Блог им. Bondiator

Как тестировать опционные стратегии на истории?

Всем привет!

Хотел спросить, есть ли тестеры для опционных стратегий по истории именно на российском рынке?
На смартлабе я нашел только разработку в экселе от fateevvv, но она постоянно выдает ошибки.
21 комментарий
Вот чем хороши опционы, что они в явном виде показывают бессмысленность бэктестинга. Потому что на бирже реально работает только блэкбокс тестинг, то есть метод «черного ящика».
avatar
Активный Инвестор
+1
Активный Инвестор, играть в черный ящик слишком рискованно. Торговля базовым активом в этом смысле безопаснее — по крайне мере история есть.
avatar
Врач-бондиатОр
Все опционные стратегии уже известны, че их тестировать.
Вопрос опционных стратегий, в нужное время выбрать подходящую.
avatar
3Qu
3Qu, логично. Это как лонгить на росте, а шортить на падении
avatar
Врач-бондиатОр
+1
Врач-бондиатОр, на всяк случай книга по опционам.
www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://fs.moex.com/files/2440/&ved=2ahUKEwiLt_r48qaAAxWwKBAIHVoKAB4QFnoECAwQAQ&usg=AOvVaw00iYSbFuNl_9gsgRWnbfcz
avatar
3Qu
3Qu, спасибо.
Основной вопрос в том, насколько убыточными получаются корректировки если с направлением рынка ошибся. 
Кроме как на плеере истории это вряд ли определишь. 
avatar
Врач-бондиатОр
+1
Врач-бондиатОр, график опциона, если по простому, похож на экспоненту (но экспонентой не является). В нуле по Х покупаете, по У изменение цены от изменения цены базового актива по Х
При продаже график будет У = 1- ехр(Х).
Такое примерное поедставление.
В реале там еще распад и прочие радости.
avatar
3Qu
3Qu, возможно. Но как это влияет на решение корректировать или просто ждать?
avatar
Врач-бондиатОр
Врач-бондиатОр, это по ситуации. Без конкретики ничего сказать нельзя.
avatar
3Qu
Врач-бондиатОр, 

Но как это влияет на решение корректировать или просто ждать?

Это вопрос не к опционам, а к тактике управления позицией и отношению к риску вообще.
avatar
asfa
а в чем проблема то?
тслаб позволяет легко...

avatar
ves2010
ves2010, именно по опционам? То есть та есть все данные по ценам, ГО и прочему за предыдущие годы?
avatar
Врач-бондиатОр
Врач-бондиатОр, там вбиваешь название серии и имеешь доступ к каждому страйку
avatar
ves2010
ves2010, а так чтобы котировки прокручивать как-будто реальные торги идут?
avatar
Врач-бондиатОр
+1
Врач-бондиатОр, тебе ордер лог тогда нужен… без него стакан не увидишь...

я много чего тестил в опциноах... 
но для россии мелкая ликвидность и всего один торгуемый ри… все остальное мертво... 
avatar
ves2010
ves2010, si еще живой
avatar
Врач-бондиатОр
+1
Израйлевич,  Цудикман Опционы Системный подход
www.ozon.ru/product/optsiony-razrabotka-optimizatsiya-i-testirovanie-torgovyh-strategiy-izraylevich-sergey-251217142/?sh=tuXORlPgBA
Первая книга у меня есть, её подарил мне неупомянутый соавтор — Леонов. Он сейчас на Кипре, контактов с ним не имею.
 

avatar
SergeyJu
SergeyJu, действительно полезная книга? Там разобраны ситуации как надо действовать при ошибке прогноза?
avatar
Врач-бондиатОр
Врач-бондиатОр, есть сигнал на покупку и есть сигнал на продажу. Ни прогнозов, ни их ошибки я в явном виде не использую. 
avatar
SergeyJu
SergeyJu, то есть у вас торговля направленная?
avatar
Врач-бондиатОр
Врач-бондиатОр, вся торговля направленная. Одни направляются движением цены, а другие движением волатильности. 
avatar
SergeyJu

полезные записи за 24 часа

★9 13 Доллар пробил сотку, а биткоин нет. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★6 2 Мой портфель акций на 24 ноября. Инвестирую в дивидендные акции и облигации. Покупки и продажи активов
★6 23 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa
★5 115 Конвертировать ли сейчас в валюту последнее?
★5 16 Как не платить налог на доход от инвестиций?
★5 25 Самое красивое место на Земле!
★4 144 Эскалация насилия - лучшее средство от импотенции
★4 4 ⭐️Котайджест 🐾. В фокусе акции, облигации, доллар
★3 96 ТЕОРИЯ от BR - вы согласны?
★3 68 10 лямов можно не возвращать
+154 25 Самое красивое место на Земле!
+141 65 Тимофей и Вася - два спекуля полностью в акциях
+127 34 В поисках инфляции в 4%
+105 115 Конвертировать ли сейчас в валюту последнее?
+100 144 Эскалация насилия - лучшее средство от импотенции
+76 177 Результат прилета "Орешника" в недалеком времени позитивно отразится на нашем рынке.
+73 39 Залипон
+69 13 Правильный пофигизм - залог успеха
+64 11 Транснефть: обновление модели и целевой цени в связи с новым законопроектом от Минфина и налогом на прибыль в 40%
+62 29 Следующим президентом США станет Илон Маск

самые обсуждаемые сегодня

144к Эскалация насилия - лучшее средство от импотенции
115к Конвертировать ли сейчас в валюту последнее?
96к ТЕОРИЯ от BR - вы согласны?
65к Тимофей и Вася - два спекуля полностью в акциях
47к ММВБ > 2 500? Четвёртая Попыточка за Новою Метлой? Доживём до Вторника? Часть 1/2.
34к Ну что тебе сказать про Сахалин...
32к Лучше прочитать. Главное из выступления главы ЦБ РФ в Государственной Думе
31к Я в шортах, но..
31к СБер /LQDT . Всё никак.
38к Гараж за 100000 рублей

теги блога Врач-бондиатОр

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн