Блог им. Replikant_mih
Скачал с этих страниц списки американских акций
https://stockanalysis.com/list/nyse-stocks/
https://stockanalysis.com/list/nasdaq-stocks/
Запустил бэктестер, он последовательно проходит по бумагам — бэктестит одну, потом к следующей переходит и т.д., после каждой выводит результаты по бумаге и накопительные. Ну и я иногда поглядываю на процесс, смотрю нарисовались какие-то средние метрики после некоторого кол-во отбэктесченных бумаг, потом смотрю PF плюс минус стабильно стал падать и падать и падать, думаю ну кто его там этот рандом поймёт, но, подозрительно, в начале процесса бумаги выдавали стабильно 1.7-2.0 PF, а тут чёт всё больше вокруг 1.1-1.2 стали плясать и тоже подозрительно стабильно. В какой-то момент, смотрю, накопленные метрики начали расти опять, присмотрелся, средний бэктест опять ближе к 1.7-2.0. Ага, я положил список с NYSE тикерами, а справа прилепил Nasdaq и понимаю, что этот скачок был связан с переходом между биржами. Сомнений нет, это не просто рандом – пора идти смотреть, по какому принципу тикеры отсортированы, чувствую, не по алфавиту. Так и есть – по капитализации.
Upd.: И продолжение, про то, как легко попасть в разные ловушки, думаю тут дело в следующем: высококапитализированные чаще имеют хорошую долгосрочную историю роста (а на такой истории лонговая стратегия лучше отрабатывать в любом случае). Я планирую, конечно, при оценке сигнала смотреть на какую-то скользящую метрику, а не по состоянию на сентябрь 2023). Иначе это жесткий bias).
Он от нового мяса — нет.
Он про политику, зож, срач, критику наби — нет.
Тогда в оффтоп!
Не понял, где в посте инсайт или инсайд.
Ты хотя бы разницу в этих cловах знаешь?
Более того, достаточно информации о том что компании вообще есть в этом списке в настоящем.
На бэктесте нет ни одной компании которая обанкротилась в 0? Такое знание тоже по хорошему нельзя использовать, иначе стратегия усреднения на просадках будет показывать лучший результат чем можно ожидать в реальности.