Учебная торговля: подводные камни

Учебная торговля: подводные камни

Я в биржевой торговле человек новый, поэтому мое наблюдение покажется многим слишком банальным, но, тем не менее, я его опишу. Возможно, это убережет начинающих от ошибок при переходе с учебной торговли к реальной. 
 
Каждый брокер предоставляет потенциальным трейдерам/инвесторам возможность потренироваться работе на бирже в демо-режиме. Т.е. вы скачиваете программу торговый терминал (все брокеры, предложения которых я рассматривал, в первую очередь предлагали программу QUIK), получаете мнимый виртуальный счет и имеете возможность совершать торговые операции в реальном времени. Программа торгового терминала получает с сервиса брокера данные о котировках и по ним рисует графики изменения цен.
 
Надо сказать, что большинство (а возможно даже и все) брокеров терминалам, работающим в демо-режими, предоставляют несколько скорректированные данные. И если некоторые из них для демо-режима передают данные одного из предыдущих торговых дней, то другие передают данные текущей торговой сессии в реальном времени. Но эти данные немного подкорректированы: во-первых, разные объемы торгов; во-вторых, хоть графики цен демо-режима точно коррелируют с графиками реальных цен, тем не менее, есть некоторые отклонения, что можно легко заметить, сравнив скриншоты (на обеих картинках изображены данные RIU1 от 24.06.2011 с 13:00 до 20:45 мск).
 
 

 
Чем эти отклонения могут нам помешать? Ответ очевиден: в демо-режиме срабатывают такие заявки, которые в реальной жизни не сработали бы, что может вызвать у обучающегося иллюзии по поводу его одаренности. Торгуя в демо-режиме в течение полумесяца, я увеличил свой счет на 42% (из 100000 сделал 142000). Тогда я и заметил эту особенность демо-режима; меня заинтересовали выбросы на графике цен, и я задался вопросом: почему все не ловят такие движения? Тогда-то я и обратился в первый раз к реальным графикам, предоставляемыми RTS на сайте. Увидев, что на реальных графиках выбросов нет, я обратился с вопросом к брокеру, на что мне ответили следующее (не дословно): «данные для пользователей, работающих в демо-режиме, предоставляются, во-первых, немного подкорректированными, а во-вторых, к ним подмешиваются заявки и сделки, совершаемые другими пользователями демо-режима». В общем-то, такого ответа я и ожидал, т.к. на интернет-странице брокера, посвященной демо-режиму, нас честно предупреждают, что данные будут искаженными.
 
Зная это, я понял, что научиться торговать в демо-режиме вряд ли получится, поэтому я сконцентрировал усилия на том, чтобы научиться работать с самой программой QUIK: разобраться в ее терминологии, научиться ставить/снимать/менять заявки, работать с таблицами, а также читать данные,  приведенные в них, и т.д. Тем не менее, искаженные данные немного мешали, т.к. постоянно срабатывали заявки и стоп-заявки тогда, когда они не должны были сработать. Как следствие, я получал профит там, где его не должно было быть; кроме того, некоторые «стоп-заявки по исполнению» иногда повисали в воздухе (они выставлялись на пике, а потом так и оставались там висеть, поэтому их приходилось потом убирать вручную).
 
В следующий месяц демо-торговли я старался не выставлять заявки раньше времени, а ставить их только тогда, когда цена достигнет ожидаемого мной уровня. Не всегда получалось, и в итоге за полтора месяца учебной торговли я свой демо-счет удвоил. Это дало мне основания утвердиться в своих способностях ориентироваться в ценах, и я заключил договор брокерского обслуживания с одним из брокеров и открыл реальный счет. Почти сразу я стал сливать. Частично, это конечно можно было списать на психологический фактор, но основная причина, как я думаю, заключалась в моей неподготовленности к работе на реальных ценах. То, что программа QUIK в демо-режиме мне прощала (и почти всегда можно было быть уверенным, что рано или поздно цена станет такой, как мне надо), реальный рынок забирал себе.
 
Спустя месяц торговли на реальном счете, я провел эксперимент в демо-режиме: я установил заявки на покупку и продажу значительно ниже и выше, соответственно, реальной цены и двигал их по мере изменения цены так, чтобы при плавном движении она не касалась бы моих заявок. Результат эксперимента приведен на картинке (RIU1 от 24.06.2011 с 13:00 до 20:45 мск). Как видно, благодаря появлению импульсных выбросов, я смог заключить 10 сделок купли/продажи, взяв +8000 пунктов.
 

 

Заключение

Откуда берутся эти ценовые выбросы, я точно не установил. Возможно, это другие демо-пользователи ставят нелепые заявки (а когда я ставлю нелепые заявки, соответственно, у других демо-пользователей срабатывает странная сделка); возможно, это своего рода демо'Кукл, работающий с целью заманухи клиентов для брокера; а возможно — просто недоработки программы-сервера для демо-торгов. Не знаю.
 
Но к чему я это рассказываю? Я не сразу понял (а когда понял, — не придал этому значения), что в демо-режиме не следует учиться торговать. По крайней мере, не следует возлагать больших надежд на то, что опыт торгов в демо-режиме с демо-счетом сильно пригодится в реальной торговле, а результаты демо-торгов спроецируются на результаты реальных торгов. Работая в демо-режиме, лучше забыть о том, что вы торгуете, а желательно сконцентрироваться на изучении возможностей программы-терминала, на инструментах тех. анализа, на сравнении корреляции котировок различных инструментов, на расписании торгов, на то, как формировать портфель и что с ним делать и т.д. И, открывая реальный счет, следует помнить, что вам еще предстоит учиться именно торговать, и не следует делать на первых порах сделок на все депо, которые ранее в демо-режиме приносили нехилый профит. Реальные торги ошибок не прощают.
 

Удачи в торговле!