SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
dr-mart
ЦБ предупредил о рисках наращивания кредитных плечей и навеса со стороны переезжающих в Россию компаний
- 11 декабря 2023, 19:28
- |
- Тимофей Мартынов
Только добрался до обзора фин.рынков от ЦБ за ноябрь.
👉физики купили валюты в ноябре ytd до 163 млрд
👉Минфин привлек ОФЗ 65% от плана = 324 млрд
👉93,5% ОФЗ купили ПД в отличие от прошлых месяцев когда тарили флоатеры
👉рынок корп бондов = 22,3 трлн
👉флоатеров = 5,1 трлн
👉Банк России обращает внимание инвесторов на необходимость учитывать риски при инвестировании в акции и депозитарные расписки квазироссийских компаний
👉Нерезы друж продали акций на 22 млрд в ноябре (против 10,9 млрд в октябре)
👉НФО довер. управление продажи -14,7 млрд руб
👉Физлица купили 12,6 млрд руб, НФО за свои средства +14% млрд (например байбэки)
👉Хочу обратить внимание что физики покупают рынок каждый месяц в течение 12 мес
👉Также, хочу обратить внимание, что начиная с июля на рынке появились продажи нерезов, которые стабильно высокие
👉Доля физиков в торгах сократилась с 80% до 77% в ноябре
Суммарные покупки физиков составили +183 млрд руб за 12 месяцев:
👉Объем плечей составляет 3% клиентских активов
👉«Розничные инвесторы для покупки акций используют заемные средства в существенных объемах»
👉Суммарный объем РЕПО (плечей) у физиков составляет 105 млрд руб (правда часть из них могут быть шортами)
👉Покупки физиков май-октябрь = +105 млрд
👉Рост плечей май-октябрь = +37 млрд
👉Рост предложения редомицилята может привести к падению цен акций на Мосбирже
👉Объем «квазироса» составляет 5 трлн руб, в российском контуре их всего на 1 трлн руб
👉80% в иностранном контуре, и перевод их сюда может обрушить акции
👉Объем торгов на внебиржевом рынке этими бумагами сопоставим с оборотами на биржевом рынке
👉ЦБ предупреждает: учитывайте риски при инвестировании в «квазиросы» (Яндексы, Тиньковы, Русагры и т.п.)
👉Банк России предупредил, что может использовать ограничения на продажу таких акций если будет риск для фин.стабильности
👉В прошлом Банк России уже вводил ограничения на продажу расконвертированных депоз.расписок
👉Объем < 0,2% от общего объема в течение дня (то есть всю позу можно закрыть только через 2 года) если недружественный
👉Объем < 5% в день от объема если куплены у дружественных
👉физики купили валюты в ноябре ytd до 163 млрд
👉Минфин привлек ОФЗ 65% от плана = 324 млрд
👉93,5% ОФЗ купили ПД в отличие от прошлых месяцев когда тарили флоатеры
👉рынок корп бондов = 22,3 трлн
👉флоатеров = 5,1 трлн
👉Банк России обращает внимание инвесторов на необходимость учитывать риски при инвестировании в акции и депозитарные расписки квазироссийских компаний
👉Нерезы друж продали акций на 22 млрд в ноябре (против 10,9 млрд в октябре)
👉НФО довер. управление продажи -14,7 млрд руб
👉Физлица купили 12,6 млрд руб, НФО за свои средства +14% млрд (например байбэки)
👉Хочу обратить внимание что физики покупают рынок каждый месяц в течение 12 мес
👉Также, хочу обратить внимание, что начиная с июля на рынке появились продажи нерезов, которые стабильно высокие
👉Доля физиков в торгах сократилась с 80% до 77% в ноябре
Суммарные покупки физиков составили +183 млрд руб за 12 месяцев:
👉Объем плечей составляет 3% клиентских активов
👉«Розничные инвесторы для покупки акций используют заемные средства в существенных объемах»
👉Суммарный объем РЕПО (плечей) у физиков составляет 105 млрд руб (правда часть из них могут быть шортами)
👉Покупки физиков май-октябрь = +105 млрд
👉Рост плечей май-октябрь = +37 млрд
👉Рост предложения редомицилята может привести к падению цен акций на Мосбирже
👉Объем «квазироса» составляет 5 трлн руб, в российском контуре их всего на 1 трлн руб
👉80% в иностранном контуре, и перевод их сюда может обрушить акции
👉Объем торгов на внебиржевом рынке этими бумагами сопоставим с оборотами на биржевом рынке
👉ЦБ предупреждает: учитывайте риски при инвестировании в «квазиросы» (Яндексы, Тиньковы, Русагры и т.п.)
👉Банк России предупредил, что может использовать ограничения на продажу таких акций если будет риск для фин.стабильности
👉В прошлом Банк России уже вводил ограничения на продажу расконвертированных депоз.расписок
👉Объем < 0,2% от общего объема в течение дня (то есть всю позу можно закрыть только через 2 года) если недружественный
👉Объем < 5% в день от объема если куплены у дружественных
теги блога Тимофей Мартынов
- FAQ
- forex
- IMOEX
- IPO
- NYSE
- QE
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- smart-lab
- smartlabonline
- tradingview
- акции
- антикризис
- банки
- бизнес
- брокеры
- вебинар
- видео
- вопрос
- встреча smart-lab
- ВТБ
- Газпром
- Греция
- дивиденды
- доллар рубль
- ЕЦБ
- золото
- инвестиции
- Индекс МБ
- Инфляция
- Китай
- книга
- Книги
- комментарий
- комментарий по рынку
- конференция смартлаба
- конференция трейдеров
- кризис
- криптовалюта
- Лукойл
- ЛЧИ
- Магнит
- Максим Орловский
- ММВБ
- мобильный пост
- мозговик
- Московская биржа
- недвижимость
- Нефть
- нищетрейдинг
- Новости
- обзор рынка
- облигации
- объявление
- опрос
- опционная конференция
- опционы
- отчетность
- отчеты МСФО
- Причины падения акций
- прогноз
- психология
- Путин
- работа над ошибками
- рассылка
- реакция рынка
- рецензия
- рецензия на книгу
- роснефть
- Россия
- рубль
- Русагро
- рынок
- санкции
- Сбербанк
- смартлаб
- смартлаб конкурс
- смартлаб премиум
- статистика
- стратегия
- страшилка
- сша
- технический анализ
- Тимофей Мартынов
- торговые роботы
- трейдинг
- Украина
- Уоррен Баффет
- уровень
- философия
- форекс
- ФРС
- фундаментальный анализ
- фьючерс mix
- фьючерс на индекс РТС
- фьючерс ртс
- экономика
- экономика США
- Яндекс
а хорошо все-таки у нас ЦБ занимается привлечением инвесторов то в экономику ;))) — прямо все действия так и направлены чтобы инвесторов стало больше и больше ;)
пс. но при этом ЦБ костьми ложится, но требует чтобы вывод бабок за рубеж для «зарубежных инвесторов» ни в коем-случае не осложнялся то ;) вот и гадай — то ли там работают полные неадекваты, то ли… ?
Simpson, вот потому то и надо вкладывать в основном в качественные дививдендные компании — с ними вообще пофиг работает биржа или нет!
Кстати продать акции, если что вдруг можно и на внебиржевом рынке...
Но все же лучше выбирать такие, которые потом продавать не захочется...
К примеру то же Лукойл купленный в 2001 году по 256 рублей скоро выплатит 447, при том что он сам стоит около 7000 а с 2001 года выплатил дивами более 4000 рублей...
Simpson, я сам работаю в одной компании, о которой мог бы сказать примерно то же...
Но эмоции тут не помощник — инвесторам нужно руководствоваться цифрами, и вот по части цифр (отчетность есть на порталах раскрытия, если что) могу сказать что по цифрам отчетов дела идут отлично, хотя на деле они идут еще лучше, но это уже инсайд, так что насколько они лучше озвучивать не буду...
А вообще стоит всегда руководствоваться еще вот этим:
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/reiting-kompanii-po-proizvoditel-nosti-truda-sotrudnikov
Как видите Лукойл тут явно не на последних местах...
Кстати, заметили на каком месте ЭнелРоссия?
Сейчас она стоит ну очень дешево, но стоит учесть, что менеджмент там поменялся и эффективность начала расти...
Само собой это не является ИИР, я и сам ее не докупаю, но и не продаю, бизнес таки выстоял и есть шансы на развитие и рост...
А учитывая то что мажоритарий у них Лукой, можно резонно ожидать что они могут начать снова выплачивать дивиденды...
Simpson, стоит помнить о рисках и не вкладывать на долгосрок слишком много в компании которые все еще находятся в шаткой ситуации...
В идеале взять на падении благо ситуация способствует (Энел не так давно взлетал до 0,85, но потом упал) а когда подрастет частично зафиксить прибыль выйдя в ноль по затратам...
При следующем падении можно повторить, тем самым нарастив позицию… и так несколько раз...
Тогда любая просадка на долгосроке будет непринципиальна — акции уже окупили себя...
В общем самое важное для долгосрочного инвестора — отсуствие лишнего нервяка, мы ж не трейдеры, мы тут надолго, так что нервы надо беречь...