похоже у КРЫСа самая эффективная Стратегия......

wistopus, ну типа эквити с привязкой ко времени и с картинкой торгуемого актива… чтоб было видно где коррелирует а где нет… таблицу нескольких сделок… и итоговую таблицу с результатами...

у тя там явно будут ошибки ну например торговля на открытии внутри гэпа… или еще какая хрень… т.е просто для начала посмотри время сделок… потом проверь на однобарные и двубарные сделки… их должно быть крайне мало либо не быть вообще… обычно торговля на открытии это баг в механике рынка… а однобарная сделка — баг в тестирвщике...

затем смотришь среднюю сделку… чтоб торговля отбивала комисс и проскальзывание...
потом тестишь на фиксированной сумме… и оценивешь дродаун

wistopus, на смаом деле это можно учесть просто запретив торговлю на первой свече дня

wistopus, добрый
верно, почти всё

работаем позиционно, только по S&P, но
подход мальчика, покоя не даёт, ибо
это то малое, что мы пока не проверили
он, в хорошем смысле, “подбешивает”, и
ближе к весне, возьмёмся плотно
за его подход

в части таймфреймов, тестили всё
от, уровня прошлого контракта
до, не классических аля M100, и
локально-проторгованных 
объёма / дельт / скоплений ордеров
внутри дня, на S1-M1

итогом
от величины проделанной работы, пода@eли, но
устраивающую нас вероятность, для
работы на отбой / пробой — не выявили
благо, что
хороший, глубокий анализ объёмов
а именно, горизонтального
дал свои плоды, приличные))))

всё, сказанное выше, применимо
исключительно, для фьючерса S&P
разумеется, другие контракты
дадут другие вероятности, но
желание торговать, что-то большее / другое
к счастью, уже прошло))))