Блог им. KatinDed

Кто такая МАшка???

Я тут из круиза вернулся. С внуками по Волге Матушке прохерачили на кораблике аж до Казани, а потом на самолетик домой до Москвы.

Пока смотрел на след за кормой, решил таки высказать свое мнение по поводу всеми уважаемого индикатора — мувинг эверидж (или как там по англицки… ) В общем, про МАшку.

Все, казалось бы, просто. Суммируем цены, например при закрытии свечи, делим на количество свечей, получаем МАшку.

Резонно? Вполне!!! 

А потом господин Боллинджер считает отклонение каждой цены от среднего значения, дисперсию считает, Полосы Боллинджера рисует. И делает все это так, как будто значения цены совсем независимы друг от друга. А так ли это?

Нет, конечно. Про каждое следующее значение цены мы знаем, что скорее всего, он будет мало отличаться от предыдущего. 

Знал об этом г-н Боллинджер? Конечно знал, ибо не дурак. Знал, что применяет формулы для совокупности независимых величин к величинам вполне зависимым, но и значение своему построению, похоже, особого не предавал.

Не переоценивайте МАшку. Не надо на нее кончать и писать. Воспринимайте ее такой, какая она есть.

Всех благ Смарт-Лабу!!!

    10 комментариев
     Не надо на нее кончать...
    очень интересная мысля...
    avatar
    ||, там дальше еще более крутые секс извращения, с золотым дождем!
    avatar
    Matrica, вот почему мне хочется тебя послать на три буквы, причем любя?
    Три буквы это ХУЙ.)))
    Дедушка Кати Савкиной, это была шЮтка, для тех кто не въехал, после 0.5  спиртного
    avatar
    ты просто не умеешь
    avatar
    ves2010, бля… и чего я не умею? Ты чего сказать хотел? Сам понимаешь?
    Мувинги можно использовать как динамический уровень. Делить поле линией на зоны. Можно применять и как поддержку. Особенно удобно смотреть отклонения и сжатия. Но в общем, у нас есть не только точки цены. Не только линия цены. Есть разметка и сетка. Но для чего они, если можно вообще-то и без графика. Котировки можно брать из таблицы у брокера. Сегодня цена выше, чем вчера, это тренд. Простая логика. Освободите себя от графического мусора. Позвольте вашему мозгу играть в эту игру. А когда смотрите на графики, вы видите только то, что вам показывают брокеры. Гипноз с фокусами. Изучая графики, вы перестаёте быть хозяином игры
    однако-шаришь!
    Знал, что применяет формулы для совокупности независимых величин к величинам вполне зависимым

    А как надо правильно?)
    avatar
    Абсолютно верно. Котировка не является случайной величиной в чистом виде и имеет влияние на соседние показатели, усиливающееся по времени (экспоненциально?). Более того, у котировок есть самоусиливающиеся динамические процессы, которые вообще не являются признаком случайно величины. Поэтому единственная функция МА — очистка от шумов тренда, и указание на превышение-понижение текущей котировки от среднего.
    В этой связи возможно иногда целесообразнее использовать старшую сестру МАшки — EWMA.
    avatar

    теги блога *ложный процент

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн