Блог им. Stanis

СТРЭДДЛ на Si, или доход с минимальным риском

    • 24 октября 2023, 10:45
    • |
    • Stanis
  • Еще
 График   купленного стрэддла  на Si-12.23 более чем нагляден.
Точки входа и выхода видны невооруженным взглядом.
Сейчас снова наступил благоприятный момент.

СТРЭДДЛ на  Si, или доход с минимальным риском


Начинающие опционщики могут тестово понять суть стратегии (неоднократно обсуждалась ранее, например, smart-lab.ru/blog/932919.php).

А продвинутые трейдеры динамично управляют стрэддлом по матрице Т и получают монотонный доход.

Присоединяйтесь! 
★11
209 комментариев
это премии кол и пут 95 страйка? матрица эти типа ребалансировки между ними? Тогда надо угадать страйк заранее а не постфактум
avatar
wrmngr, 

угадывать ничего  не нужно.
ЦС есть всегда.
а на какой срок вы открываете позицию — решаете сами.
мне нравятся стрэддлы от 1 месяца и более.
( ранее отлично отработали стрэддлы на сентябрь с ЦС 93000).

матрица Т это динамически управляемый стрэддл с поддержанием  ценового паритета колла и пута.
доход образуется гораздо чаще на протяжении срока жизни стрэддла.
все подробности есть в интернете.
avatar
Задвоилась запись, может, удалите ту что без комментариев пока?
avatar
Дюша Метелкин, 

запись ушла в оффтоп.
тут еще раз продублировал.
avatar
Точки входа и выхода видны невооруженным взглядом.
Как вы в этой темени чего то там смотрите… прикольно у опционщиков… на экстремумах объемов вообще нет))))
avatar
Большой Брат, 

«Как вы в этой темени чего то там смотрите… прикольно у опционщиков… на экстремумах объемов вообще нет))))»

значит, вы ничего не слышали про синтетику или локинг.
печально, Большой Брат (((

ученье-свет, и тьма отступит…
avatar
Stanis, Про опц.стратегии я знаю достаточно, чтобы ожидать что что то новое услышу… я про то что график темный и не видно вообще какие там объемы в нужном мне месте(похоже где бы я закрыл их вообще не было))))))
avatar
Большой Брат, 

так постройте свой график у себя на компе и все узнаете!
я наоборот обрезал лишнюю инфу, лично мне она мешает (объемы, ОИ и прочее).
avatar
Большой Брат, Если Вы ищете объемы в нужном месте, то про опционы знаете недостаточно)
Марина Самохина, 

мы все здесь в процессе познания.
поделитесь и вы своей крупинкой опыта в опционике )
будет только польза для всех.
avatar
Stanis, Вы тоже на объемы ориентируетесь?
Марина Самохина, 

абсолютно нет.
только на цены премий.
avatar
Марина Самохина, Ой0ой0ой… а это кто такое пишет?)))))
Марина Самохина06 октября 2023, 17:33
Сформировал позицию опционы Si 251шт Пут Страйк 95000-97000 16.11.23. Жду резкого падения доллара в моменте после заседания ЦБ 27.10.23. и п...
 РоманП., поддерживаю. покупайте еще.а то стаканы в опционах совсем пустые
avatar
Большой Брат, не вижу противоречий. Активность в опционах значительно ниже чем в БА. И что?

А можно на конкретном примере? допустим 10 окт утром в 10:15 купили стредл на ЦС 100к.  Цена стредла  примерно 3650*2 =7300.

 Далее сишка болталась около 100к. Тут что-то делаем? Через пару дней сишка наконец ушла на 97к. Здесь продаем стредл со страйком 100к и покупаем новый со страйком 97к?




avatar
wrmngr, 
ваш график супер!
1.можно закрыться, если есть профит, и открыться на новом ЦС.
2.(можно держать ЦС 100к до экспирации и закрыться сегодня, если не было профита)
3.можно держать ЦС 100к, паритетно управлять и при необходимости даже хеджировать.
в ссылке (см. в конце топика) ранее подробно все варианты обсуждали.

то есть есть просто пассивный вариант и активный.
что вам комфортнее, то и выбираете.

по моей практике за 3 месяца обычно срабатывают 2-3 стрэддла, но я ими активно управляю, хеджирую и переформатирую в другие комбинации.
до экспирации не держу.

проще и легче торговать одним стрэддлом.
некоторые коллеги пассивно открывают 3-4 стрэдлла и фиксируют профит или убыток нарастающим итогом.
возможно, это неплохой подход, но только для высокой волатильности и при сильных движениях БА.

оптимально покупка стрэддла подходит для NG при текущей IV и 50-80%.

более рискованно открывать продажу стрэддла.

короче, если взять разные БА и графики, то можно выбрать то, что наиболее перспективно.
avatar
Stanis, вариантов, понятно, много всегда разных и с разными исходами. Я думал что у вас есть некая более-менее формализованная схема. Выбирать схему исходя из некой «комфортности» не привык. 

А у вас все очень расплывчато. Например по первому варианту: «если есть профит». профит 1 рубль на связку уже подходит или еще нет? А если убыток? и т.д. и т.п.
Но спасибо за пояснения
avatar
wrmngr, 

мой вариант простой -  сначала покупка ЦС -стрэддла и  частичный хедж обеих ног ( индикатив) продажей календарного стрэнгла.
далее, при сильном движении, полный хедж убыточной ноги.
усреднение подешевевшей ноги.
частичный фиксинг подорожавшей ноги.
И т.д.

Убыток недопустим!
В крайнем случае перекрытие синтетикой и «дотягивание» до экспирации для безубытка.


PS — по матрице Т все шаги подробно изложены в презентациях автора.
но она торгуется без хеджа, только в одной серии и на одну дату.
avatar
Stanis, сорри, я чёт потерлся в вашей нестандартной терминологии.
продажа календарного стренгла это что? продажа на ближней серии? типа куплен стреддл декабрьский квартальный и продан стренгл с экспирой через неделю?    
avatar
wrmngr, 

вы молодец, догадка всегда с вами!

можно и так.

но календарный стрэнгл (не мой термин, есть в гугле) в этом кейсе это уже март, июнь и т.д.

например, С110000 июнь ( премии 3000-6000, это мои продажи).
почему?
просто я любитель  неделек и липсов, и конструирую долгосрочные «эспандеры».

но это уже уход от классики.
можно успешно торговать простым и понятным стрэддлом.
о чем и есть данный топик.
avatar
Stanis, какую доходность получаете от своей стратегии? БА используете?
Марина Самохина, 

в среднем 50-100% годовых.
БА для синтетики или хеджа, ближе к дате экспирации, если стрэддл не закрыт.
avatar
Stanis, без крыльев такой доходности не получить )
Марина Самохина, 

тогда ознакомьтесь с матрицей Т в классическом варианте.

у меня получается уже на выходе — итого.
но при активном управлении, о чем писал выше.
avatar
Stanis, и я о том же, голый стрэддл без активного управления и загиба крыльев такой доходности не покажет
Марина Самохина, 

ок, разобрались!
avatar
Марина Самохина, 

крыло для купленного колла, например, что это по-вашему?
у нас тут недопонимание по терминам часто бывает.
avatar
Stanis, загибание крыла для купленного колла — это продажа дальнего колла (он же вертикальный спрэд, а в Вашем случае календарный спрэд) как-то так 
Марина Самохина, 

слава богу,  хоть тут мнения частично совпали.

хотя можно предложить и иные варианты «загнуть» крыло — через БА, пут или синтетику.
avatar
Stanis, стандартный календарный стренгл это все таки покупка long term strangle + продажа near term strangle. Все задействованные опционы вне денег. А у вас получается long near term straddle + short long term strangle.
near и long тут понятно относительно друг друга термины, а не в абсолюте
avatar
wrmngr, 

есть разные вариации.
вы написали про базовый.
и это верно по гуглу.

но я стараюсь использовать стандартные стратегии НЕстандартно.
как вы можете назвать near term straddle + short long term strangle?

назвал его так по аналогии с календарным спрэдом.
может, где-то есть и более точный термин.
опционика развивается!
avatar
Stanis, не вопрос, каждый использует что как хочет. просто трудно понять сходу про что речь. специального термина для этой комбинации не встречал. я бы назвал просто «календарная конструкция» и описал бы составляющие
avatar
wrmngr, 

принято!
но хочу заметить сразу, что «календарная конструкция» во второй части может включать в себя продажу недельного пута и продажу 6-месячного колла и иные комбинации.
если так видит художник )))
avatar
Stanis, к сожалению так и не понял как успешно торговать простым стрэддлом. Особенно если вола уже большая. Нужно более менее надёжно предсказывать уход цены от ЦС за определенное время в будущем. Ну или возврат к ЦС послу ухода (если ребалансируем по деньгам пут и кол после ухода)
avatar
wrmngr, 

попробуйте на минимальном объеме — станет понятнее.
поддерживайте паритет/баланс по обеим ногам, и в случае хорошего движа можно закрывать.
avatar
Stanis, стратегия рабочая. Это факт. Одно не понятно, как Вы по графику видите точки входа? Если собираем дельтанейтральную конструкцию, то нам график вообще не нужен )
Марина Самохина, 

спасибо за ваш коммент!
я ни слова не написал про дельта-нейтраль.
хотя в этом смысле вы, наверное, правы.
но нас читают и новички.
им проще понять хотя бы базовую стратегию на картинке, а не ее вариации и усложнения.

кстати,  а что такое дельта-нейтраль по вашей версии в стрэддлах?

PS — точка входа это почти одинаковые цены колла и пута на ЦС.

avatar
Stanis, нейтраль проходит через 100
Марина Самохина, 
очень красивый график.
это где вы его строите — какая прога?

под 100 подгоняете коллы и путы, даже вне  текущего ЦС?
avatar
Stanis, ничего подгонять не нужно! Решили набирать стрэнгл, берите! Не нужны объемы, страйки, равенство цен…
Марина Самохина, стрэддл )
Stanis, суммарная дельта примерно должна быть равна 0
Марина Самохина,  

«суммарная дельта примерно должна быть равна 0»

 при наборе позиции ВЕРНО!


avatar
Марина Самохина, чем дальше от центра, тем стоимость стреддла будет выше — из-за завышенной волатильности по краям… до 25% от стоимости стреддла на центральном страйке (далее считать не имеет смысла)… как мне кажется, такой стреддл имеет смысл строить при ожидании движения в сторону бОльшего количества купленных опционов
avatar
AndreyV, согласна. поэтому предпочитаю стрэдл на основе БА и ближайшего страйка по опциону
Stanis, количество контрактов в плечах, а так же их цена не имеют значения )
Марина Самохина, 

это ответ на что — на точку входа?
avatar
Stanis, при наборе стрэддла ориентирваться нужно на волатильность, а не на равенство цен путов и коллов. Ответ был на оба вопроса. Скрин из инета 
Марина Самохина, 
супер!
но это ваш подход.
возможно, самый верный и корректный.
но мы практики.
значит, Игорь Такоев и я ориентируемся неправильно ))).
для меня поддержание паритета цен важно.
и положительное МО. 
 
avatar
Stanis, ссылку на матрицу Такоева дайте
Марина Самохина, 

просто наберите в яндексе — там куча ссылок на презентацию, слайды, форумы и т.д.
avatar
Stanis, там очень много мусора (реклама авторского курса), все видео смотреть нет желания. Если изучали вопрос, то дайте нормальную информацию. Время дорого )
Марина Самохина, 

суть проста — поддержание суммарного ценового паритета/баланса коллов и путов.

+1000/+1000 начало
 
+1*500=1500
+1*250 = 1750 и т.д.

очень упрощенно...

Плюс лента Боллинджера для фиксации/пополнения.
avatar
Stanis, не рассматривали возможность использования роботов для набора позы?
Марина Самохина, 

увы, когда работал в МФЦ-Инфоцентре, была такая возможность.
даже алгоритмы предлагал, но под крестики-нолики и позиционный трейдинг по сигналам.
но потом ушел оттуда, а так как сам я чисто гуманитарий, то программирование мне недоступно (((

но матрицу Т освоил и  творчески применяю не только для стрэддлов- это отличный алгоритм по простоте и эффективности в трейдинге.
avatar
Stanis, можем попробовать написать своего робота для опционной торговли, давно хочу попробовать свои силы — нет алгоритма. Потихоньку изучаю скрипты на LUA, по складу ума технарь )))
avatar
Сейчас снова наступил благоприятный момент.

 

Почему сейчас?

avatar
Value, потому что он ждет паритета стоимости коллов и путов, а это бывает вблизи страйков 
Марина Самохина, 

уже дождался!

avatar
Марина Самохина, а что это дает?
avatar
Value, дает возможность развиваться дальше 
Value, а если серьезно, надо прочитать все комменты и станет понятно, что данный подход не оптимален
Марина Самохина, 

то есть лучше открыть почти стрэддл ( точнее, стрэнгл ATM), но с дельтой 0?
avatar
Марина Самохина, 

zero cost hedge называется.
это вы в квике  табличку показываете?

мой портфель на ЛЧИ в моменте

115 RStrader Stanis +337 382 +12.6% 2 682 372 309 244 Промсвязьбанк Срочны

стартовую сумму завысили в 2,2 раза (((
avatar
Stanis, 1. правильно. 
2. QUIK. 
Завтра здесь будет Short Butterfly, а в четверг то же что у Вас, а в пт Iron Condor и т.д. )
Марина Самохина, 
супер!
давайте с вами дружить!
и продолжим семинар по "обману обмену опытом" )))
avatar
Stanis, возражений нет
Марина Самохина, 

будет желание у вас, напишите свой пост на свою тему про опционы.
энтузиасты поддержат!
avatar
Stanis, анекдот про чукчу рассказать?
Марина Самохина, 

который не читатель, а писатель?
вам слово!
avatar
Stanis, я наоборот )))
Stanis, почему завысили???
Марина Самохина, 
потому что таковы правила биржи — у меня много неделек, ГО подскочило на экспирацию, а на срочном рынке не корректируют стартовую сумму.
см. регламент ЛЧИ.
остальные цифры считают правильно.
кстати, на СЛ тоже есть строка на главной по ЛЧИ.
там все смартлабовцы, кто «признался».
avatar
alfatest, 

если будете смотреть пассивно на купленный стрэддл — да, так и будет.
но если будете им грамотно управлять, будете всегда в приличном плюсе.
цель -  постоянно входить в ваши 0,5.
как-то так.

PS — если вы верите своей статистике, ПРОДАВАЙТЕ стрэддлы!
avatar
Stanis, спасибо вам за полезные посты об опционах, не сочтите за наглость, можете тоже поставить пожалуйста лайк в моем соседнем посте про систему, не хватает чуть рейтинга, чтобы лс отправлять
avatar
Heroes, 

поставил!
avatar
я правильно понимаю если БА никуда не будет ходить все это время до экспиры, вы понесете убыток в рамках цены опционов?
avatar
Вадим (АА), 

теоретически да.
но если цены упадут на 50%, надо либо закрыть стрэддл, либо перекрыть его фьючами или другими опционами для безубытка.
это как бы стандартный стоп-лосс.
avatar
а колы 85 вы еще в июне продавали?
avatar
Вадим (АА), 

это про какие коллы вы пишете ?
где вы их видите?
понял!
они декабрьские, покрывают фьючи.
когда открыты, не помню уже.
avatar
alfatest, 

так найдите золотую середину — на одном счете продавайте, а на другом покупайте.
вот и заработаете на спрэде!
в каждой шутке есть доля правды)))
avatar
Stanis, это можно и нужно делать на одном счете)
Марина Самохина, 
что именно?
уточните, пожалуйста.
уже потерял нить к вашему комменту (((
avatar
Stanis, не туда ответ написала. Я про покупку и продажу на разных счетах:
«так найдите золотую середину — на одном счете продавайте, а на другом покупайте.»
Поэтому оппонент подумал, что Вы предлагаете покупать один стрэддл на одном счете, а продавать такой же на другом )))
alfatest, 

есть теория, есть практика.
опционы как шахматы.
вы не выиграете у суперкомпьютера.
но многие шахматисты, которые чаще выигрывают у других шахматистов, зарабатывают себе на жизнь.
avatar
alfatest, 

да, шутку вы не поняли (((

а если серьезно, то тот, кто умеет создавать положительное МО в трейдинге, чаще выигрывает.
это факт.
avatar
alfatest, 

«а теперь задайте себе вопрос: вы суперкомпьютер?»
я лучше, скромно подумал  ТС.
avatar
alfatest, 

«Но в этом случае, вам не нужна биржа, тут нет таких заработков.»

какие есть заработки, смотрите в таблице ЛЧИ-2023.


avatar
alfatest, 

правильно, кто же еще?

поэтому есть Татарин, Башкир на фондовом рынке, и менее известные опционщики на срочном рынке.

в трейдинге с нулевой суммой выигрывает тот, кто умеет лучше просчитывать вероятности.
avatar
alfatest, 

лучше вы мне отдайте — верну 125%!
avatar
alfatest, 

лучше смотрите опционщиков.
тут труднее «угадать», как вы пишете.
и доходности пониже, то есть рыночные.
avatar
народ, вы почему не отправляете сей пост в избранное?
со всеми своими и ценными несвоими постами я так и делаю — ибо часто комменты полезнее того, что хотел сказать ТС!

позже и найти легче, если понадобится.
avatar
Точки входа и выхода видны невооруженным взглядом.
вход видно а про выход расскажите, а то мутновато как-то?) 
avatar
Zstgntй, в квике есть кнопка «закрыть все»

Марина Самохина, 
avatar
Марина Самохина, причем кнопка эта у брокера. 
Можно позиции посмотреть на ЛЧИ, как то опасненько 300 путов на 60-м страйке продано. 
Заявленная доходность 50-100% не подходит на заявленный депозит. Явно в загашнике на всякий случай еще х5 должно лежать. 
avatar
Вадим (АА), 

«Можно позиции посмотреть на ЛЧИ, как то опасненько 300 путов на 60-м страйке продано.»
так это часть широкого стрэнгла, или «колесо».
кому что ближе.

«на всякий случай еще х5 должно лежать.»

если бы еще столько лежало, строил бы кэрри-трейды без проблем. 
avatar
Stanis, это где сейчас можно кэрри? Так кэрри вроде не высокая доходность?
avatar
Вадим (АА), 

есть классика, а есть альтернативное кэрри.

smart-lab.ru/q/futures/
avatar
Вадим (АА), 

просто вопрос — при БА 93000  какой риск поставки по 60000 в декабре?
интересны ваши аргументы.
имхо, пока риск минимален, но с учетом волатильности цена может гулять в диапазоне 20-50.
avatar
Stanis, я не могу оценить. Я обычно доске опционов доверяю, если ориентироваться на цену. Есть формула в нее зашита вероятность. Даже нобелевку за нее получили люди. Поэтому кто я что бы что то выдумывать.

Но как минимум он не нулевой. И по таким ценам не вижу для себя смысла продавать.
avatar
Вадим (АА), 

ок, вас понял.
у меня Р60000 это часть широкого спрэда.
поэтому ГО сниженное.
но голые продажи опасны, тут спору нет.
avatar
Zstgntй, а если серьезно, то мне тоже интересно. Надо обсудить
Zstgntй, 

очень просто — как только общее  текущее сальдо превысит начальное на 10-15%.
чтобы поддержать уровень доходности до 100% годовых.
avatar
Stanis, там видно подводную лодку какую-то, а вы написали и выход видно. Вход мы с Мариной в курсе, под хвост примерно), а про выход по целям на прибыль, вы только что подрисовали.)
avatar
Zstgntй, 

приятно общаться с компетенными  людьми )))

«Вход мы с Мариной в курсе, под хвост примерно),» 

это шедевр!
avatar
Stanis, да это ерунда, вы не знали?))
avatar
Stanis, я закрываю проданные опционы дешевле 100руб (по Si) и перекладываю в новый контракт. Купленные просто ждут до экспирации, а там либо сгорают, либо становятся ферзем )))
Марина Самохина, 

а я по 50 и ниже, если есть куда переложиться.
если некуда — в рублевое золото на время.
avatar
Stanis, по 99 начинаю выставлять заявки по одной. По 50 просто закрываю. Переложиться всегда есть куда, а если бы не было, то лучше перевернуться, есть шанс на отскоке заработать) 
Марина Самохина, 

да, можно и так.
рынок ведь все время дышит.
avatar
Zstgntй, там нет выхода. Там вяло текущая деятельность с перетеканием и размазыванием позиций по максимальному диапазону цены ).
Но в целом красавчик, надо уметь так управлять столько позиций. Думаю уже до автоматизма доведены действия по открытию закрытию. 
avatar
Вадим (АА), 

«Думаю уже до автоматизма доведены действия по открытию закрытию.»

автоматизм задается сроками истечения неделек.
частично.


avatar
Вадим (АА), а Вы, полагаю по Герчику торгуете. Со стопами?
Марина Самохина, 
avatar
Марина Самохина, не, по герчику я пока таксую )
avatar
alfatest, вопрос прозвучал выше:
«вход видно а про выход расскажите, а то мутновато как-то?) „
Марина Самохина, 

да, примерно так.
2 счета это чтобы «пираты» не позаимствовали, как написал один коллега.
avatar
Stanis, там управление огонь, но простейшее по сути, его вычислят на раз два три и скомуниздят махом))

… счета готовы, скоро приступим))
avatar
Zstgntй, 

Дерзайте!

покажете потом эквити.
avatar
Stanis, … ученикам если только))

вчера выпал из общения, прибанили меня слегка))
avatar
Zstgntй, 

бывает, правду нигде не любят.
особенно горькую )))
avatar
Stanis, 5% любят правду, те кто правду не любят сливают на бирже.))
avatar
Марина Самохина, 

ничего, мысль-то осталась в голове )))
avatar
 Входы и выходы автора. Стырила на ЛЧИ )
Марина Самохина, шортит что-ли?))
avatar
Zstgntй, это одна из ног, а всего их 8 (как у осьминога)
Марина Самохина, думаете ноги, не извилины )
avatar
Zstgntй, почему шортит? по 900 купил по 400 продал ) настоящий трейдер )
avatar
Вадим (АА), одно слово — лох 
Марина Самохина, 

ликвидность надо ведь кому-то поддерживать!
avatar
Stanis, 
avatar
Марина Самохина, 
avatar
Вадим (АА), 

«почему шортит? по 900 купил по 400 продал ) настоящий трейдер )»

при росте общего сальдо и портфеля.

это был «опционный гамбит», если кто силен в шахматах.

помню, пытался повторить Каленковича с его «зигзагом».

не получилось, не мое это.
пришлось свое искать.


avatar
Вадим (АА),  он хитрый бродяга.) Марина права, это похоже левые ноги какие-то, правые у другого брокера, у меня свиснул идейку.))
avatar
Zstgntй, ого, этож где он столько зарабатывает что бы еще и другому брокеру столько отстегивать )
avatar
Вадим (АА), 

ставьте лимитки календарные — может, и сэкономите пару рупий)))
avatar
Zstgntй, 

уже долгие годы торгую с 3 счетами.
так что вы идете по моим стопам )))
avatar
Марина Самохина, 
опасно!
не повторять)))
avatar
Zstgntй, Марина Самохина, 
вот надо же так все загадочно обставлять. А стоит то всего один раз позиции показать и… почти все понятно.
Шортит он опцики. С разными страйками и датами .
Колы проданные у него почти покрыты. Но почти, поэтому иногда докупает колов. 
Путы я бы сказал край продает. Поэтому и сказал выше что в загашнике у него должно лежать х5 или х10 к текущему депо. Либо будет в спешном порядке в три дорога покупать путы для защиты. Но как тогда ГО брокер ему посчитает неизвестно. Но палец рисковика точно будет висеть над кнопкой закрыть все ). 
Предполагаю что сейчас у него ГО под завязку 100% забито и переваливает за 100 переодически что бы заявленную доху показывать.
100% годовых стабильно тут что то не вижу, но 50% будет. Но не к заявленному капиталу. К реальному капиталу чтоб без рисково с запасом 15-20%. Что тоже не плохо.
Но еще раз, дядька красавчик, заморочился же ). Как красиво все преподносит ).

Или я в чем ошибся?
avatar
Вадим (АА), 

вы видели часть айсберга!
но молодец, суть почти уловили.

«Предполагаю что сейчас у него ГО под завязку 100% забито и переваливает за 100 переодически что бы заявленную доху показывать.»

+100!

PS — cтартовая сумма 1,124 млн.
Биржа «приписывает» активы, но по своему Регламенту.
Особенно при экспирации неделек, когда ПСБ резко поднимает ГО.
см. ответы на вопросы на сайте ЛЧИ-2023
avatar
Stanis, со стартовой более менее понятно. У вас видимо свободных было 1.124. Остальное под позы занято, их конкурс как бы не видит. Потом они свалились на счет, вот и подняли. 
Но только это не подняли, а у вас столько есть. Даже больше есть, так как остальное опять же в старых позициях.  
avatar
Вадим (АА), 
Только на FORTS биржа сама определяла стартовую сумму.
Итого было «1,124 — лимит открытых позиций», и стартовая сумма совпала.
А через неделю активы «выросли» из-за ГО после экспирации неделек, так как купленные опционы истекли, а проданные дальние остались.

«Обращаем внимание: стартовая сумма в ЛЧИ – искусственная величина, она считается специфическим образом, это особенность конкурса. Стартовая сумма зависит от значения, указанного на старте ЛЧИ, объёма открытых позиций и поданных заявок/заключенных сделок в ходе конкурса.

Стартовая сумма может только увеличиваться в ходе ЛЧИ (уменьшая доходность), не может уменьшаться. К увеличению стартовой суммы приводят:

  • ситуация, когда сумма открытых позиций и заработанного в ЛЧИ дохода/убытка меньше, чем текущая стартовая сумма. Т.е. когда биржа „видит“, что участник открыл позиций на сумму больше, чем его стартовая сумма и всё, что он заработал за время ЛЧИ, происходит увеличение на размер превышения;
  • перенос „маржин-колла“ через клиринг;
  • использование услуги „пониженное ГО“ у брокера.

Пополнения/выводы средств с брокерского счёта никак не влияют на стартовую сумму.»
(ответы на вопросы на сайте конкурса)

avatar
Вадим (АА), здесь обсуждаем не сделки автора, а стратегию
Марина Самохина, 

да все едино — про стратегию забыли уже, тем более на конкурсном счете ее у меня нет.
напишите свой пост, а то мы уже слишком ушли в сторону.
avatar
Stanis, не напишу. косноязычна 
Марина Самохина, 

да ладно скромничать.
тут все не толстые и не чеховы.
каждый пишет как может)
avatar
Stanis, про суть стратегии всё рассказала здесь. а грааль не сдам 
Марина Самохина, 

грааль не нужен.
имел в виду просто обсуждение отдельных стратегий.
ладно, пока!
а то слишком все возбудились и может закончиться по Высоцкому ...)))
" и все хорошее в себе да истребили ((("
avatar
Stanis, писала днем: «Завтра здесь будет Short Butterfly, а в четверг то же что у Вас, а в пт Iron Condor и т.д.»
стратегия меняется от ситуации почти каждый день. высокую волу продаем. низкую — покупаем. в день экспирации — проданный стрэнгл и перекладка. если выбирать между тэтой и вегой — предпочитаю первую. скальпинг БА в боковике приветствуется. арбитраж/парный трейдинг Ri\Si\Eu тоже. и главное — саморазвитие ежедневно. пока
Марина Самохина, этого явно мало для дохи как на картинке. Этот всплеск в сентябре на 1.9 видимо не относится к системе?
Кто то наводку дал (из газпрома, неужта сам М… )
avatar
Марина Самохина, 

Все по науке!
«Но так торговать не каждый сможет.
Вернее, каждый не сможет.
А смогут только некоторые те, кто сможет»
(почти по Черномырдину или Кличко)
avatar
Марина Самохина, Мариночка, побойтесь Бога, вот так вот ворвались к нам со своими 260 мм, простите, процентами а теперь умирать оставите (
avatar
Вадим (АА), остаться тут и умереть, здесь где её следы на песке ещё видны, да вам повезло ещё! Меня забанили звери какие-то, вот где печаль неограниченная.)
avatar
Марина Самохина, так а я видение стратегии и рассказал
avatar
Вадим (АА), 

спасибо за комменты!
взгляд со стороны всегда полезен.
avatar
Марина Самохина, 

Супер!
avatar
alfatest, 

а вы-то сами торгуете опционы?
а то у вас в профиле только форекс указан.
avatar
Марина Самохина, поделитесь вашей стратегией ?
Как то stanis слабовато выглдядит с 50-100% после ваших 265% )
avatar
Вадим (АА), для начала уволилась из газпрома (тебе тоже советую завязать с извозом), торгую по Пахомову
Марина Самохина, Не ну так то я бизнесмен. Извоз так, для души ).
А чем газпром не угодил? Торговать не разрешали ?
Теперь видимо Пахомов будет книжкой на ночь да и на день.
avatar
Вадим (АА), он книг не пишет. от звонка до звонка — не мое
Марина Самохина, Не ну я бы тоже Миллера послал с такой доходностью. Он поди сейчас завидует тебе.
avatar
Вадим (АА), «Не ну так то я бизнесмен. Извоз так, для души»
После этих слов мне больше не пиши 
Марина Самохина, аккуратней дамочка… желания могут быть опасны )
avatar
Марина Самохина, 

" по Пахомову" — в чем суть?
avatar
Stanis, в интернете все есть 
Марина Самохина, 

тогда будем искать!
Павла заочно знаю.
avatar
Stanis, он рассказчик еще тот (не договаривает). но проговорился однажды про бабочек и кондоров )
Stanis, 1:1
alfatest, спасибо 
alfatest, куда смотреть что бы увидеть суть ? 
avatar
пиля,  птичий язык ))))

скажите, а какая доходность у успешного опционщика?
и главное, каким объемом оперируют мастера:, а то как заглянешь в опцы, там ликвидность — кот наплакал
avatar
Mike_V, так озвучили же. 50-100% нодовых. А есть вот даже показали 260% годовых
avatar
Вадим (АА), тоесь 10 млн в 20 млн, 50 млн в 100 млн. рублей за год?
avatar
Mike_V, 

вы затронули глобальные вопросы.
это уже тянет на отдельный топик.

но можете смотреть таблицу ЛЧИ-2023.
avatar
кароч. стратегия — гуано! торгуй дальше свои стрэддлы. 12% с начала ЛЧИ. не зная направления и без стопов. это не серьезно. однозначно лох 
Марина Самохина, неожиданная смена настроений ).
Этож за 2 недели. Вы за год посчитайте, почти как у вас будет под 300% годовых.
avatar
Вадим (АА), с математикой все в порядке. с чувством Uмора тоже!
Марина Самохина, 

Лох и лошара не пара, не пара!

(ответ с чувством юмора!)
avatar
Чувство юмора, это дар или его можно приобрести???
Марина Самохина, баш на баш, я вам курсы по юмору (эт где ж их взять то, а потом разберемся) а вы курсы Пахомова или как заработать 300% годовых )
avatar

теги блога Stanis

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн