Сочетание объемного анализа с фигурой графического анализа «Канал»

 Всем привет! Друзья, как известно, графический и объемный методы технического анализа тесно связаны. В подтверждение этого хочу поделиться с вами наблюдениями, которые мне помогают в торговле. Уверен, такие знания будут полезны. Посвятить этой теме хочу серию статей. Подписывайтесь и следите за моим блогом. 

Понятно, что технический анализ давным-давно классифицировал все графические ценовые модели, и эти модели хорошо визуализируют психологическое состояние участников рынка. То есть прежде всего технический анализ указывает, какие настроения — бычьи или медвежьи — преобладают на текущий момент. Но в то время, когда технический анализ создавался, внимание показателям объема уделялось очень мало. И это неудивительно, ведь тогда не было развитых интернет и IT-ресурсов. Данные объема можно было получить только в конце торговой сессии. Теперь объем показывается онлайн буквально до тикового изменения и можно отчетливо видеть активность по объемам.

Поэтому сегодня можно брать вдвое больше информации из транслируемых биржей рыночных данных: учитывать и графический, и объемный анализ, и их совокупность.

В графическом и объемном анализе разные модели со своими нюансами. С одной стороны, фигуры и индикаторы технического анализа показывают психологическое давление покупателей или продавцов. С другой стороны, объемный анализ указывает на количественное значение их интересов к определенным ценовым диапазонам. И когда эти два метода теханализа подтверждают сигналы друг друга, мы получаем убедительный прогноз динамики ценового графика.

Связь  объемного и графического методов технического анализа можно  показать на примере сочетания вертикального объемного анализа с линейным инструментом технического анализа «Канал» (Channel).

Сначала об основных понятиях. Расскажу и покажу на примере терминала PRO Go Invest, на котором сейчас торгую. 

Вертикальный объемный анализ показывает количество проторгованных контрактов за каждый таймфрейм. В терминале PRO Go Invest это индикатор Volume Chart. Располагается в цоколе ценового графика в виде гистограммы, где наиболее высокие столбики говорят об объемах, превышающих предыдущие. Так Volume Chart позволяет определить активность изменения цены в определенный момент времени.

 «Канал» — это равноудаленный ценовой канал, который строится на линии пиков и линии спадов. Построить его в терминале PRO Go Invest можно с помощью инструмента Channel. Отмечаем на ценовом графике две ближайшие точки локального экстремума одной стороны, прорисовывается первая линия канала, и тянем вторую линию к противоположной точке локального экстремума. Получаем так называемую графическую фигуру «Channel», где пунктирная линия — середина канала, а по бокам — линия пиков и линия спадов, или по-другому линии сопротивления и поддержки, соответственно.

Рассмотрим, как работает фигура Channel с точки зрения исключительно графического анализа. Если перед нами восходящий канал, как на рисунке, важно провести линию пиков и линию спада. Для этого на линии спада нужно отметить основу трендового канала: на рисунке это точки 1 и 2 — две локальные low-точки. Затем относительно противоположной точки 3 прочерчивается параллельная линия пиков. Для трейдеров, которые смотрят только на показатели графического анализа, уже достаточно информации для входа в позицию и выхода из нее в точках, достигших линию пиков/спадов.

Кроме того, канал подает еще два важных сигнала. Первый, когда тренд идет вверх и пробивается линия пиков: значит, идет ускорение тренда. А у ускорения тренда очень быстро заканчивается импульс. Если это продажи, то у них импульс немножко больше, и как правило, это паника. Второй сигнал канала, когда новый пик не достигает верхней линии канала — это первый сигнал смены тенденции. Здесь обязательно нужно следить за ситуацией у уровня поддержки, удержит она или нет. В большинстве случаев, когда новый пик не достигает уровня сопротивления, это говорит о смене тенденции. Вот самые основные моменты, которые дает графический анализ с помощью инструмента «Канал».

Используя трендовый канал, мы получим приблизительные точки, где может быть коррекционное движение, есть направление тенденции и возможные ее смены. То есть если пробивается нижняя линия этого канала, то, возможно, идет смена тенденции на противоположную. При прорыве верхней — наоборот, идет ускорение тренда, но обычно это быстро заканчивается, или потом начинается консолидация. Канальный инструмент можно применять на любом таймфрейме, как внутри дня, так на больших промежутках времени, и даже на тиковых графиках, что очень полезно для коротких сделок.

Итак, оперируя только сигналами графической фигуры «Канал», имея в точке 2 или 3 позицию, мы получим  примерные уровни, где возможна фиксация прибыли и где эта позиция может закончиться при смене тенденции.

Теперь рассмотрим тот же самый трендовый канал с точки зрения вертикального объемного анализа. Здесь к данным графического анализа добавляются несколько важных факторов. Самое главное, если канал восходящий, то при росте котировки в этом канале непременно должен расти и объем сделок. А при снижении или при коррекционном моменте внутри канала объем сделок, наоборот, должен снижаться. Это важные признаки, подтверждающие восходящий тренд.

Так, на рисунке видно, что в подтверждение восходящей динамики после точки 2 рост котировки сопровождается увеличением объемов. А при снижении котировки объем начинает уменьшаться.

Обратная ситуация должна быть при нисходящем канале. Объемы сделок растут на снижении рынка и уменьшаются на повышении.

Эти сигналы объемного анализа нужно всегда отслеживать при движении по каналу. Это вспомогательные инструменты, позволяющие определить, на правильном ли мы пути.

Что касается точки, где котировка не достигает линии сопротивления, там особенно крупных объемов сделок быть не должно, тренд снижается, объемы в большей части тоже снижаются. А при прорыве линии поддержки объем сделок должен увеличиться. Во-первых, начнут срабатывать стоп-ордера, во-вторых, и с точки зрения графического анализа, и с точки зрения объемного анализа, начнут открываться сделки уже на продажу. Это первый признак того, что котировка вышла из восходящего тренда и будет смена тенденции или как минимум коррекционное движение.

Так, совмещая объемный анализ непосредственно с фигурой «Канал», получаем вдвойне убедительные сигналы, подтверждающие тенденцию.

Рассмотрим пример:

Тикер RIU3. Как видно в примере, наиболее безопасным входом в позицию является объемное пробитие линии сопротивления канала по цене 106800. Стоп лучше выставить чуть выше максимума дня 05.09.2023 по цене 107300 или 107500 в зависимости от вашего риск профиля. Основная цель — снижение цены до уровня точки 1 сформированного канала. Рекомендую первую часть позиции закрыть в тот же день в конце сессии. Вторую — в конце недели, так как, если тренд сформировался в начале недели, то по статистике вероятнее всего сохранится до ее конца. А основную часть позиции рекомендую закрыть по цене на уровне той самой точки 1.

В следующих статьях могу рассмотреть, как с помощью кластерного анализа зайти в покупку в точке 2 и в продажу точке 3. Если пост наберет 50 💌.