SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Stanis
NG - неделька, или как заработать на природном газе (50-200% годовых)
- 22 августа 2023, 15:56
- |
Для расширения линейки торгуемых контрактов на FORTS обратите внимание на природный газ (NG).
БА уже длительное время не падает ниже 2,500.
И его опционы стали торговаться активнее.
Если у вас есть свободный кэш и желание диверсифицировать свой портфель, оцените, например, такой вариант.
До понедельника, до даты экспирации 28.08.23, можно инвестировать в малое «колесо».
-Р2,400, биды 0,010...0,015
140/3536=3,95%/7 дней=0,566х360 = 203,76% годовых, или пониже, но в пределах 120-150% годовых.
Соотношение премия/ГО просто шикарное на этом контракте!
присоединяйтесь!
Да, справочно :
1 шаг=9,36 руб.=0,001.
Риск равен 19% (вероятность, что страйк войдет в деньги в понедельник).
Имхо, игра стоит свеч )))
PS — Можно построить для наглядности график в опционном калькуляторе Мосбиржи.
Стратегия «колеса» подробно рассматривалась ранее.
Иные стратегии на NG также доказали свою эффективность.
БА уже длительное время не падает ниже 2,500.
И его опционы стали торговаться активнее.
Если у вас есть свободный кэш и желание диверсифицировать свой портфель, оцените, например, такой вариант.
До понедельника, до даты экспирации 28.08.23, можно инвестировать в малое «колесо».
-Р2,400, биды 0,010...0,015
140/3536=3,95%/7 дней=0,566х360 = 203,76% годовых, или пониже, но в пределах 120-150% годовых.
Соотношение премия/ГО просто шикарное на этом контракте!
присоединяйтесь!
Да, справочно :
1 шаг=9,36 руб.=0,001.
Риск равен 19% (вероятность, что страйк войдет в деньги в понедельник).
Имхо, игра стоит свеч )))
PS — Можно построить для наглядности график в опционном калькуляторе Мосбиржи.
Стратегия «колеса» подробно рассматривалась ранее.
Иные стратегии на NG также доказали свою эффективность.
теги блога Stanis
- срочный рынок
- CNYRUB
- eurrub
- FORTS
- IMOEX
- NG
- quik
- RGBI
- Si
- автопром
- акции
- аналитика
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- бкс
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар рубль
- золото
- иис
- инвестиции в недвижимость
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- кэрри-трейд
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы . Софт для трейдера
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- открытие брокер
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- Россия
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стратегии
- стрэддл
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- универ капитал
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
печальные слухи о нем преувеличены!
тэта живее всех живых и будет генерить доход вплоть до последней секунды торгового дня 28.08.23.
а там на подходе уже месячный купленный стрэддл вырисовывается.
ибо NG еще покажет свой норов в начале осени.
именно так!
это работает волшебная формула время — деньги!
а также умные графики РЕНКО или ХО.
в общем, картина проясняется…
кстати, Р1900 по 0,002 тоже отличный вариант!
жаль, уже нет свободного кэша.
но взял его на заметку.
если что, и в четверг можно продать…
НатГаз зажат. И пружинка вряд ли разожмётся.
тогда смело его покупаем на фьючах, перекрываем самым дальним фьючом и обвязываем обе ноги путами и колами вне получившегося диапазона.
для улучшения средней цены.
но без фанатизма!
такое «ирландское рагу» принесет нам живую копейку, пока боковик не начнет двигаться в выбранную сторону.
в этом и есть цимес!
я называю такие позиции комби-спрэдом.
тем более на калькуляторе можно заранее все построить и посмотреть.
Почему была?
Бабочка/кондор в продаже? Какой срок обычно?
asfa,
1. Была — потому что я сейчас торгую фьючи на натгаз.
2. Торговал месячными сериями. разумеется, от продажи времени.
Как далеко/широко от ЦС были страйки продажи в кондоре на месяце?
Кстати, обилие читателей поста просто поражает воображение. На мой скромный, это — просто деградация Интеллекта Торгового. У 99% местных обитателей. Впрочем, неторгового это касается тоже.
Можно и не торговать опционы. Но понимать всю НЕЛИНЕЙНУЮ ЛОГИКУ — просто необходимо!
да, это так.
в 2010-ые годы было веселее и оживленнее в стаканах и на форуме.
но НЕлинейная логика не всем комфортна.
поэтому такой отклик.
если народ увлечь и показать финрез — есть шанс расторговать хоть немного опционы.
. Бриллиантовый дым витает в воздухе. А по факту 9 дней сделку ждал, чтобы закрыть…
так это нормально, надеюсь, с профитом?
А по поводу обеда четверга? Далеко не каждый понимает, что его маржинальные позы по акциям «с плечом», да хоть и шорты по тем же акциям, подвержены некоторому риску времени.
Но тута нынче все «ынвэсторы с получки». И им не понять, как можно делать «квартальные х2».
я продаю по биду — по 0,014...0,015.
наливайте в рынок.
завтра-послезавтра будет ниже этого уровня.
можно также повыше продавать -Р2,5.
плюс -С3,0 по 0,005...0,006.
получаем широкий стрэнгл до понедельника
ГО не требуется после продажи -Р.
да, все равно это выгодно!
некоторые заявки стоят в лимитках, но привык сразу открывать позу и переключаться на другие сделки.
в портфеле сейчас стало 66 позиций итого )))
все стандартные действия описаны в топике про «колесницу» (см. раздел Опционы smart-lab.ru/blog/929829.php).
в данном случае я готов морально и финансово принять поставку БА по 2,4 в понедельник 28.08.23.
а после поставки перекрыть купленный фьюч самым дальним фьючом, чтобы получить фьючерсный спрэд ( поставить «замок»).
а затем можно перейти к торговле в стакане «спрэд между фьючерсами».
как-то так.
Почему ГО не требуется??
потому что уменьшаются риски, и так рассчитывает ГО биржевой SPAN.
присоединяйтесь
на вечерке и цены получше)))
не шутка, обычно стоят роботы поближе к ТЦ.
практика — критерий истины!
даже экспериментально)))
отлично!
лиха беда начало )))
отпишитесь, что получится.
кстати, -Р1900 по 0,002 тоже отличный вариант!
особенно в плане риска.
откройте пару контрактов для эксперимента.
удачи!
«Просто на стредле на рубле очень хорошо получилось.»
у меня тоже )))
открыл новый по 92500.
декабрем повыше, более 100000, оптимально перекрываться.
так что разыграем новый гамбит, " пока-пока-покачиваясь в седле..."
Как пережили поднятие Si к 101?
Что делали с дальними опционами (декабрь и март кажется) ??
нормально, хотя ГО напрягло в моменте.
но потом отпустило, так как многие опционы серии 90000....100000 вошли в деньги.
а так как они прикрыты фьючами, ГО даже уменьшилось.
все дальние остались.
Я сделал простую продажную стратегию. Смысл такой же: основной профит даёт проданный дальний опцион, риск в моменте перекрывается фьючом (полной покрытие), если туда рынок вдруг стрельнет.
Остальной риск размазывается по страйкам + по срокам, а также по разным инструментам.
По тестам всё хорошо
Главный «овраг» у меня — это ГО биржи при достижении страйка.
Вы говорите в случае с Si выше 100 - ГО даже уменьшилось. И это хорошо!
А каков план у Вас в случае резкого роста IV и поднятия биржей базового ГО, например в 2+ раза? (Как было весной 2020г.)
надеюсь, что биржа извлекла уроки и теперь не будет такого резкого подъема ГО.
но если оно все-таки происходит, можем в 2 раза пропорционально сократить позицию.
премии же на росте IV тоже вырастут, может еще больше!
а также можно купить побольше самых дешевых опционов для снижения общего ГО.
В общем, нужно действовать по ситуации.
Наш газ минус СМЕ газ?
Есть счёт у иностранного брокера?
Я как раз уже выкупаю…
сегодня же размочили, надеюсь?
тем более вы, вероятно, закрываете продажу.
0,002=54% годовых, кстати!
чуток продал, всего 5 штук.
нет кэша в моменте, увы!
Так уже сделки становятся не обезличенными вовсе 🤣🤣🤣
и чего странного?
в 2000-х все опционщики знали друг друга по именам, вместе тусили на конфах и помещались в зале на 100 человек!
так вы пытаетесь скальпонуть?
не выйдет!
ставлю барьер в 0,003 громадным айсбергом!!!
до экспиры в понедельник )))
Они тогда посвежее были )
зато доходность какая — специально в заголовок добавил 50-200% годовых.
может, чуток поактивней топик станет.
чат какой, можете уточнить?
давайте, если вступим в картельный сговор и увеличим свои лимиты на NG, раскачаем его хоть немного.
все мы когда-то начинали с малого )))
на опционах совсем мало энтузиастов, так как думать надо.
но комфортность трейдинга это небо и земля по сравнению с линейными активами.
и доходность приличная, не стыдно эквити показывать )))
ок, за вас я спокоен.
подход правильный.
«опыт это сумма собственных ошибок» — английская пословица.
но если применять мировой опыт, их будет минимум, а отдача будет максимум.
ок, спасибо, понял.
подумал про опционный чат, где Ташик.
но его точных координат не знаю.
я агитирую за идею прежде всего.
покупка или продажа — по ситуации, это уже вторично.
вы и сами в состоянии легко построить график в опционном калькуляторе.
для того он и создан.
найдите его на сайте биржи.
так будет больше пользы лично для вас )))
да, есть брокеры, которые либо вообще запрещают первоначальную продажу опционов, либо запрещают некоторые контракты.
Лучше таких «заботливых» брокеров избегать.
Они не дают вам заработать там, где другие спокойно торгуют.
И это радует
БА особо не двинулся
да ничего там не изменилось в моменте.
до обеда продавал по 0,020...0,021, пока был бид.
вероятно, кто-то перекладывается.
по 0,025 еще продалось сейчас.
БА ходит в узком коридоре.
а время до экспирации идет...
все возможно, тогда перейдем к следующему этапу действий.
И спасибо за то что всегда отвечаете!
особо не смотрю, но 60-70% обычно держится.
отлично!
немного активизировали NG, привлекли внимание к перспективному инструменту.
да, фьючи месячные.
если он вам нужен, надо роллировать в следующий месяц.
Какие российские брокеры дают торговать опционами на газ?
у меня псб, открытие, твой брокер (уралсиб).
про других не знаю…
Нормально подключается к серваку? Заявки быстро выставляются?
Бывает, тормозит как у всех при нагрузках, но меньше, чем в Открытии.
Клиентов же у них на порядок меньше.
С выставлением заявок проблем нет.
Опционы без ограничений.
л/к нет, отчеты по почте.
вывод денег/ввод денег в течение дня/5-10 минут со счета в банке ПСБ.
в общем, вполне адекватный брокер.