SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Di-trader
Я и математика. (Навеяно некоторыми топиками)
- 29 декабря 2012, 22:42
- |
Вот я часто читаю, что в трейдинге надо самообразовываться, развиваться, читать умные книжки. У меня вот посредственные математические способности (я так оптимистично думаю). Так что толку мне изучать различные теории (числа, уровни, линии ит. д.) когда людям с более высокими способностями это даётся куда проще и они имеют неоспоримое преимущество над такими как я, и соответственно, такие как я становятся для них просто рыночным «мясом».
Я уж не говорю о людях со способностями Перельмана. Таким стоит только взглянуть на теорию того же Ганна, как всё мы все, да что там мы, крупнейшие хедж-фонды встаём в очередь что бы отдать им свои кровные. А представте какие они могут составить опционные конструкции, если могут доказать что-то подобное гипотезе Пуанкаре ru.wikipedia.org/wiki/Гипотеза_Пуанкаре
Насчёт гипотезы этого самого Пуанкар: обычно я понимаю о чём идёт речь, даже если не всегда знаком с предметом. Иногда я не понимаю о чём речь но в общих чертах улавниваю тему. Очень редко я не понимаю о чём речь и даже слабо представляю область излагаемого. В случае с этой гипотезей должен констатировать, что я не понимаю о чём это, из какой это области и даже тупо заучить и пересказать, что бы показаться умным и то не способен. Такой вот дибилойд.
Так вот если есть на свете люди с таким умищем, то мне тут что делать? Получается все эти математики, аналитики должны пользоваться фондовым рынком как собственным кошельком. Нужны деньги — зашёл, взял, сколько нужно и отправился покорять просторы научной вселенной.
И тут закрадывается одна кромольная мысль — почему этого не происходит? Почему гениальные матеатики часто влачат жалькое существование? Почему обивают пороги в надежде на какие-то гранты?
Или они не знают о ФР или все эти якобы математические теории не работают. И именно это уравновешивает шансы такой посредственности как я и такого гения как Перельман.
Но тогда получается, мне вообще ненадо ничего читать, изучать и познавать, кроме собсвенно внутреннего мира.....
Ну а так всех С НОВЫМ ГОДОМ!
теги блога Di-trader
- 8 марта
- 9 мая с Днем Победы
- Si
- Silent Hamster
- Автоваз
- автопром
- акци
- акции
- американский рынок
- банки
- бизнес
- биржа
- блоги
- бостон
- Брокер
- Веселье
- война
- втб
- вымпелком
- газ
- газпром
- германия
- грааль
- Гусев
- даллар
- Депардье
- дивиденды
- доллар
- ду
- Евро
- европа
- ес
- золото
- зона евро
- индия
- кадыров
- кипр
- кризис
- крым
- куе-3
- кукл
- лонг
- лось
- ЛЧИ 2012
- майтрейд
- ммвб
- НАТО
- нефть
- опрос
- опционы
- оружие
- отдых
- отдых трейдера
- офтоп
- офф топ
- оффтоп
- память
- прогноз
- профит
- Путин
- РБК
- Россия
- РТС
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- Свой взгляд
- смартлаб
- Сорос
- стейтмент
- сша
- торговля из Тая
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдеры
- трейдинг
- тролль
- Украина
- уровни
- успех
- факты
- флэт
- форекс
- ФОРТС
- фото
- фр
- ФСБ
- фьюч
- хедж
- шорт
- Шорт $
- экономика
- экономика России
- эксперемент
- эксперимент
- юмор
И где же правда?
НО!
«людям с более высокими способностями это даётся куда проще ..» — ничего подобного. Люди с высоким АйКью (выпускники мехмата МГУ и других вузов где математика в основе) просто не понимают ТА.И именно потому что они слишком умные.
Кроме того слишком умные немного не в себе, поэтому и проигрывают, думая что они умнее чем простой рынок.
Рынок надо чуствовать, понимать, быть психологом, и ум здесь не всегда преимущество. Это как рыбная ловля — что сложного, а рыба ловится не у самого умного.
IQ плохо конвертируется в рубли.
Для рынков хороши знания физики, математики и психологии, а уж IQ получается как следствие этих знаний. :)
Не получается. Здесь есть ник А.Г. — Александр Горчаков — лауреат Государственно премии СССР. Он создал систему которая давала доходность в 30% до 2007 года. У меня знакомый делал до 2007 года 50% в год, причем без всякой системы. Вот и сравните.
54% за 2 месяца это 27 в месяц под 400% годовых.
Делайте стабильно 10% в месяц, в год 150 и через 5 лет к вам будут стоять в очередь люди с многими миллионами.
Всего лишь стабильно 10% в год. постоянно в течение 3-4 лет на любом рынке. Всего лишь!..
Во-первых, не 30% до 2007-го, а 45% годовых в 2001-2007 (1999-2000-й с их сумашедшими реальными доходностамя и кучей недополученного не считаем). 30% — это относилось к будущему и к большим сайзам (от 1 млрд. руб.). Да я считаю, что только такой результат по максимуму можно дать стабильно на таком сайзе на сроке в ближайшие 10 лет.
Почему? А потому что я не знаю фондов в США с сайзом от 200 млн. долларов, давших такой результат в последние 10 лет. А ведь там нет таких ограничений у фондов, как у нас.
+1, не только Штатов касается.
собственные идейки.../чё бы там не мнили сами математики/По аналогии — филологическое не делает человека писателем автоматом…
На реальном рынке разбитная баба с 3-мя классами продаст товара в 10 раз больше чем доктор наук. :))))
вероятности в прикладном значении, эта баба знает очень хорошо…
Забудьте про ЛЧИ..Я не знаю чтобы победители ЛЧИ сделали серьезные деньги потом, или даже повторили свой результат на ЛЧИ.
ЛЧИ проводится в определенный момент, на определенном рынке.
Вновь про ловлю рыбы — конкретное место, конткретное время и лидеры всегда меняются.
А вот Формула один проводится в строго одинаковых условиях и лидер держиться годами.
Так моя мысль была в том, что ни способности, ни знание каких-то хитроумных теорий ничего не даёт.
Сравните ловля мормышкой на льду или на удочку в мае?
Сравнивайте только с собой.
128% — это же блеск если на фонде. Главное повторять результат из года в год.
100% это удвоение капитала в год. два в 5 степени это всего лишь 32 раза. Т.е. 320 тыс. долларов. 2млн. 560 тыс. будут через 8 лет (два в восьмой степени).
Для наглядности:
Мес. тыс. у.е.
1 11
2 12
3 13
4 15
5 16
6 18
7 19
8 21
9 24
10 26
11 29
12 31
13 35
14 38
15 42
16 46
17 51
18 56
19 61
20 67
21 74
22 81
23 90
24 98
25 108
26 119
27 131
28 144
29 159
30 174
31 192
32 211
33 232
34 255
35 281
36 309
37 340
38 374
39 411
40 453
41 498
42 548
43 602
44 663
45 729
46 802
47 882
48 970
49 1067
50 1174
51 1291
52 1420
53 1562
54 1719
55 1891
56 2080
57 2288
58 2516
59 2768
60 3045 (3 045 000 долларов)
FV = PV * (1+r)^n
где
FV — будущая стоимость
PV — текущая стоимость (первоначальная стоимость на момент инвестирования = основная сумама вклада при первоначальном инвестировани)
r — ставка процента в периоде начисления в долях единицы
n — число периодов начисления
^ — знак возведения в степень
Формула вычисления сложного процента:
FV = PV * (1+r)^n
где
FV — будущая стоимость
PV — текущая стоимость (первоначальная стоимость на момент инвестирования = основная сумама вклада при первоначальном инвестировани)
r — ставка процента в периоде начисления в долях единицы
n — число периодов начисления
^ — знак возведения в степень
Для лучшего понимания приведем пример:
Рассмотрим вложение 10 000 бакс при доходности 10% в месяц, с учетом реинвестирования.
FV = 10 000 * (1+0.1)^60 = 3 044816.39 $
отсюда следует вычесть налоги и ежемесячные траты
Это рынок трейдеров, Вам тут… (с) )))
Хеджевый фонд Long-Term Capital Management, специализировавшийся на управлении инвестициями привлеченных средств, в 1998 году был спасен от банкротства ведущими банками США, вложившими в него 3,5 млрд. долларов Интересно, что основными владельцами и ведущими менеджерами LTCM являлись профессора Стэнфордского университета, лауреаты Нобелевской премии Роберт Мертон и Майрон Шоулз, специалисты по производным финансовым инструментам и управлению финансовыми рисками.
Если проводить аналогию, то математика на ФР как ньютоновская физика на Земле. Но стоит выйти в космос, и здесь уже другая физика — теория относительности и тп
LTCM сгубила не математика, а огромное плечо в арбитражной стратегии на облигациях и «создателем» этой позы были отнюдь не перечисленные Вами лица
www.1-du.ru/news/analysis/541428/
Рассчитать риски несложно, но когда речь идет о риске закрытия фонда из-за достижения аномальной просадки, эту просадку начинают скрывать, усредняя убыточную позицию. Что и делал в LTCM Джон Меривезер,
Бывший вице-председатель и глава направления по операциям с облигациями Salomon Brothers; MBA, Чикагский университет
А математиков, как обычно в такие моменты, тихо послали на…
Если реально интересна история краха LTCM, то вот тут все описано в мельчайших подробностях
www.cfin.ru/anticrisis/companies/cases/ltcm.shtml
Да
Зачем усложнять. Если вы будете делать 100% за 4 месяца. За год в 8 раз. За 2 64. Плюньте и разотрите.
Считатайте то ЧТО СДЕЛАЛИ РЕАЛЬНО.
А вот как СДЕЛАТЬ в реальности, вот где проблема.
Алексей А. Корнеев
chislonautica.ru
Метод смысловой аппроксимации данных
Предложен и рассмотрен новый метод анализа графической информации, названный «Методом смысловой аппроксимации данных». Метод основан на использовании нумерологических абрисов априорно осмысленных процессов и на блочной аппроксимации фрагментов исследуемых процессов декартовыми образами указанных абрисов. Демонстрируется применение метода на графиках FX / GBR рынка Форекс. Обсуждаются необходимые условия для освоения метода.
Далеко не всегда и Вы сами это знаете.;)
К тому же, не только математика может дать эти ответы. С чем Вы, веротяно, тоже согласитесь.
С наступающими праздниками, Александр;)
С наступающим Новым Годом!
Нет, как раз математика говорит, что не надо делать. Другое дело, что будущее непредсказуемо точно и даже с математикой мы можем это узнать только постфактум. Но конечно в многих ситуациях такой же результат дает не только математика, но и элементарный здравый смысл.
Вы много хотите от математики. На самом деле математика — это лишь проверка того «изобретения», про которое автор считает, что оно принесет ему стабильный доход и сделает богатым.
А в создании «изобретений» математика подспорье, но не панацея и тем более далеко не единственный инструмент.
И вообще знание математики может лишь избавить от иллюзий в собственной гениальности на рынке и ничего более.
+1, жаль нельзя дать больше.
Очень много попсы не только на смарте, а вообще везде. Попсы от математики. Попсы от аналитики, попсы от трейдинга.
Не, математика нужна, но нужна только для того, о чем я написал выше.
Еще раз: читаем про теорию хаоса, и думаем, к каким выводам пришли математики.
Но коли вам читать лень, то напишу, что математики _ДОКАЗАЛИ_ непредсказуемость рынка. Чтобы не быть голословным, приведу цитату Атамана из его переписки(трейдер такой был, математик, вроде как самый успешный российский трейдер за последние лет 20):
" С тех пор, как Пригожин это изучал, появились некоторые новые соображения. Например, при определенных условиях можно «предполагать» “в какое состояние перейдет система” при прохождении бифуркации.
Позвоните Никите в Офинтрейд и попросите рассказать историю про то, какую бурю возмущенных воплей ему пришлось выслушать, когда он обнаружил, что плазма в магнитной бутылке распределяется неравномерно и есть устойчивые зоны предпочтений системы… Его тогда их академик, директор института, «отбил», подтвердив, что такое возможно.
Но проблема с «предсказаниями» еще безысходнее. В стохастической системе (напр. на фондовом рынке) – любая точка может быть особой. И это принципиально невозможно расчитать, какая точка будет следущей сингулярностью. Кто не верит, пусть спросит подтверждения у любого математика со степенью Доктора или выше.
Потому попытки «предсказать» здесь хоть что-то, вызывают в лучшем случае улыбку… Это невозможно, по крайней мере в извесной нам вселенной. И в этом я вами полностью согласен.
"
Не математики, а отдельные их отраслевые представители. И не доказали, а обосновали свою точку зрения в рамках СВОЕГО подхода к предсказуемости.
Рынок предсказуем, что доказано было нами (Многоточками) и уже давно и в рамках ИНОГО подхода.
А если чуть более серьезно, то рынок непредсказуем математическими методами. Если кто-то обращается к другим методам, то противоречния здесь никакого нет. Впрочем, в существовании других стабильных способов «предсказания» я очень сомневаюсь. Есть методы ЗАРАБОТКА на рынке, но это совсем другое.
Как раз именно математическими и предсказывается. Безусловно не на 100%. Но от 70% до 95% и все статистически подтверждено. Безусловно, и это все относительные вещи. Тем не менее предсказать можно строго научно, а не «пальцем в небо»;)
Далее…
Никто не говорит, что зная какие-то специфические разделы физики/матана, их именно не использует… Известно, что никто не говорит, что пользуется ими, а это не одно и то же.
Плюс… посмотрите на опционные теории — они далеко не примитивны. Да, обычно в книжках/роликах рассказывают достаточно простыми словами, но это по большей части чтобы донести основы.
Уважаемый Di-trader! Вы пишите, что слабо разбираетесь в этом предмете, но у Вас есть некий опыт, чутье, интуитивное понимание рынка. Понимаете, это все у меня тоже есть (может быть в меньшей степени, чем у Вас). Но я, используя тот инструментарий, который дает мне математика, могу все свое понимание выразить математически и «поставить на машину» (и это, как я считаю, +). Конечно же, это не значит, что ФР является для меня «кошельком», а торговые оппоненты — «мясом». «Солнце светит всем одинаково!»
… я так думаю.