В алгоритмической торговле много аспектов и много чем можно заниматься для улучшения результата. Интересно, кто в каких пропорциях время распределяет.
Как алготрейдеру сразу, конечно, хочется факторы вычленить, закономерности построить, посмотреть как распределение времени на результаты влияет, эксперимент спроектировать и провести. Но тут так, конечно, не выйдет), но просто послушать всё равно очень интересно. Интересно не чем в моменте занимаешься, а на каком-то скользящем окне помасштабней понять как усилия распределяется. Основной фактор, думаю, тут стадия жизненного цикла трейдера, но и в пределах стадии всё равно разброс на основе индивидуальных предпочтений приличный.
Я долго в инфраструктуру усилия вкладывал, потом в рисёч стратегий, щас основной упор в мета-исследования – исследования, положительный результат в которых аффектит эффективность всего процесса и всех/большинства стратегий. Наверно, процентов 60 этим занимаюсь, 30 – рисёч и написание стратегий, 10 – инфраструктуру допиливаю по необходимости.
Какие в целом варианты есть:
- Поиск идей из внешних источников – читать форумы, тусить в чатах, читать книги, статьи.
- Наблюдение за рынком как «внутренний» способ поиска идей. Отличная кстати отмазка для лудомана: я не лудоманю – я наблюдением и вовлечением выявляют закономерности.
- Написание стратегий, бэктесты, интерпретация результатов. На самом деле когда приноровишься, если стратегия не требует формализовать неформализуемое, и если какие-то долгие бэктесты не стопорят единый поток алго-процесса, то это не долго, запилил MVP стратегии, прикинул несколько идей, запулил бэктесты, по отработанному пайплайну проинтерпретировал результаты.
- Улучшение, добавления функциональности в инфраструктуру.
- Фиксинг багов в инфраструктуре.
- Привлечение внешних денег – тут не знаю, ну там написание статей, переговоры, ещё что-то, не знаю, как это делается.
- Мониторинг за роботами, у кого-то стратегии и инфраструктура позволяет «запустил, через месяц пришёл, глянул в пол глаза, снова ушел на месяц», у кого-то нужно прям внимательно приглядывать.
- Мета-рисёчи – исследования, не связанные с одной стратегией, связанные с чем-то, что позволит улучшить процессы в целом, чуть улучшить все стратегии, как-то изменить процесс, потому что результаты исследования покажут, что вот так делать более эффективно, чем так. Ну там какие-то рисёчи про риск менеджмент, про составление портфелей, про критерии выключения стратегии и прочее.
- Прокрастинация.
Вот у меня как-то так щас:
8: 60, 3: 30, 4: 10.
30% времени я сплю
30% это 8: 50, 3: 30, 4: 20
30% занимаюсь другим бизнесом
+1 :)
к этому времени уже большую часть времени должны занимать массажки, киношки, компьютерные игрушки, выставки, бачата, троллинг. Какое-то не такое алго у тебя значит.
Artemunak, Я не говорю, что нужно заниматься только алго. Я говорю, что в посте я спрашиваю «из чего состоит ваше алго», оставляя за скобками всё остальное. А так естественно нужно соблюдать баланс, все дела.
Я и в алго-то сам знаю, куда двигаться и чё делать, а за пределам алго уж тем более справлюсь с задачей найти себе интересные, приятные занятия)).
Как писал Солабуто в «Трейдинг: торговые системы и методы» — есть 4 уровня:
Фантазер – человек, который только начал торговать на фондовом рынке от своего имени и за свой счет, то есть самостоятельно. Он имеет представление о торговле на основании информации, полученной от друзей или из средств массовой информации. В его представлении это несложное занятие, с которым справится и ребенок, но сулящее весомые дивиденды. Разнообразие подходов к торговле акциями внушает такому человеку уверенность в том, что можно без труда найти самый выгодный. В том, что все варианты – прибыльные, нет никаких сомнений.
Исполнитель – человек, миновавший стадию «Фантазера». Пройдя все неприятности первой стадии, от бессонных ночей до потери капитала, он уже понимает, что торговля на фондовом рынке – один из сложнейших видов работ. Эксперименты с торговыми методами завершены; выбран один, самый приемлемый. «Исполнитель» лишь методично следует всем его рекомендациям.
Специалист – после длительного периода следования рекомендациям своего торгового метода человек получает стабильное приращение капитала. Одновременно приходит понимание, что именно такой подход обеспечивает успех. Появляется уверенность в правильности выбранного пути, накапливаются опыт и документарная база (отчеты брокера), доказывающие это.
Боец – «вера» перерастает в «уверованность», подкрепленную опытом и знаниями. Теперь человек может брать ответственность за управление активами других людей. Причем в любой форме – индивидуальной или коллективной (ПИФ).
Мне кажется, я на уровне «боец».
Пункт 7 — любая инфраструктура требует постоянно смотреть, или хотя бы быть рядом и услышать звук ошибки. Если оставлять работать вообще без присмотра, то просер — это лишь вопрос времени.