Как улучшить долгосрочную доходность простого пенсионного портфеля на рынке акций?

Тимофей Мартынов, Последний пункт не понял, имеется ввиду процент от портфеля?

Тимофей Мартынов, компании вошедшие в индекс долей в 1% могут делать иксы, тогда как киты индекса иксы делать будут очень врядли. 
фосагро, тинек

Тимофей Мартынов, можно продавать ликвидные квартальные путы, которые на экспирацию либо дадут прибыль от распада премии, либо акции с более низким вход чем в текущий момент времени.

Тимофей Мартынов, может интересно будет:
smart-lab.ru/blog/902549.php

Тимофей Мартынов, ну например при росте RTS на 100 пунктов сокращаем портфель акций и увеличиваем $облигации в рамках 5% капитала, при падении индекса продаем $ покупаем бумагу в той же пропорции. РТС 800 100% в акциях. Вариант 2 фиксируем например 30% в валютных облигациях при значительных движениях рынка, когда облигационная составляющая достигает 25% или 35% восстанавливаем 30%долю продавая /покупая акции/облигации.

Тимофей Мартынов, там доли очень маленькие… они не нужны… т.к влияние их крайне мало...

nnnd, лучше tmos взять тиньковский комиссия меньше, доходность лучше сберовского и втбешного фонда 👍

Vatokat,

Есть, так как сейчас они 1% а завтра 31%

А послезавтра 331%? Естественно мелким компаниям расти проще и ларьку с булочками открыть второй ларек быстрее, чем эпплу заставить всех покупать в два раза больше. Но тут речь о том, что у вас изначально 1% или меньше. Когда этот ларек удвоится(!) у вас будет аж 2%. Так не лучше все-таки проанализировать перспективные компании и набрать нормальную долю в них? Ведь идея вкладывать в мелкие компании как раз и состоит в этом — риск и большой куш в случае успеха. А вложив туда ничего, в случае успеха будет чуть больше чем ничего, в таком случае проще брать большие и надежные компании, они хотя бы стабильные.

Хотя откровенно говоря компании в индексе это не ларьки с булочками и удваиваться (или тем более расти в 30 раз до 31%) не так уж просто. И вырастут далеко не все. Такая бездумная «диверсификация» на самом деле только уменьшает ожидаемую прибыль, как по мне. Это как с ВДО-шками можно сыграть в лотерею и выиграть много, если эмитент заплатит, а набрав много кто-то обязательно разорится и заберет весь профит. Так что как по мне в таких вещах диверсификация не нужна, а наоборот больше внимания к отбору.

xezdx, 
Идея индексных стратегий как раз в том чтобы совсем не выбирать отдельные акции а просто следовать индексу. Если не взять компанию в долю процентов, можно в перспективе не соответствовать бэнчмарку из за роста этой мелкой компании. Речь тут не идет о повышении доходности, а о точности слежения

Vatokat, я понимаю, но вы же цель как определяете? «Заработать» или «следовать»? Зачем вам просто следовать? Просто «следовать» нужно за индексом, я думаю, который изначально рассчитан на высокую доходность. А индекс мосбиржи составлен не по принципу доходности, там наиболее крупные и ликвидные акции основных секторов экономики чтобы индекс отражал экономику в целом. То есть ваш портфель будет расти и падать вместе с экономикой страны.

На индекс мосбиржи можно опираться для выбора хороших акцией, конечно, но полностью повторять, мне кажется, бессмысленно.

К тому же было бы неплохо индекс обыграть, имея в своем портфеле больше акций приносящих доход и меньше висящих мертвым грузом.

Если конечно лень это делать, то можно просто следовать, конечно, но я опять же, выбрал бы для этого какой-то другой индекс.

У мосбиржи есть индексы голубых фишек, и компаний малой и средней копитализации. Можно выбрать первый, например и из второго выбрать что-нибудь интересное. Но это уже дело вкуса конечно. Большую часть индекса мосбиржи составляют голубые фишки все равно :)

xezdx,  
А на это уже в комментарии выше отвечал частично

Важнее возможность вообще обогнать индекс и как показывает статистика это лишь могут не все. А если и могут то доказать, что это не простая удача, а умение математически сложно. Поэтому лои и хаи тут не актуальны. 

Индекс обгонять проблематично систематически. Что это может сделать частный инвестор осознанно, я вообще не верю. Но тут каждый сам для себя решает и вообще это иная тема. А вот проблемы в составлении индекса вручную (как у автора) находится в другой плоскости, не в той что описал Мартынов. Я только на это хотел указать.

martnk, Немного некорректно.

>Он делал нечто подобное с американским индексом, но без особого успеха.
Делаю до сих пор, хоть и частично вышел из американских акций в замещающие бонды в 2023 году. На данный момент S&P 500 обгоняет портфель амер. акций на 1 553,49 $ (1,21%) за всё время. С учетом того, что я вношу инфу о дивидендах по факту их получения, а дивиденды на сумму порядка $2400 не поступили (из-за Евроклир) — я считаю, что все прекрасно получалось.


>Когда забанили Америку, решил особо не мудрить и повторить «успех» на рос.
Эта страта по рос. акциям всю дорогу шла параллельно с Америкой. С 2022 года просто объемы которые должны были идти в американские акции — пошли сюда.

martnk, наоборот проиграл на 1.21 % его портфель сипи 500, но ещё дивы не пришли из-за санкции на сумму 2400 баксов пока в евроклире скомуниздили…
В принципе если пришли бы и были реинвестированы на процент наверное бы обогнал вообщем +- одинаково