Дополнение к "Секретам алготрейдинга"

Я ранее описывал краеугольный камень своего алгоритмического подхода. Это виртуальные сделки.

Виртуальные сделки
– это особый подход к торговле, когда вход на рынок происходит после определенного числа убыточных сделок, не совершённых в реальном времени.
Цель – понять, что негативный для стратегии рынок наступил и, главное, ЧАСТИЧНО ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ ПРОПУЩЕН.
Можно открывать реальные торги!

Почему это работает, объяснял в статье smart-lab.ru/blog/951136.php

А теперь – важное дополнение! На отдельный «секрет алготрейдинга» не тянет, поэтому оставлю здесь)

📍Виртуальная сделка должна иметь меньшую вероятность убытка, чем последующая реальная!

Допустим, по нашей системе тейк (ТП) больше стопа (СЛ) в 2 раза. Такой ТП к СЛ 2:1 – классика, сам так делаю. Вступаем мы после 4х убытков подряд, торгуем до первого профита. Имеем некий результат.

Этот результат станет лучше, если у виртуальной сделки снизить ТП и сделать равным СЛ. Получим 1:1. Так откуда улучшение? Ответ кроется в гипотезе «Рынок имеет память». Если цена четыре раза подряд не брала даже настолько короткий ТП – на пятую сделку (первую реальную) это станет неэффективностью, поведение цены заметят. И тогда рынок вновь станет эффективным, с большой вероятностью рванув навстречу нашему ТП – снова длинному 2:1.

Если виртуальная сделка имеет меньший шанс убытка, чем реальная – вероятность профита в последующей реальной возрастает.

В прошлой статье спорил об этом со здешними математиками, их аргументы мне крыть нечем, ибо сам в математических эмпиреях не бывал, не летал)) Но есть стратегия, второй год работающая в том числе по этой логике. Называется EDAN (мониторинг раз и два). Все месяцы в плюс закрывает и только изредка в ноль. Токиски нет. И нипочём ей боковик, сквизы и прочий негатив!)

Так что осторожно! У меня пруф))

📊 Мой копитрейдинг