхождения.

 

Чеклист расширяется).

avatar
Replikant_mih, Интересно, нейросеть с хорошей эквити будет уважаемым участником сообщества или нет)).
avatar
Replikant_mih, 
боюсь, что она будет админом\модератором  :)
а ты, кстати, посмотрел сериал, который я тебе советовал?
Дмитрий Овчинников, Че-то у меня пока поток «сериалы» в целом на паузу поставился). Мозг говорит: а чё у нас во всех сферах так всё классно, что мы тут сериалы собрались смотреть?))
avatar
Replikant_mih, 
думаю скоро AI его удалит, так что поторопись :)
ну и ты вроде собирался на английском смотреть, так что вроде мозг должен быть доволен!
Дмитрий Овчинников, А, блин, точно, английский, мозг и этот аргумент в памяти подавил)).
avatar

Дмитрий Овчинников, 

«боюсь, что она будет админом» — чё-то вот уже и не знаю, стоит ли смотреть этот твой сериал — потом будет в голову всякое такое нехорошее лезть). Я итак не могу отделаться от ощущения глобальной (в масштабах человечества) развилки с высокой степенью неопределенности.

avatar
Дмитрий Овчинников, сериал в студию плиз )
avatar
Replikant_mih, 
-мне нужна твоя одежда и мотоцикл
-ты забыл сказать: «Пожалуйста!»
© Терминатор2
Replikant_mih, ага, писюн покажи, причём вживую )
avatar
общение — величайшая ценность © я
avatar
Ho_Chu, 

но, скромность — величайшая ценность )))
avatar
Оверфитинг наше всё! 
avatar
Kot_Begemot,
Так нет там никакого оверфита. С 20го года ничего нового не придумывал и не подкручивал ничего, кроме развесовки. 
Когда я вижу Шарп 5,91, то думаю, что что-то не так. С бектестом или со мной. 
avatar
Алекс, 
да, с шарпом у метаквотов как-то не получается. раньше у них он был какой-то слишком маленький в общепризнанном понимании, они изменили методику на «правильную», но теперь стал слишком большим.
однако абсолютные показатели не важны, когда сравниваешь системы между собой на основании рассчитанных по одной методике показателей.
Дмитрий Овчинников, если шарп считается по сделкам (сэмпл на закрытии сделки), то такой шарп и для сравнения не годится, т.к. сильно зависит от длины сделок. Попробуйте в ту же стратегию добавить периодический выход-вход из позы. Если это вредительство увеличит шарп — это оно. В Ami такой вот шарп, цифры красивые, но вместо него приходится язвой пользоваться.
Кирилл Гудков, 

  1. Тестер: Пересмотрен алгоритм расчета коэффициента Шарпа в соответствии с традиционной формулой, в которой значение соответствует годичному интервалу. Предыдущий алгоритм был основан на изменчивости полученного PnL и игнорировал колебания акций против открытых позиций. Теперь в расчет включаются колебания акций, а коэффициент Шарпа интерпретируется классическим образом:
    • Sharpe Ratio < 0 Стратегия убыточна и не подходит. Плохо.
    • 0 < Sharpe Ratio < 1.0 Риск не окупается. Такие стратегии можно рассматривать, когда нет альтернатив. Неопределенно.
    • Коэффициент Шарпа ≥ 1,0 Если коэффициент Шарпа больше единицы. Это может означать, что риск окупается и что портфель/стратегия может показать результаты. Хорошо.
    • Коэффициент Шарпа ≥ 3,0 Высокое значение указывает на то, что вероятность получения убытка в каждой конкретной сделке очень мала. Очень хорошо.

Что такое сезонный трейдинг? 
Купить в пн, продать в пт? 
Хотя бы пример.

Андрей Возяков, 
да, именно так: купить в понедельник в 10.05, продать в пятницу в 18.35.
Дмитрий Овчинников, ))
avatar
Виктор Громов, 
да называйте это как хотите и любым составом. для меня смысл в зарабатывании денег, а не в том, чтобы быть правым.
Виктор Громов, 
зарабатывает, я про это уже третий год пишу. перестанет зарабатывать или начнет деградировать- получит меньше денег, вплоть до ноля.
все давно отработано на практике и подход к сезонкам ничем не отличается от подхода к другим системам.
Виктор Громов, 
спорить не буду, время покажет.
у меня есть публикации на тему ИИС, где я планирую показывать полную информацию по результатам торговли. читайте, смотрите, сравнивайте, спрашивайте.

Виктор Громов, 
время покажет то, что у меня будет расти депозит не по вашим расчетным цифрам, только и всего.
Виктор Громов, 
потому что трейдеры «другие» ;)
Виктор Громов, 
а где я говорил про повезти?
у вас просто подход такой же, как у А.Г., перебирающего хлам на Comon.
только вы перебираете не хлам в виде черных ящиков стратегий, 90% из которых торгуют одни и те же машки на одном и том же Si.
вы, в отличии от А.Г., перебираете статистику трейдеров, на 90% состоящих из торгующих условные машки на условном Si.
Я же анализирую свои тысячи подходов, по которым у меня есть полная информация, начиная от инструмента и стратегии и заканчивая полными данными бектеста. И этот анализ показывает мне совсем иные цифры. 
Вот и вопрос к вам: а у кого цифры «правильнее»? 
Виктор Громов, 
И этот способ анализа прослеживается в моей системе оценки и я могу достаточно точно сказать на определенное время вероятность того, что ваша система обгонит рынок.
Здесь ключевая ошибка в том, что у меня нет системы. У меня есть суперпозиция систем в вашей физической терминологии ;)
Виктор Громов, 
ну и ладно. все остались при своих. вы со своей уверенностью, я со своей :) 
через год сверим часы?
Виктор Громов,
через 7 дет ответ уже может быть не интересен ни вам, ни мне. По многим причинам, в том числе и не связанным с трейдингом. 

теги блога Дмитрий Овчинников

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн