SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Robotorgovez
Статистическая устойчивость стратегии
- 16 января 2013, 16:06
- |
Какая из стратегий лучше?
Пока я не имею точного ответа на этот вопрос — пытаюсь найти статистически лучший критерий оптимизации стратегии.
Их существует очень много, а нужно выбрать тот, который получает не только прибыльную, но и устойчивую эквити.
Для этого:
НО:
Мучает теоретический вопрос об определении того, является ли стратегия статистически устойчивой или нет.
Есть случайная величина(СВ) — цена, с практически нормальной (гауссовской) плотностью распределения. Эта СВ статистически устойчива, с мат ожиданием близким к +0.
Плотность распределения может изменяться в зависимости от рыночной волатильности.
Есть стратегия — функция, которая преобразует одну СВ (цену) в другую СВ (эквити). Мат ожидание последней плюсовое, но так же может меняться в зависимости от изменения функции плотности исходной СВ (волатильности).
Вопрос аудитории: как определить, что эквити является статистически устойчивой? Возможно ли это вообще?
Пока я не имею точного ответа на этот вопрос — пытаюсь найти статистически лучший критерий оптимизации стратегии.
Их существует очень много, а нужно выбрать тот, который получает не только прибыльную, но и устойчивую эквити.
Для этого:
- на оптимизационных(исторических) данных стратегия совершает 4500 сделок — получаю эквити
- беру следущую часть истории и проверяю полученную стратегию — в моем случаем это ещё 675 сделок
- анализирую результат использования критерия оптимизации
НО:
Мучает теоретический вопрос об определении того, является ли стратегия статистически устойчивой или нет.
Есть случайная величина(СВ) — цена, с практически нормальной (гауссовской) плотностью распределения. Эта СВ статистически устойчива, с мат ожиданием близким к +0.
Плотность распределения может изменяться в зависимости от рыночной волатильности.
Есть стратегия — функция, которая преобразует одну СВ (цену) в другую СВ (эквити). Мат ожидание последней плюсовое, но так же может меняться в зависимости от изменения функции плотности исходной СВ (волатильности).
Вопрос аудитории: как определить, что эквити является статистически устойчивой? Возможно ли это вообще?
теги блога Sergey F
- binance
- бабочка
- бэквордация
- Ванга
- всем пока
- вью
- Газпром
- глюки
- др
- задачка
- итоги месяца
- ишимоку
- комментарий по рынку
- криптовалюта
- лонг
- лонг fRTS
- лонг онли
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2013
- маркет дата
- метка
- опрос
- оффтоп
- падение
- пари
- Паха
- план
- прогноз
- прогноз 2013
- результат
- робот
- робот Рокки
- роботы
- Рокки
- РТС
- рынки
- сигнал
- Сигналы робота
- система
- смартлаб
- Спред на РИ
- стратегии
- стратегия
- торговля
- торговля нефтью на московской бирже
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговые стратегии
- уровень поддержки
- фРТС
- фьючерс ртс
- ФЬЮЧЕРСЫ
- халява
- шорт
Извините, очень занят. Отвечу завтра.
Ниже dude правильно заметил, что устойчивость системы может быть только относительно цен, на которых построена система.
Что делать? Как минимум разбить время на два пересекающихся участка и сравнить характеристики пары (эквити системы, цена) на этих двух участках. Естественно характеристики должны быть статистически близки.
Какие характеристики? Это трудный и не имеющий однозначного решения вопрос. Я сравниваю урезанное распределение частного, получающегося отношением эквити в день t+N к эквити в день t, деленным на отношение цены в день t+N на цену в день t. N выбирается так, что период включает в среднем 7-8 полных сделок.
Наткнули на мысль, что:
стратегия — постоянная функция преобразования, не влияющая на устойчивость. Соот-но можно предположить, что устойчивость эквити зависит от устойчивости исходной СВ — цены.
Если б было так, то существовал бы человек имеющий 80-90% всех денег мира, который наперед всегда знал движение цены.
Но ваша точка зрения имеет место быть.
1. Цена случайна.
2. Выигрыш или проигрыш случаен.
3. «человек имеющий 80-90% всех денег мира» или люди существуют. Некоторым Вы даже иногда звоните по телефону. Это представители индустрии: Организаторы торгов, брокера, и прочие паразиты.
В конечном итоги деньги всех Игроков ( и деньги локальных Победителей тоже ) перетекают в Отрасль и к ее представителям. Именно на эти деньги она существует.
4. Для Отрасли важно, чтобы цена была Случайна. Тогда выигрыши будут случайны. То плюс, то минус. Чтобы текущие Победители, тоже когда-нибудь серьезно «влетели».
5. Отрасль постоянно работает над тем, чтобы цена была Случайна.