Блог им. Moneysex

Успех в торговле: Как 1095 сделок в год могут изменить Вашу жизнь.

Для того чтобы удвоить депозит с учетом возможных просадок в размере не более 30% и процента прибыли от каждой сделки не более 0,25%, нам понадобится провести несколько расчетов.

Допустим, у нас есть начальный депозит в размере X. Мы хотим удвоить его, то есть достичь суммы 2X. При каждой сделке мы можем получить прибыль в размере 0,25% от текущего депозита. Теперь рассмотрим ситуацию с просадками. Предположим, что мы можем потерять не более 30% от текущего депозита. Это означает, что после каждой просадки мы будем иметь 70% от предыдущего депозита.

Давайте проведем несколько итераций, чтобы найти количество сделок, необходимых для удвоения депозита. 1-я сделка: X + 0,25% * X = 1,0025X 2-я сделка: 0,7 * 1,0025X + 0,25% * (0,7 * 1,0025X) = 1,0025 * (0,7 * 1,0025X) 3-я сделка: 0,7 * 1,0025 * (0,7 * 1,0025X) + 0,25% * (0,7 * 1,0025 * (0,7 * 1,0025X))

Продолжая этот процесс, мы можем найти количество сделок, необходимых для удвоения депозита. Однако, для точного результата требуется провести множество итераций и учесть возможные варианты просадок.

В итоге, чтобы удвоить депозит с учетом возможных просадок в размере не более 30% и процента прибыли от каждой сделки не более 0,25%, необходимо провести множество сделок и учесть возможные варианты просадок. Для точного результата требуется провести множество итераций, однако, при торговле 3 сделками в день, за 365 дней Вы сможете совершить 1095 сделок. Это позволит Вам приблизиться к достижению цели удвоения депозита.


★3
129 комментариев

Ну во-первых, в году не 365 торговых дней, а около 245
ну и просадка может быть и 5%, но длиться 30 дней, например, если её высиживать. 

расчеты так себе

avatar
alexshein1977, что вы там высиживаете, не поняла? стоп поймали и все. Суть трейдинга это оборот 

Кристина Трейдер, просадка и стоп — разные вещи. 


просадка — допустимое отклонение счета, пока не превысило данное значение (30% например) — сидим в позиции, даже в убыточной. 


стоп (закрытие) на 30% 

так вот просадка может длиться достаточно долго. 


или вы в своей стратегии режите ежедневно любой убыток?)

avatar
alexshein1977, просадка от входа — или риск на сделку. А на все депо просадить одной сделкой — это не торговля.
alexshein1977, стоп (закрытие) на 30%  — это и есть у Вас стоп, тупо 30% от депо! ужас
Кристина Трейдер, этому вас в тексте так написано ))
avatar
alexshein1977, ну просадка в 30% написала, что бы понимать, что риск на сделку надо делать небольшой — достаточно 0,25%, но можно и 2% делать риск, тогда и выход будет другой и просадка. Это я и имела ввиду
alexshein1977, насчёт просадки вы не совсем правы. Это можно достичь и одной сделкой, но чаще серией сделок. Они могут быть с высиживанием или с чётким стопом. Люди, которые системно используют стоп, чаще медленно, но верно, сливают счёт. Это происходит плавно с огромным ускорением на финальном этапе.
avatar
Леонид, ускорение от чего берется )))?
Кристина Трейдер, как правило… да и хер с ним с этим активом… будь что будет и оставляют. Когда слил 70%, то слить остальные 30% уже по фигу…
avatar
Леонид, ну мне это не интересно. я пишу про трейдинг, а не игру какую то эфимерно бессистемную. Системно тока со стопом делаются деньги. Если инвестор, то системно делаются деньги тока с доливками постоянными — которые большинство не умеют даже делать или не имеют финансов для доливки. 
Кристина Трейдер, я вижу в ваших словах большую(огромную) подмену понятий. «Системно тока со стопом делаются деньги.» Это не так. Это работает и возможно к осуществлению на торговых роботах. Если это ваше направление, то понятно. Однако очень узко. Без эффективного обрезания убытков не может быть прибыльного трейдинга. Это понятие гораздо шире и точнее. Включает и ваш случай. У меня нет чёткого стопа, но я буду выходить с убытком, если застрял и ситуация не позволяет надеяться на большее. При некоторых ситуациях могу даже по рынку ливануть, но предпочтительно лимиткой выйти.
avatar
Леонид, какие роботы, вы нахватались вершков, разберитесь что такое трейдинг для начала Надеяться, застрял — у Вас нету системы торговой, интуиция Вас не спасет
Леонид, Стоп это отмена сценария бай и продажа селл. Пока вы это не поймете — вы это не увидите, заработок для Вас случайность ТО же самое тейк профит — это продажа или покупка, а не выход. 
Кристина Трейдер, вы даже не видели мою статистику, но сделали такой вывод. Это очень самоуверенно и не умно. За прошлый год у меня один убыточный месяц февраль. В этом году один убыточный месяц март(реально заигрался и сделал очень большую ставку). Всё остальное прибыль. Так что тейк -это выход их сделки, хотя он может быть и с отрицательным результатом. А стоп -это уж когда ну совсем не по сценарию идёт.
avatar
Леонид, на бычьем рынке — азаххахахахахах. Учитесь торговать 
Кристина Трейдер, напрасно вы так. моя анкета чистая правда. Опыта торгов выше крыши.
avatar
Леонид, ну не похоже. Торговля покупая акции на просадки — это ваще не торговля. То что Вы выплыли, другие не выплыли уже давно. Торговля это в обе стороны — и ни каких трендов нет.
Кристина Трейдер, я работаю с фьючами. какие вообще просадки. Вы о чём? У вас обо мне сложился стереотип, но он вообще никак не соответствует реальности. каждый ваш коммент мимо.  Я ловлю статистические отклонения или торговые ситуации с методикой расчёта открытых позиций по данным биржи. Всё. Сочиняете и сочиняете.
avatar
Леонид, А даже просадок нету — ууу ну тогда все понятно  хахахахахахахах. Разговор окончен
Леонид, если у Вас нет убытков, значит вы не торгуете. Убытки это стоп-лосы (выходы по убытку любые). Если убытки есть, есть операции, если операции есть — есть статистика по операциям, если статистка по операциям есть, есть прибыльные операции и те, которые принесли убытки. А потом начинайте читать внимательно мой пост!
Кристина Трейдер, кстати, количество продаж у меня на порядок больше, чем покупок. А продолжительность 80% сделок не больше 10 минут. Вы делаете выводы не имея никакой фактологии. Думаю,  это с вами и в торговле играет очень злую шутку. Нельзя так.
avatar
Леонид, ну так вы тему критикуете, что оборот это не связано с доходом. Так зачем вы торгуете кучу сделок? 
Леонид, на скольки сделках — 100 500 1000? Ах вы стока не сделали еще, ну меня зато критикуете что я делаю в год по 700 сделок и пишу об этом
Кристина Трейдер, я предпочитаю не количество, а качество. Сделок в год точно больше 1000. Только на этой неделе не меньше 20.
avatar
Леонид, а что не могу предпочитать 1000 сделок и качественных?
Кристина Трейдер, вы можете всё. Вот реально всё, что не запрещено УК РФ. Просто не будьте так критичны в своих суждениях, не имея фактов.
avatar
Леонид, Вот не будьте так критичны в своих критиках, когда не понимаете о чем пост вообще
Леонид, вообще о качестве — сделку тогда откройте одну самую качественную и все. Что вы там комиссию брокеру отдаете
Кристина Трейдер, качество -это не мега прибыль, а прибыль с большим шансом получения. Или, по другому, сделка с огромным шансом получения прибыли. В такой системе можно методично и системно увеличивать объёмы доводя до максимально возможных на инструменте. Такие ситуации возможны, когда кто-то ошибается по крупному или большинство участников торгов делают ставку не туда. Как по нефти от 91. У меня был тогда только один вопрос.  «Вы совсем новости пересмотрели?»
avatar
Леонид, Какие новости? Вы про что вообще? Тему читали, давайте по теме общаться. 

это не мега прибыль, а прибыль с большим шансом получения — для Вас в год 100% это мегаприбыль? 
Кристина Трейдер, для меня это цель. У меня не копеечный депозит. 
avatar
Леонид, цель покритиковать, потому что не можете даже посчитать свой бизнес план. 
Леонид, ну вот для малышей, если вы сделки все сложите то получите прибыль от количества сделок ( оборот ). Смекайте уже не знаю — проще простого 
Кристина Трейдер, да, всё логично. Только количество не является целью. Количество -это производная от торговой ситуации. Были недели всего с двумя сделками. А было и 50 за неделю. Количество и качество сделок это иногда очень разные полюса. Иногда лучше вообще не совершать действий.
avatar
Леонид, ну так кто спорит, просто вы видие мало ситуаций, вот и все. Но если 1000 сделок сделали и депозит не удвоили, то зачем вы на бирже. Размер депозита не имеет значение, если вы на фьючерсах он у Вас в любом случае не большой. С большими деньгами тока в акции заход 
Кристина Трейдер, такое чувство, что я общаюсь с классиком трейдинга, написавшим десяток книг. Вы, просто, ради любопытства зайдите в стакан нефти следующего, а не текущего контракта и посчитайте суммы. Или газ. Ваша категоричность меня утомила. И не только меня. Если вы к каждому посту будете прикладывать стейтмент, то доверия и уважения будет больше.
avatar
Леонид, в классике нету этого — книгу покажите такую
Леонид, играйте пока играется
Кристина Трейдер, оборот для брокера и биржи. Но не для обычного мелкого спекулянта и, тем более, инвестора.
avatar
Леонид, инвестор он не зарабатывает, изначально не ставит цель заработать. Все равно что стакан пустой поставить и смотреть когда туда вода нападает. 
Кристина Трейдер, если бы такой цели не ставили, то и на биржу бы не шли. Открывали депозит. Там просто управление капиталом на нуле. Это есть. Да и само сопровождение позиции, как правило, тоже на нуле. Так мы изначально об этих людях не говорим.
avatar
Леонид, инвестор ни чем не управляет — это буратино. Погода хорошая он прыгает, погода плохая он плачет
Леонид, деньги делаются не на прогнозе!!!  
Кристина Трейдер, вообще не уловил связи. Возьмём ЛЧИ. Лучшие показатели по высокочастотной торговле. Лучшие! С количеством сделок больше 10 тыс. Возможно, если это попсовые фьючи, то там и есть прибыль. Если неликвид или акции -99% убыток. Комиссия всё убивает. И я говорю о лучших результатах. А вот ситуаций, когда 20-30 сделок и прибыльность выше 10% просто валом. Т.е. статистически искать в частотности прибыль затея плохая с самого начала.
avatar
Леонид, вы пишете глупость, на лчи торгуют с одного счета. Заработать на одном счете в принципе можно — но с большими просадками, а торговать надо хеджем и сложные конструкции, по типу опционов, как пишет вот мальчик тут
Кристина Трейдер, когда в трейдинге появилось слово «надо» да ещё «сложные конструкции». Все люди очень разные и подходы и ситуации тоже разные. Иногда купи и держи работает просто шикарно. Я понимаю, вы хотите оптимизировать систему и найти универсальный подход для стабильного заработка на любом рынке. Затея осуществима, но только с динамической торговой системой. Статичная такому качеству отвечать не будет никогда! Однако вы пытаетесь найти ключик и, как миллионы, потерпите фиаско. Либо динамика, либо статика, но стабильность только сниться.
avatar
Леонид, у Вас прибыль на счет падает от того что вы деньги положили на брокерский счет или от операций на бирже? (оборот)
Кристина Трейдер, Я не получаю вознаграждений. Торговля фьючи. Прибыль -это вариационная маржа и только.
avatar
Леонид, ну в общем как сольете все или сядете в затяжную просадку, так и начнете разбираться в рынках или не начнете. А тема тут про трейдинг, а не про то что на интуиции делать че попало что в голову пришло без четкой торговой системы
Леонид, я как раз торгую руками, а универсальный подход это алготрейдинг, который сливает тока так, работает топорно и поэтому их тока в лонги ставят обычно. Я писала уже про алго инвесторов, которые не обыгрывают даже простого инвестора, который просто держит и иногда шевелиться на бычьем рынке. А сейчас все упадет и все в попе будете
Пфффф у нас здесь Севан проводил этот эксперимент уже 300 сделок и все в ПЛЮС но по итогу МИНУС по счету

avatar
Байкал, судя по эквити, на падающий рынок попал, торговал в одну сторону… что есть не торговля ни разу
Байкал, А вы угадать хотите одной сделкой или пятью четкими — я поняла Вас. И потом больше ни когда на рынок — угу?
Кристина Трейдер, ты в любой сделке занимаешься  угадыванием просто повезло или нет, повезло тащишь позу нет стоп.
avatar
Байкал, ну вы же привели пример, человек сделал 300 сделок и слился, что это к чему? Торговал ли он или в лонг как инвестор стоял в надежде закрыться на 1% от каждой сделки при стопи в 10%
Кристина Трейдер, мартингейлом он занимался)))
avatar
Байкал, ну — а причем тут куча сделок с фикс риском?

1095 опционных контрактов в день со спредом 20 пунктов фьючерса на доллар/рубль, это 20190 рублей. С депозита в 2 миллиона рублей вполне реально, и это уже 1% в день (примерно 1000% в год)!
Неужели никто на смартлабе не умеет котировать опционы?
avatar
bozon, опционы торговать сложней, потому что они распадаются раньше чем что ли бо принесут на свою стоимость. Были бы адекватные цены на них, все бы ими торговали. Стоп по фьючерсу куда выгодней — покупки или продажи опциона
Кристина Трейдер, от распада купленный опцион спасает дельта-хедж. А что неадекватного в ценах опционов фьючерса Si видится лично Вам?
avatar
bozon, так я то же хедж делаю когда надо, просто с другого счета. Ну если опцион на РТС стоит 5000 рублей (это 5000 пунктов!) Я на фьючерсе захожу со стопом в 500 пунктов. Так сколько у меня попыток входа в рынок больше и где? Это притом, что опцион уже потрачено.
Кристина Трейдер, к примеру, в стакане квика на недельный опцион call «на деньгах» (т.е. со страйком около цены базового актива) у меня стоят (и переставляются по «улыбке») две котировки: купить и продать по 10 контрактов со спредом от теоретической цены 20 п. в каждую сторону. Кто-то забирает одну из моих заявок, что делает мой алгоритм? Он делает хеджирующие операции с базовым активом по дельте опциона, дальше дельта изменяется с изменением цены базового актива — он довыравнивает дельту, тем самым догоняя временной распад опциона.
Здесь от направления движения цены в первом приближении ничего не зависит, и алгоритм просто собирает спред по волатильности.
avatar
bozon, я ни чего не поняла. но то что я поняла, вы не умеете работать со стоп лосом, просто не понимаете где отмена сценария, поэтому торгуете опционы
Кристина Трейдер, почему? Угадывать волатильность интереснее угадывания цены, потому что волатильность далеко от своих средних значений не уходит, и позволяет достаточно долго усредняться.
avatar
bozon, уууу — так я могу и на фьючерсе усредняться долго, но потом потерять все — раз в 10 лет.  У нас рынок сейчас уже лет 10 во флете — будет выход и вы пойдете на выход, когда тренды начнутся, а они начнутся. 
Кристина Трейдер, усредняться по цене = продать опцион put. Усредняться по волатильности — торговать арбитраж модели к рынку волатильности. Если моя модель волатильности правильная, то даже если цены опционов по IV упадут в 0 (получу максимальный минус по веге на купленную волатильность), я планомерно буду возвращать потери Правильным дельта-хеджем базового актива.
avatar
bozon, ну по итогу — много возни, проще делать 3 сделки по 0,25% на риск и все. И торговать час или два в день. По итогу имеем то же самое
Кристина Трейдер, так и я не вручную 1000 сделок в день прогонять планирую:))
Вкалывают роботы, а не человек!
avatar
bozon, мне нужно сделать 3 сделки всего — не важно какой будет результат. А Вам тока роботами конечно
bozon, 
получаем то же самое если стоп получить, а собирать по 1/4 от стопа
Кристина Трейдер, под Вашу стратегию нужно подбирать контр трендовый рынок, потому что трендовый будет регулярно бить по Вашим стопам, которые в 3-4 раза выше профита на сделку.
avatar
bozon, ну если входит случайно то да, но рынок не случаен, просто вы это не видите) А скальпер видит.

Кристина Трейдер, да что Вы говорите?))
Кстати, скальпить опционной позицией намного выгоднее, чем на линейном инструменте. Спросите Алексея Каленковича, где-нибудь в кулуарах конференций при случае.
В моменте: всегда в рынке, прибыль получашь — убыток нивелируется временным распадом. Но всё в итоге зависит от маркетной улыбки.
avatar
bozon, если робот есть, а его еще надо написать, это кому то рассказать как заработать, это все равно что бизнес подарить. А руками такое не работает 
Кристина Трейдер, ну как бы не боги горшки лепят, прогаммировать тоже учатся!
avatar
bozon, ууу так я в лет 40 тока начну зарабатывать, а смысл? Все богатые трейдеры сделали себе депо руками и не парились
Кристина Трейдер, TS-lab вроде бы значительно упращает жизнь опционщика. Нужно только понимать, что делает алгоритм. Ну, грубо говоря, нужно правильно подобрать размер направленной дельты относительно 'залокированной' веги (т.е. не совокупная вега, а наименьшая из купленной и проданной).
avatar
bozon, опционы на рф рынке не ликвид, даже на чикаге Линда Рашки ушла из опционов во фьючи, потом порог входа высокий — надо все просчитать, что куда сложней чем графически увидеть отмену сценария патерна
Кристина Трейдер, недельки Si ликвидные вполне.
avatar
bozon, ну волатильность она нестабильная. Люди 10 лет зарабатывают, привыкают, потом все спускают. Надо изначально не упираться в математические рамки грубые — типа АТР я так считаю. 
Кристина Трейдер, так для этого и нужна математическая модель волатильности. Она объясняет, с какой скоростью волатильность растёт/падает, на какой цене базового актива это всё происходит. Да, рынок нестационарен, и нет идеальной модели рыночной нестационарности. Но в моменте правильных стационарных моделей несколько.
avatar
bozon, ну мне такую модель ни когда не придумать, я слишком тупая и мне достаточно того что я научилась торговать 
Кристина Трейдер, математически сложно описать происходящие на рынке процессы, но в итоге всё сводится к стандартным операциям купи/продай. А математическое описание необходимо исключительно для алгоритмизации, отвык я уже руками работать:))
avatar
bozon, мне это напоминает замки на форексе, когда мой брат торговал Ну собственно я то же замки умею делать, что бы без риска перенести допустим через выходные Но для этого надо несколько счетов
Кристина Трейдер, не пойму, зачем несколько счетов? Это как минимум сокращает Ваши финансовые возможности в 2 раза. Эмоционально Вам удобнее настроиться на торговлю, когда у Вас открыта любая позиция, и всё!
По себе знаю, что на эмоциях далеко не уедешь, однажды рынок сломает Вашу личность, и у Вас начнётся планомерное погружение на социальное дно. Невозможно всё время быть на гребне волны. Потому и отходят люди от ручной торговли к алгоритмической.
avatar
bozon, сказки — алготрейдеры все сливают как и инвесторы. Тока руками можно стабильно заработать. Много счетов потому что хедж как и на опционах делается 
Кристина Трейдер, Вы ошибаетесь, нет никакой разницы, с какого счёта Вы будете открывать/закрывать Вашу совокупную позицию.
avatar
bozon, ? ну вот позиции кроются разом сразу внутри дня и все, по совокупной прибыли на нескольких счетах. Управлять позициями на одном инструменте с нескольких счетов намного удобнее. Я не торгую кучу инструментов, максимум это 4. А по факту чаще 2.  
Кристина Трейдер,… опционы отличаются от фьючерсов своей мнимой непрерывностью (гармоничностью), а все перекосы выражаются через сдвиги «улыбки» подразумеваемой волатильности.
avatar
bozon, не вижу разницы, опцион это фьючерс будущий который еще и обесценивается как на форексе отрицательные сфопы. Если бы на все деньги заходили, то могли бы обыграть фьючерс по доходности, а вы тока страхуетесь и собираете стока же сколько и скальпер собирает на риске внутри дня и то не собираете стока, я уверена. Опционы не ликвид на рф. 
bozon, у меня в тусовке скальперы которые зарабатывают больше чем 100% в год, а вот алготрейдеров я таких не знаю. Тока сказки слышу, потому что робота топорного можно тока написать. 
Кристина Трейдер, куда уж проще и топорнее покупать дёшево, продавать дорого.
avatar
bozon, ну вот так и сливают алго трейдеры — топором, поэтому у них стратегии тока в лонг, надеются что рынок растущий вечно — ахахахахахах
Кристина Трейдер, ну да:))
avatar
bozon, вот тока рынок уже упадет и может сегодня — но ни кто еще не чухнул Собирали по 5% и застряли в инвесторы — алготрейдинг в россии
bozon, 
трейдинг это покер — вот одно и то же, тока МО тут проще накрутить — не надо по 2000 игр играть что бы удвоить депозит, достаточно в половину меньше. А когда положительная дисперсия там еще куда интересней, ну и отрицательная есть — тут уже повезло не повезло Чем короче тейк тем меньше риск надо делать на сделку и тем более рваная буде эквити, но суть такая же в итоге — 45% рост депо. 
Кристина Трейдер, всё зависит от рынка.
avatar
bozon, вот как раз не зависит, это математика простая



bozon, 85% винрейт надо уметь делать и все 
bozon, Волатильность я то же как раз на большом стопе собираю, но так же захожу и на короткий стоп, все по сигналам
bozon, 
это сделки со случайным входом. Математический расчет волатильности на стоп, и уже есть МО положительное, а если добавить не случайный вход 
bozon, ну вот Вы сами сказали, что рынок имеет ограничение по ходу. Тот человек который меня учил, как раз и торгует без стопов, но с четырех счетов. Бывает прострелы он сказал, но очень редко — торгует СИ и Евро.  Валюта не трендовый инструмент и не имеет фундамента как акции, поэтому что наверх что вниз — шанс 50/50
Кристина Трейдер, не вегда. Можно месяц просидеть в тренде без единой коррекции, а потом ещё месяц в противоположном тренде.
avatar
bozon, Это не тренд — это флэт на больших таймах — пила Но я знаю что в 2008 и 2009 люди там делали деньги и думали себя гениями
Кристина Трейдер, Не палите грааль 
Медленный Торопыжка, так грааль еще исполнить надо — а это уже как серфить
bozon, к тому же вы работаете с отрицательным МО. Т.е. риск остаться не в деньгах он существует у опциона — угу. 
Кристина Трейдер, нет такого риска. Купил 2 call ATM + продал 1 fut, дельта =0.
avatar
bozon, так не бывает — риск он есть всегда
Кристина Трейдер, мой риск — изменение подразумеваемой волатильности опциона в негативную для меня сторону. Этот риск контролируется и нивелируется моей Правильной моделью волатильности.
avatar
bozon, правильно — это угадал и не угадал. пока везет — потом у Вас слив будет, опционный, все на волоске — перекрытиями держится
Кристина Трейдер, это математика.
avatar
bozon, риск — это трендовость для Вас
Кристина Трейдер, нет. Трендовость быстрее приносит мне мой спред независимо от позиции.
avatar
bozon, это слишком сложно, надо быть математиком, а я девочка — мне ближе графика 
Кристина Трейдер, я заметил:))
(*=*)
avatar
bozon, так я то то же не угадываю на фьючерсе — но получаю то же самое, при меньшем риске. Стоимость пунка одинакова, а риск у Вас весь депо, а у меня стоп лос — риск!
Кристина Трейдер, я маркет-мейкер, я ничего не угадываю — я собираю спреды и объёмы. Моя прибыль с моего оборота!
avatar
bozon, ну так и у меня с оборота, а не с прогноза. О том и пост
bozon, в опционах что МО накрутить надо много сделок делать, намного больше чем на фьючерсах. Это то же самое что в покере МО тока на дистанции в 2000 игр начинает работать
Кристина Трейдер, эта дистанция набирается через дельта-хедж, к примеру, раз в 15 минут (56-96 операций в день).
avatar
bozon, 5000 делим на 500 — это 10 сделок!!! А опцион — одна сделка. И где тут профит с опциона? 
Кристина Трейдер, отчасти профит с купленного опциона приходит с дельта-хеджем от операций с базовым активом.
avatar
Кристина Трейдер,… ну и для проданного — с временным распадом опциона.
avatar
Ничего не понятно, но очень интересно. =) как положительное МО на фьючах сделать, подскажите плиз и я пойду тестить
avatar
supermariobros, я уже писала об этом в блоге. 

не всё так просто ...


===

теги блога Честный Трейдер

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн