СТРЭДДЛ на Si, или доход с минимальным риском

wrmngr, 

угадывать ничего  не нужно.
ЦС есть всегда.
а на какой срок вы открываете позицию — решаете сами.
мне нравятся стрэддлы от 1 месяца и более.
( ранее отлично отработали стрэддлы на сентябрь с ЦС 93000).

матрица Т это динамически управляемый стрэддл с поддержанием  ценового паритета колла и пута.
доход образуется гораздо чаще на протяжении срока жизни стрэддла.
все подробности есть в интернете.

Дюша Метелкин, 

запись ушла в оффтоп.
тут еще раз продублировал.

Большой Брат, 

«Как вы в этой темени чего то там смотрите… прикольно у опционщиков… на экстремумах объемов вообще нет))))»

значит, вы ничего не слышали про синтетику или локинг.
печально, Большой Брат (((

ученье-свет, и тьма отступит…

Большой Брат, 

так постройте свой график у себя на компе и все узнаете!
я наоборот обрезал лишнюю инфу, лично мне она мешает (объемы, ОИ и прочее).

Марина Самохина, 

мы все здесь в процессе познания.
поделитесь и вы своей крупинкой опыта в опционике )
будет только польза для всех.

Марина Самохина, 

абсолютно нет.
только на цены премий.

wrmngr, 
ваш график супер!
1.можно закрыться, если есть профит, и открыться на новом ЦС.
2.(можно держать ЦС 100к до экспирации и закрыться сегодня, если не было профита)
3.можно держать ЦС 100к, паритетно управлять и при необходимости даже хеджировать.
в ссылке (см. в конце топика) ранее подробно все варианты обсуждали.

то есть есть просто пассивный вариант и активный.
что вам комфортнее, то и выбираете.

по моей практике за 3 месяца обычно срабатывают 2-3 стрэддла, но я ими активно управляю, хеджирую и переформатирую в другие комбинации.
до экспирации не держу.

проще и легче торговать одним стрэддлом.
некоторые коллеги пассивно открывают 3-4 стрэдлла и фиксируют профит или убыток нарастающим итогом.
возможно, это неплохой подход, но только для высокой волатильности и при сильных движениях БА.

оптимально покупка стрэддла подходит для NG при текущей IV и 50-80%.

более рискованно открывать продажу стрэддла.

короче, если взять разные БА и графики, то можно выбрать то, что наиболее перспективно.

wrmngr, 

мой вариант простой -  сначала покупка ЦС -стрэддла и  частичный хедж обеих ног ( индикатив) продажей календарного стрэнгла.
далее, при сильном движении, полный хедж убыточной ноги.
усреднение подешевевшей ноги.
частичный фиксинг подорожавшей ноги.
И т.д.

Убыток недопустим!
В крайнем случае перекрытие синтетикой и «дотягивание» до экспирации для безубытка.


PS — по матрице Т все шаги подробно изложены в презентациях автора.
но она торгуется без хеджа, только в одной серии и на одну дату.

wrmngr, 

вы молодец, догадка всегда с вами!

можно и так.

но календарный стрэнгл (не мой термин, есть в гугле) в этом кейсе это уже март, июнь и т.д.

например, С110000 июнь ( премии 3000-6000, это мои продажи).
почему?
просто я любитель  неделек и липсов, и конструирую долгосрочные «эспандеры».

но это уже уход от классики.
можно успешно торговать простым и понятным стрэддлом.
о чем и есть данный топик.

Марина Самохина, 

в среднем 50-100% годовых.
БА для синтетики или хеджа, ближе к дате экспирации, если стрэддл не закрыт.

Марина Самохина, 

тогда ознакомьтесь с матрицей Т в классическом варианте.

у меня получается уже на выходе — итого.
но при активном управлении, о чем писал выше.

Марина Самохина, 

ок, разобрались!

Марина Самохина, 

крыло для купленного колла, например, что это по-вашему?
у нас тут недопонимание по терминам часто бывает.

Марина Самохина, 

слава богу,  хоть тут мнения частично совпали.

хотя можно предложить и иные варианты «загнуть» крыло — через БА, пут или синтетику.

wrmngr, 

есть разные вариации.
вы написали про базовый.
и это верно по гуглу.

но я стараюсь использовать стандартные стратегии НЕстандартно.
как вы можете назвать near term straddle + short long term strangle?

назвал его так по аналогии с календарным спрэдом.
может, где-то есть и более точный термин.
опционика развивается!

wrmngr, 

принято!
но хочу заметить сразу, что «календарная конструкция» во второй части может включать в себя продажу недельного пута и продажу 6-месячного колла и иные комбинации.
если так видит художник )))

wrmngr, 

попробуйте на минимальном объеме — станет понятнее.
поддерживайте паритет/баланс по обеим ногам, и в случае хорошего движа можно закрывать.

Марина Самохина, 

спасибо за ваш коммент!
я ни слова не написал про дельта-нейтраль.
хотя в этом смысле вы, наверное, правы.
но нас читают и новички.
им проще понять хотя бы базовую стратегию на картинке, а не ее вариации и усложнения.

кстати,  а что такое дельта-нейтраль по вашей версии в стрэддлах?

PS — точка входа это почти одинаковые цены колла и пута на ЦС.

Марина Самохина, 
очень красивый график.
это где вы его строите — какая прога?

под 100 подгоняете коллы и путы, даже вне  текущего ЦС?

Марина Самохина,  

«суммарная дельта примерно должна быть равна 0»

 при наборе позиции ВЕРНО!

Марина Самохина, 

это ответ на что — на точку входа?

Марина Самохина, 
супер!
но это ваш подход.
возможно, самый верный и корректный.
но мы практики.
значит, Игорь Такоев и я ориентируемся неправильно ))).
для меня поддержание паритета цен важно.
и положительное МО. 
 

Марина Самохина, 

просто наберите в яндексе — там куча ссылок на презентацию, слайды, форумы и т.д.

Марина Самохина, 

суть проста — поддержание суммарного ценового паритета/баланса коллов и путов.

+1000/+1000 начало
 
+1*500=1500
+1*250 = 1750 и т.д.

очень упрощенно...

Плюс лента Боллинджера для фиксации/пополнения.

Марина Самохина, 

увы, когда работал в МФЦ-Инфоцентре, была такая возможность.
даже алгоритмы предлагал, но под крестики-нолики и позиционный трейдинг по сигналам.
но потом ушел оттуда, а так как сам я чисто гуманитарий, то программирование мне недоступно (((

но матрицу Т освоил и  творчески применяю не только для стрэддлов- это отличный алгоритм по простоте и эффективности в трейдинге.

Марина Самохина, 

уже дождался!

Марина Самохина, 

то есть лучше открыть почти стрэддл ( точнее, стрэнгл ATM), но с дельтой 0?

Марина Самохина, 

zero cost hedge называется.
это вы в квике  табличку показываете?

мой портфель на ЛЧИ в моменте

115

RStrader

Stanis

+337 382

+12.6%

2 682 372

309

244

Промсвязьбанк

Срочны

стартовую сумму завысили в 2,2 раза (((

Марина Самохина, 
супер!
давайте с вами дружить!
и продолжим семинар по "обману обмену опытом" )))

Марина Самохина, 

будет желание у вас, напишите свой пост на свою тему про опционы.
энтузиасты поддержат!

Марина Самохина, 

который не читатель, а писатель?
вам слово!

Марина Самохина, 
потому что таковы правила биржи — у меня много неделек, ГО подскочило на экспирацию, а на срочном рынке не корректируют стартовую сумму.
см. регламент ЛЧИ.
остальные цифры считают правильно.
кстати, на СЛ тоже есть строка на главной по ЛЧИ.
там все смартлабовцы, кто «признался».

alfatest, 

если будете смотреть пассивно на купленный стрэддл — да, так и будет.
но если будете им грамотно управлять, будете всегда в приличном плюсе.
цель -  постоянно входить в ваши 0,5.
как-то так.

PS — если вы верите своей статистике, ПРОДАВАЙТЕ стрэддлы!

Heroes, 

поставил!

Вадим (АА), 

теоретически да.
но если цены упадут на 50%, надо либо закрыть стрэддл, либо перекрыть его фьючами или другими опционами для безубытка.
это как бы стандартный стоп-лосс.

Вадим (АА), 

это про какие коллы вы пишете ?
где вы их видите?
понял!
они декабрьские, покрывают фьючи.
когда открыты, не помню уже.

alfatest, 

так найдите золотую середину — на одном счете продавайте, а на другом покупайте.
вот и заработаете на спрэде!
в каждой шутке есть доля правды)))

Марина Самохина, 
что именно?
уточните, пожалуйста.
уже потерял нить к вашему комменту (((

alfatest, 

есть теория, есть практика.
опционы как шахматы.
вы не выиграете у суперкомпьютера.
но многие шахматисты, которые чаще выигрывают у других шахматистов, зарабатывают себе на жизнь.

alfatest, 

да, шутку вы не поняли (((

а если серьезно, то тот, кто умеет создавать положительное МО в трейдинге, чаще выигрывает.
это факт.

alfatest, 

«а теперь задайте себе вопрос: вы суперкомпьютер?»
я лучше, скромно подумал  ТС.

alfatest, 

«Но в этом случае, вам не нужна биржа, тут нет таких заработков.»

какие есть заработки, смотрите в таблице ЛЧИ-2023.

alfatest, 

правильно, кто же еще?

поэтому есть Татарин, Башкир на фондовом рынке, и менее известные опционщики на срочном рынке.

в трейдинге с нулевой суммой выигрывает тот, кто умеет лучше просчитывать вероятности.

alfatest, 

лучше вы мне отдайте — верну 125%!

alfatest, 

лучше смотрите опционщиков.
тут труднее «угадать», как вы пишете.
и доходности пониже, то есть рыночные.

Вадим (АА), 

«Можно позиции посмотреть на ЛЧИ, как то опасненько 300 путов на 60-м страйке продано.»
так это часть широкого стрэнгла, или «колесо».
кому что ближе.

«на всякий случай еще х5 должно лежать.»

если бы еще столько лежало, строил бы кэрри-трейды без проблем. 

Вадим (АА), 

есть классика, а есть альтернативное кэрри.

smart-lab.ru/q/futures/

Вадим (АА), 

просто вопрос — при БА 93000  какой риск поставки по 60000 в декабре?
интересны ваши аргументы.
имхо, пока риск минимален, но с учетом волатильности цена может гулять в диапазоне 20-50.

Вадим (АА), 

ок, вас понял.
у меня Р60000 это часть широкого спрэда.
поэтому ГО сниженное.
но голые продажи опасны, тут спору нет.

Zstgntй, 

очень просто — как только общее  текущее сальдо превысит начальное на 10-15%.
чтобы поддержать уровень доходности до 100% годовых.

Zstgntй, 

приятно общаться с компетенными  людьми )))

«Вход мы с Мариной в курсе, под хвост примерно),» 

это шедевр!

Марина Самохина, 

а я по 50 и ниже, если есть куда переложиться.
если некуда — в рублевое золото на время.

Марина Самохина, 

да, можно и так.
рынок ведь все время дышит.

Вадим (АА), 

«Думаю уже до автоматизма доведены действия по открытию закрытию.»

автоматизм задается сроками истечения неделек.
частично.

Марина Самохина, 

да, примерно так.
2 счета это чтобы «пираты» не позаимствовали, как написал один коллега.

Zstgntй, 

Дерзайте!

покажете потом эквити.

Zstgntй, 

бывает, правду нигде не любят.
особенно горькую )))

Марина Самохина, 

ничего, мысль-то осталась в голове )))

Марина Самохина, 

ликвидность надо ведь кому-то поддерживать!

Вадим (АА), 

«почему шортит? по 900 купил по 400 продал ) настоящий трейдер )»

при росте общего сальдо и портфеля.

это был «опционный гамбит», если кто силен в шахматах.

помню, пытался повторить Каленковича с его «зигзагом».

не получилось, не мое это.
пришлось свое искать.

Вадим (АА), 

ставьте лимитки календарные — может, и сэкономите пару рупий)))

Zstgntй, 

уже долгие годы торгую с 3 счетами.
так что вы идете по моим стопам )))

Марина Самохина, 
опасно!
не повторять)))

Вадим (АА), 

вы видели часть айсберга!
но молодец, суть почти уловили.

«Предполагаю что сейчас у него ГО под завязку 100% забито и переваливает за 100 переодически что бы заявленную доху показывать.»

+100!

PS — cтартовая сумма 1,124 млн.
Биржа «приписывает» активы, но по своему Регламенту.
Особенно при экспирации неделек, когда ПСБ резко поднимает ГО.
см. ответы на вопросы на сайте ЛЧИ-2023

Вадим (АА), 
Только на FORTS биржа сама определяла стартовую сумму.
Итого было «1,124 — лимит открытых позиций», и стартовая сумма совпала.
А через неделю активы «выросли» из-за ГО после экспирации неделек, так как купленные опционы истекли, а проданные дальние остались.

«Обращаем внимание: стартовая сумма в ЛЧИ – искусственная величина, она считается специфическим образом, это особенность конкурса. Стартовая сумма зависит от значения, указанного на старте ЛЧИ, объёма открытых позиций и поданных заявок/заключенных сделок в ходе конкурса.

Стартовая сумма может только увеличиваться в ходе ЛЧИ (уменьшая доходность), не может уменьшаться. К увеличению стартовой суммы приводят:

• ситуация, когда сумма открытых позиций и заработанного в ЛЧИ дохода/убытка меньше, чем текущая стартовая сумма. Т.е. когда биржа „видит“, что участник открыл позиций на сумму больше, чем его стартовая сумма и всё, что он заработал за время ЛЧИ, происходит увеличение на размер превышения;
• перенос „маржин-колла“ через клиринг;
• использование услуги „пониженное ГО“ у брокера.

Пополнения/выводы средств с брокерского счёта никак не влияют на стартовую сумму.»
(ответы на вопросы на сайте конкурса)

Марина Самохина, 

да все едино — про стратегию забыли уже, тем более на конкурсном счете ее у меня нет.
напишите свой пост, а то мы уже слишком ушли в сторону.

Марина Самохина, 

да ладно скромничать.
тут все не толстые и не чеховы.
каждый пишет как может)

Марина Самохина, 

грааль не нужен.
имел в виду просто обсуждение отдельных стратегий.
ладно, пока!
а то слишком все возбудились и может закончиться по Высоцкому ...)))
" и все хорошее в себе да истребили ((("

Марина Самохина, 

Все по науке!
«Но так торговать не каждый сможет.
Вернее, каждый не сможет.
А смогут только некоторые те, кто сможет»
(почти по Черномырдину или Кличко)

Вадим (АА), 

спасибо за комменты!
взгляд со стороны всегда полезен.

Марина Самохина, 

Супер!

alfatest, 

а вы-то сами торгуете опционы?
а то у вас в профиле только форекс указан.

Марина Самохина, 

" по Пахомову" — в чем суть?

Марина Самохина, 

тогда будем искать!
Павла заочно знаю.

Mike_V, 

вы затронули глобальные вопросы.
это уже тянет на отдельный топик.

но можете смотреть таблицу ЛЧИ-2023.

Марина Самохина, 

Лох и лошара не пара, не пара!

(ответ с чувством юмора!)