Торгую в брокере Сбербанка.
Купил опцион vb002250bx3. Это опцион на поставочный фьючерс vtbr-12.23. Акции ВТБ.
У фьючерса лот 100 000. Сколькоакций поставят в день экспирации, 100 000 акций или 100 000 лотов?
Crogall, до экспирации ещё 9 дней. Скорее всего так и сделаю — продам опцион себе в убыток. Уж слишком много пугают в интернете поставочными фьючерсами.
MolodoyInvestor, не спрашивай никого. Они не знают. Я звонил, спрашивал. Механизм не отработан. Будут ценовые сюрпризы. Хочешь точно знать. Оставь 1 опцион — и уйди с ним на поставку. Остальные сам переклади или закрой и купи акций. А то тебе их менеджеры до 17 устроят такой закуп, вовек не забудешь.
MolodoyInvestor, фьючерсы были изначально. Я не знаю, Думаю сами они не поставят. Попробуйте, что такого, нам расскажите и заодно зачем это вам, едва ли от них что то выгадаешь таким не традиционным способом
MolodoyInvestor, по коду опциона у тебя куплен пут это значит вынудят тебя поставить акции. Твои акции против денег контрагента. Если ты хотел получить акции тебе был нужен кол опцион купленный. Либо проданный пут. Количество акций будет на сумму 2250 рублей (значение страйк). Это вроде 10 лотов акций ВТБ
Точно не помню, я сейчас с телефона пишу сложно глянуть
Simpson, по опционам поставляют фьючерсы. А уже фьючерсы либо расчетные либо поставочные. Хотя сбер хз, может психанет и все фьючерсы поставочными сделает))
Я только в открывашке с опционами работал, у них всё отлично происходит и поставки и расчеты
Himmel, у меня псб, там есть опционы. Вроде тоже нормально, только не запутаться когда фьюч поставляют а когда гасится. А то забываешь а там сразу вся картина другая и с го и ТД.
Himmel, а у меня это в голове так и не уложилось. Но опционами пользуюсь, да, обычно стараюсь с продажи начинать, Там сразу уровни какие то получаются, осмысленность, фьючем покрываешь как то веселее и поумнее само идёт, и го не такое страшное рисуется
Simpson, да я не пишу статей, сам себе приятный торгую иногда))
В опционах всё достаточно просто на самом деле. Понять для себя за что отвечает кол пут и что будет при лонге и шорте каждого из них.
Himmel, то есть надо купить 10 лотов, а потом их спишут? Я думал на счету просто появится минус 10 лотов. Самый главный вопрос 100 000 это акций или лотов. Вот в чём вся интрига.
MolodoyInvestor, смотря как брокер сбер отработает. Даже не знал что у него выход на опционы есть)
По логике даст шорт фьючерса на поставке, потом фьючерс даст шорт акций на следующий день. Но это у нормального брокера повторюсь.
В принципе если устроит доход можно и не ждать поставку акций а просто откупить фьючерс с прибылью сразу после экспирации опциона (если ситуация не поменяется). Зачем лишние телодвижения с акциями
Himmel, тоже вариант. До экспирации опциона 9 дней, а фьючерса 10 дней. Скорее всего, так и сделаю. А есть ли смысл делать досрочное исполнение опциона? Или лучше дождаться поставки?
MolodoyInvestor, скажу честно я не помню какой тип на нашей бирже опционов, европейские или американские. Можно ли их досрочно исполнить
Я дожидался поставки и не парился.
Знаю одну штуку — биржа и брокер давят психологически на своего клиента. Они «рисуют» минус по позиции даже если она плюсовая(!). И будут держать этот рисованный минус почти до самой экспирации. Ну и соответственно вармаржу себе на это время заберут. После поставки нормально расчитают, отдадут вармаржу и прибыль по опциону.
Himmel, да, есть неразбериха. Теор. цена была 73, предлагали за 80. Купил один опцион за 80. Страйк 2250. Цена акции втб 0,022055, т.е. выходит что страйк это стоимость акции 0,022500. А вариационную маржу рассчитывают как цена покупки минус теоретическая цена.
Неправильно сравнил страйк и цену акции. Ведь базовый актив опциона это фьючерс, так что надо сравнивать страйк с ценой фьючерса.
вам бы на курсы… науфор какой или или те что готовят на квалифицированных участников возьмёте базовый и брокерский или управление активами и будет вам щастье а то так можно до седых седин сидеть в просадках изза неКопенгагена
Simpson, а если поставят, то 100 000 акций или лотов?
P.S. В мобильном приложении сбера надо пройти тест на срочные сделки, тогда появятся и фьючерсы и опционы.
В 1 фьючерсе 100.000 акций.
Опцион в деньги вошёл?
Сейчас глянул — вошёл. Спишут 100.000 акций за 2250 рублей .
А вот как сбер отработает хз. Имей на счету 100.000 акций во избежание всякой всячины)
Дополню ещё. Куплен пут значит дадут тебе шорт 1 фуча по цене 2250 пункта. И будут ещё одни сутки на принятие решения что с делать с этим фьючерсом.
В одном лоте втб 10 000 акций. Значит, если поставка пройдёт гладко, поставят 10 лотов акций втб на фондовый счёт?
Точно не помню, я сейчас с телефона пишу сложно глянуть
Я только в открывашке с опционами работал, у них всё отлично происходит и поставки и расчеты
В опционах всё достаточно просто на самом деле. Понять для себя за что отвечает кол пут и что будет при лонге и шорте каждого из них.
100.000 акций на сумму 2250 рублей. В спецификации всё написано
А ну да. Это ж тиков. Понабирают студентов которые еле шарят в теме
www.moex.com/ru/contract.aspx?code=VBZ3
Вот нормальный источник
По логике даст шорт фьючерса на поставке, потом фьючерс даст шорт акций на следующий день. Но это у нормального брокера повторюсь.
В принципе если устроит доход можно и не ждать поставку акций а просто откупить фьючерс с прибылью сразу после экспирации опциона (если ситуация не поменяется). Зачем лишние телодвижения с акциями
Я дожидался поставки и не парился.
Знаю одну штуку — биржа и брокер давят психологически на своего клиента. Они «рисуют» минус по позиции даже если она плюсовая(!). И будут держать этот рисованный минус почти до самой экспирации. Ну и соответственно вармаржу себе на это время заберут. После поставки нормально расчитают, отдадут вармаржу и прибыль по опциону.
Неправильно сравнил страйк и цену акции. Ведь базовый актив опциона это фьючерс, так что надо сравнивать страйк с ценой фьючерса.