SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Serega
Новогодний опционный коктель
- 25 декабря 2012, 19:40
- |
Поколдовав в мониторе стратегий, бегло посмотрел сотню вариантов — пришла идея: играю спред календарного бек спреда январь/февраль против спреда (тоже календарного) февраль/март.
История простая — поймать возможный новогодний геп не поймав при этом лося на времянном распаде.
Фактический покупаю дешевый январь по 20 воле — это гамма моей стратегии, продаю двойную дозу февраля — это моя тета за новогоднии каникулы и вега — покупка порции марта.
Вот такой новогодний опционный коктель )
Поздравляю всех опционных трейдеров с наступающим Новым Годом !
Для тех кого смущает частокол страйков — пожалуйста коктель на путах.
Полностью соответсвует вкусу и крепости )
Мне проще стреддлы анализировать и управлять ими.
Можно тоже самое на коллах — выбор за ликвидностью.
Рецепт прост: длинный январь — два коротких февраля + длинный март.
На закусь, любителям 3D — PL позы
теги блога Елисеев Сергей
- call
- CME
- ETF
- Exante
- ITICapital
- ITinvest
- IV
- LAFT
- option
- option-lab
- Option-lab Trade
- put
- Si
- volatility
- биржа
- биткоин
- вебинар
- волатильность
- Гаджет
- доходность
- как заработать
- кризис 2011
- ликвидность
- маркет мейкер
- обучение
- опцион
- опционные стратегии
- опционы
- планшет
- Сергей Елисеев
- спекуляции
- торговля опционами
- торговые роботы
- Финам
- фьючерс
- хеджирование
хорошая?
Грех жаловаться ))
ФИНАМ, БКС, КИТ-Фин, АЛОР интересуют
По ритейловым брокерам цепляется через квик, смартком, неттрейдер и алор. Импорт поз и сделок онлайн.
Полная торговая машинка Option-lab будет на неритейле — брокер по деривативам будет.
держите нас в курсе, интересно…
я из-за недостатка ликвидности на втором месяце, никогда такое не делал
так сразу и сказать сложно, где там подводные камни… то есть они видны по профилю позиции… но тема долгоиграющая, а там ситуация может и в неблагоприятную сторону повернутся…
или вы думаете закрыть позу сразу после январской экспы?)
Ждать экспирацию января или нет, будет ясно по открытию нашего рынка 8 января, если откроемся на том же уровне — фокус неудался, фиксю незначительного лося — красная кривая на чарте. Точки безубытка 154 + 2% и 146 -4%
Основной подводный камень — резкий рост волатильности февраля, большей частью компенсирован мартом но имеет место быть.
Если стратегия выйдет на январьскую экспирацию то после исполнения это уже другая история ) явно попросит модернизацию под рынок
Не забываем про купленный март с большой вегой на котором волатильность также вырастит но конечно в меньшей степени чем на феврале.
По несколько страйков, сорри, это явно не 24 вола ))
Июнь показатель — 35-40 вола страйк в день строго, а то и два.
8 января ясно будет, роста волы февраля без движения БА однозначно не ожидаю, лить начнут февраль после праздников.
На первой картинке в пунктах.