Про рынок 12.09

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ НЕ ОЖИДАЕТ «КАКИХ-ТО ФАТАЛЬНЫХ» ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТА РФ В 2024-2025 ГГ. — РЕШЕТНИКОВ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ВЕДЕТСЯ БОЛЕЕ ДИНАМИЧНЫМИ ТЕМПАМИ, ЧЕМ ПРОГНОЗИРОВАЛОСЬ. ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА РФ СОХРАНЯЕТСЯ НА НОРМАЛЬНОМ УРОВНЕ ПОСЛЕ УСКОРЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В НАЧАЛЕ ГОДА. МИНФИН ПРОГНОЗИРУЕТ ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТ РФ В 2023 Г. В 2% ВВП ИСХОДЯ ИЗ УСТОЙЧИВОГО ТРЕНДА НА УЛУЧШЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ СИТУАЦИИ.  МЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА НЕФТЕГАЗОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫСИЛА УРОВЕНЬ ИХ БАЗОВОГО РАЗМЕРА — МИНФИН РФ.

=

Ведомства РФ и Индии договариваются о возможности инвестирования скопившихся рупий — Лавров  (https://tass.ru/ekonomika/18698823) «У наших экспортеров на счетах в индийских банках огромное количество рупий. Сейчас соответствующие ведомства наши и правительства наши договариваются о том, как найти возможности их взаимовыгодного инвестирования и использования». Лавров:  (https://tass.ru/ekonomika/18698443) Индия предложила России инвестировать рупии, которые скопились у Москвы.

На мой взгляд открывается некая возможность привлечения средств на наш рынок, зависших в Индии, но складывается впечатление, что скорее всего эти средства индусы хотят чтобы они были инвестированы в индийский рынок. У РФ снова патовая ситуация, либо будут висеть «мертвым» грузом и девальвироваться, либо будут работать «хоть как-то». Честно, я не силен в индийской экономике, но очень похоже на очередную ловушку.


-

Россия увеличит скидку на газ для Китая почти до 50%. Цена на газ для Китая в следующем году составит в среднем $271(!) за тысячу кубометров.


В целом конечно играет роль политика, у РФ просто нет пространства для маневров, а что будет, если индусы и китайцы решат обойтись без нас?

=

ПИК ОСЛАБЛЕНИЯ КУРСА РУБЛЯ С ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ПРОЙДЕН. ОСЛАБЛЕНИЕ РУБЛЯ БЫЛО СВЯЗАНО СО СНИЖЕНИЕМ ЦЕН НА НЕФТЬ В I ПОЛУГОДИИ И С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ИМПОРТА. ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ И ЦБ ПРОРАБАТЫВАЮТ ПАКЕТ МЕР ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ОТТОКА КАПИТАЛА, ЧАСТЬ РЕШЕНИЙ УЖЕ ПРИНИМАЕТСЯ. КУРС РУБЛЯ СТАНЕТ БОЛЕЕ СТАБИЛЬНЫМ НА СРЕДНЕСРОЧНОМ ГОРИЗОНТЕ  — ОРЕШКИН.

Ну что сказать, вполне логично, я об этом постоянно говорю. Не знаю, как это повлияет в будущем, на на валютном рынке вчера произошел мощный откат. 

На росте пары USDRUB и CNYRUB демонстрировали крайнюю степень искусственности, зато на падении уже появляются волны. На что в итоге среагировала валюта до сих пор непонятно, но появляются идеи торговать даже локально от шорта (рынок разжался, появились волны, уровни и стопы). Главное появились стопы, а значит можно начинать им торговать… Но нужно всегда помнить, что геополитические риски очень возможны, и исключать похода выше 100 рублей за доллар я бы не стал. При этом пара USDRUB почти пришла на поддержку и 55EMA...



В SIU3 на часах нет дивергенции на падении, цена прошла канал вниз, ниже 55EMA и реперного уровня 1-ой локальной волны падения, плюс гэп, плюс сразу почти без коррекции уже в зоне перепроданности.  Паника на лицо, теперь в обратную сторону…  На психозе совершенно не хочется торговать...



У меня есть доллары, юани и рубли (все по 1/3), и у меня есть квартальные пут-опционы на SIU3 и CRU3, которые я покупал частями, крайняя докупка уже в плюсе, постараюсь ее закрыть…

На этом фоне наш «бумажный» рынок снова под давлением, т.к. основным драйвером для роста крайних недель выступала девальвация рубля. 

Вышел отчет Сбера. 

СБЕРБАНК ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ ЗАРАБОТАЛ 999 МЛРД РУБ. ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО РСБУ. СБЕРБАНК В АВГУСТЕ ПОЛУЧИЛ ПОРЯДКА 141 МЛРД РУБ. ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО РСБУ — ОТЧЕТНОСТЬ. СБЕРБАНК В 2023Г МОЖЕТ ПРЕВЫСИТЬ ТЕКУЩИЙ ПРОГНОЗ ПО ROE СВЫШЕ 22%.РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КАПИТАЛА СБЕРБАНКА ЗА 8 МЕСЯЦЕВ ПО РСБУ ВЫРОСЛА ДО 25%. «СБЕР», ВЕРОЯТНО, ЗАКОНЧИТ ГОД ЛУЧШЕ ТЕКУЩИХ ПРОГНОЗОВ ПО РЕНТАБЕЛЬНОСТИ В 22% — ГРЕФ.

Ну кто-бы сомневался, я лично уже привык к хорошим отчетам Сбера, так что ничего нового не увидел. Тем более по РСБУ.

Индекс ММВБ на дневном графике прошел на тренд (правда на вечерке, что не особо показательно). Сверху зона возможной полки-непонятки 3155-3174, выше 3230 — гэп, с закрытием которого падение ускорилось, снизу возможен тренд (3115+-), чуть ниже полка 3051+- (+55ЕМА), и RSI продолжает пробой дивергентного тренда.

Наблюдаются некие противоречия в бумагах в частности и в индексе ММВБ в целом — 55EMA на днях ниже текущих цен, а на часах выше… Локально 50/50, по идее глобальность может и победить в конечном итоге, но с другой стороны глобальное начинается с малого…  В этой ситуации торговать нужно крайне осторожно и уменьшенными объемами!!!

Рынок становится неоднородным!!! В такой противоречивой ситуации возможно пришла пора спрэдов. Сбер на отчете явно сильнее Лукойла, который рос на девальвации рубля (а сейчас рубль укрепляется в моменте). Поэтому возможно пришла пора спрэдов «Покупка Сбера — Продажа Нефтянки (в частности Лукойла), но по деньгам!!!

В целом понижательная динамика  продолжается и на основании этого я бы рекомендовал на отросте прикрывать лонги, особенно в районе гэпа на 3230-. Риски крайне высоки, а драйвера для роста нет!!! 

Писал по утру — «Индекс ММВБ на днях похоже будет торговаться в широком канале с поддержкой в виде зоны 3050-3080 (на 3050+- проходит 55EMA) на зону сопротивления 3229-3242 (с которой началось падение). 55EMA на часах внутри этой области, и т.к. она очень широкая, уровень 55EMA может стать локальным разделительным уровнем. На верхней границе рекомендую лонги прикрывать и искать уровни (зоны) для продажи в бумагах. Снизу шорты можно прикрывать  и даже можно пытаться локально покупать, но на отскок и уменьшенным объемом!». Рекомендация пока остается в силе!!!

Спекулятивно же можно торговать уменьшенным объемом с пока неясной зоной поддержки и вполне четким сопротивлением 3229-3242 (начало падения) либо спрэдами по деньгам!!!




Пробегусь по бумагам.

В Сбере на днях пока все остается на понятным. Слом дивергентного тренда продолжается, но цена возможно в слегка наклонном падающем канале, нижняя граница которого совпадает с 55ЕМА. А чуть ниже зона полки-поддержки 249,25-251,2 (+незакрытый гэп.  До прохода этой полки сохраняется неопределенность в бумаге, поэтому спекулятивно можно торговать в обе стороны, стратегически — до прохода зоны 249,25-251,2 я бы не стал закрывать стратегические лонги, но под уровнем 261,92 точно бы их сокращал!

На фоне снова неплохого отчета по Сберу он может локально отскочить вверх, но есть реперный уровень сопротивления 258,98 — (+55EMA), можно пробовать продавать со стопом 259,8+.  И конечно есть зона сопротивления в Сбере 261,88-262,43, там тоже можно продавать со стопом 263,2+. Но при этом есть и зона покупки (которую я менял в течении дня) —  255,26- 257,07, RSI пока в зоне потенциальной дивергенции, общий стоп 254,5-.




В Лукойле на днях несколько иная картина. Он рос за счет девальвации рубля почти без волн, т.е. полками. RSI пробивает дивергентный тренд, и я не вижу пока четких поддержек. Пробита полка 6606-, так что реально можно использовать его в качестве шортовой части спрэда (против того же Сбера). Примерная мишень от пробоя канала 6606-6916 = 6296± . Плюс там что-то вроде полки плюс тренд...

На часах буду продавать в зоне 6565-6641 (+55EMA) с общим стопом  6660+. Зона широкая, поэтому надо четко контролировать объемы. При этом не исключаю как появления в моменте спрэда с покупкой Сбера (по деньгам), так и в сочетании с шортом Сбера…




=

Возможно пришла пора спрэдов по деньгам. Не спорю, это не моя идея, подсмотрел на другом канале  (https://t.me/markettwits/256496)  (тайм-код 24,30) , потом сверился с графиками (я всегда проверяю идеи). Практически полностью согласен как графически, так и фундаментально.

Новая идея — спрэд по деньгам «Покупка ГМКН  - Продажа Алросы».

Начну с фундаментала — у Алросы есть конкуренция на фоне роста популярности искусственных алмазов, а у ГМКН только стратегически важные металлы… И дивиденды у Алросы не такие большие (всего 4,72%). Кроме этого они уже в цене.

Теперь к графикам! 

На днях ГМКН выше 55EMA и выше возможной зоны поддержки 15900+, а у Алросы совершено иная картина — цена ниже 55EMA и в зоне поддержки/сопротивления 79-81,7, так что даже с точки зрения ТА идея «имеет место быть». Это не значит, что ее надо немедленно осуществлять, но надо держать ее в голове!!!




=

Я СПЕКУЛЯНТ, который использует перекосы в рынке для зарабатывания «в моменте». НЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ, а именно в моменте!!!

Я соблюдаю все стратегии воедино (разные таймфреймы), но в отличии от инвесторов я торгую краткосрочно. Рынок находится в крайне непонятной точке, еще раз повторю, есть некие противоречия в бумагах в частности и в индексе ММВБ в целом — 55EMA на днях ниже текущих цен, а на часах выше… И спекулянт этими перекосами пользуется.

Конечно, рынок весьма изменчив, и я, как спекулянт, должен мобильно отслеживать ситуацию, оценивать риски, стопы и соотношение РИСК/ПРИБЫЛЬ, при этом я иногда (честно) захожу первым (или вторым) объемом НЕ СОБЛЮДАЯ должного соотношения, я рассчитываю на логику рынка и действую достаточно часто по интуиции, но при этом СОБЛЮДАЮ КРАЙНИЕ СТОПЫ (И ВОЗМОЖНЫЙ УБЫТОК) , ниже (выше) которых я НЕ ГОТОВ ДЕРЖАТЬ ПОЗИЦИИ!!!

Главное конечный стоп. Тестить идеи надо!!! Главное — уверенность в своем понимании рынка!!! На отрицательное развитие событий просто необходим четкий стоп!!!

=

Что до моей торговли!

Т.к. были сомнения в уровне поддержки Сбера по утру постоянно пересматривал свои решения, в итоге пришел к торговле от лонга в расширенной зоны поддержки до 255,26-257,07, с общим стопом 254,5-. Но пинг-понгом!!!  В итоге скальп в Сбере на 1/16 принес +0,4% (в уме), средняя покупка была 1/8 256,45, но на «вечерке» докупил 1/8 по средней 255,43, таким образом позиция выросла до 1/4 со средней покупкой 255,94 общий стоп 254,5-

Также принял решение в качестве спрэда выбрать Лукойл. Тоже целая зона, но до нее пока не дошли, но офера уже стоят и буду выставляться снова!!!

Рынок ситуативный, приходится в ходе торгов искать наиболее безопасные пути для заработка. Процесс трейдерства — уникальная и интересная вещь. Главное разработать стратегию, поверить в нее самому, а дальше дело техники, следовать своим идеям. Пока получается!!!

Вообще-то рынок крайне тонкий, и без заранее спланированной и оцененной стратегии торговать крайне непросто! Главное понять где будешь крыться при негативном развитии событий, заранее оценить размер возможных убытков!!! Ну и конечно уверенность в своей правоте!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!