SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Lugovar
Начинающий в опционах
- 11 октября 2023, 06:03
- |
Доброе утро. Спасибо вам за подробные комментарии по опционным стратегиям. Я только начинаю в опционах, прочитал теорию и понял что практических навыков не хватает. Есть моменты которые недопонимаю судя по всему, хотелось бы услышать ваш комментарий. Подскажите по возможности, буду признателен.
Вопрос. — Если я продаю на ММВБ PUT на Si 12.23 по ЦС и сразу же продаю фьючерс на Si 12.23 с ближайшей недельной датой экспирации т. о. я встречными движениями свожу к 00 вариационную маржу и мой доход = премия от продажи PUT. И при экспирации данного опциона PUT в деньгах у меня уходит шорт по фьючерсу т к идет обязательство по поставке лонг фьючерса по PUT.
Ваше мнение, мои утверждения и выводы верны?
Чуток некорректно написано,)))
Ну а общий смысл такой стратегии тут давно уже изложен
в проектах опционных профилей (пример)
smart-lab.ru/blog/912618.php
«Майский бриз», «Июньский бэк», «убегающий август», и т.д. поищите
только вы с Путами хотите работать, а тут с колами — и сбор идет не только премии, но и избыточной тетты
Дальше вы делаете Шорт фьючерса, в итоге в сухом остатке имеем Шорт Колл.
Шорт Колл это стратегия на падение рынка.
Риски проданного Колл при росте рынка неограничен.
(Игорь Павлов сухим экспертным языком на один комент выше описал тоже самое)
По вопросам: выводы сделаны правильно, а утверждения на половину так как не учитывают отрицательный фин.рез. в виду неограниченного риска по образовавшейся синтетике.
PS если две сделки (-P и -F) в результате сводятся к одной (-C) лучше сделать одну и комиссия будет меньше.