Блог им. YaroslavBerezin
Это небольшой лайфхак, как получить бесплатный бычий колл спред или медвежий пут спред (в зависимости от направления). Стратегия является направленной.
Буду брать в качестве примера БА Si-12.23
Все цифры взяты в качестве примера, расчёты могут быть незначительно ошибочными. Также цифры округляю, так проще воспринимать.
Покупаю колл 93000 к 21.12 за 500 рублей
Продаю колл 92000 к 07.12 за 300 рублей
Модель диагонального спреда выглядит так:
Если цена выше 92000 к 07.12, то роллирую на 21.12, закрываю шорт 92000 колла к 07.12 с убытком в 1100-300=800 рублей, продаю 94000 колл за 1300 к 21.12
Итог: 1300-800=500 рублей премия, получается бесплатная позиция по бычьему колл спреду
Максимальный профит: 1000 рублей; максимальный убыток: 0 рублей.
Есть ещё сценарий, когда цена не будет выше 92000 к 07.12, тогда продаём колл к 21.12, находящийся на безопасном расстоянии от центрального страйка. По мере приближения цены к вашему проданному коллу роллируем позицию.
Что думаете по поводу данной стратегии? Какие плюсы и минусы по вашему мнению?
А БА в моменте 90000.
IV на 7.12 и 21.12 мы не знаем.
Поэтому все расчеты чисто теоретические.
Возможно, в разных калькуляторах цифры буду отличаться.
что такое «безопасное расстояние от центрального страйка» науке неведомо.
а так при активном управлении все возможно.
на практике вы тестили эту стратегию?
Stanis, даже если цена резко взлетит вверх, то у нас есть вариационная маржа от купленного 93000 колла. В этот момент можно закрывать шорт 92000 колла, фиксировать убыток и продавать 94000 колл, фиксируя прибыль.
Вы лично для себя какую стратегию считаете наиболее безопасной и прибыльной?)
«Вы лично для себя какую стратегию считаете наиболее безопасной и прибыльной?)»
кэрри-трейд с доходностью от 10 до 100% из разных разных составляющих — спот, фьючи, опционы.
Это большой ФАК!
кнопка «вот иф » и выбираете дату, зеленым прорисуется.
Все такие почти и подобные у меня закрылись в убыток, а роллирование его увеличивало, Т Е С ТОЙ СТОРОНЫ НЕ ЛОХИ.
не могу дискутировать, но практика отличается от теории, и то что не должно — есть…
это шахматы, чтобы выиграть надо делать хорошие ходы, а не ходы из учебника.
ДС это отличный спрэд в принципе.
Но в таком виде рискованный.
На практике протестируйте сами и опишите весь процесс.
Тогда будет больше пользы и меньше критики.