Блог им. trader-journal

Мини-грааль

Меня всегда интересовали разные сезонные и статистические закономерности.

Считаю, что сезонные движения  лучше всего работают на сельскохозяйственных фьючерсах.

В прошлом году (тоже примерно в мае/апреле) я увидел некоторую аномалию или сезонность.

Короче… не буду писать много букв…

Суть системы — покупаем сахар в первый день июня в начале сессии, продаем в последний день  июля в конце сессии.

Цифры для анализа брал у Финама (помесячно).

Итого доходность с начала июня по конец июля по годам (без плеча):
2007      +10,0%
2008      +37,8%
2009      +17,7%
2010      +35,2%
2011      +26,8%
2012      +16,8%

До 2007 года не тестил.

Сам так делать не буду, т.к. у меня другая своя краткосрочная система, а лишних денег нет))))
    ★24
    34 комментария
    +2
    скока-то на варенье уйдет...((
    avatar
    Охлократ
    0
    Запросто может быть смена череды на пять-шесть подряд убытков по такой системе. Вот если б вы привели серию с 1917 года по 2012, где везде был бы плюс (или в 98-99% годах), то тогда уже и всерьёз бы стоило задуматься. Из теории статистики 6 выборок — это ничто.
    avatar
    Chrome DNA
    Там надо еще с фьюча7 на фьючь10 переносить позицию. А более поздний фьючь обычно дороже.
    avatar
    rudolf2012
    rudolf2012, В чем проблема, купите сразу 10 фьюч
    avatar
    AlexB
    AlexB, Попробуй сейчас купи. 10-ы фьючь по 12,55 а 7-ой 11,83.
    Всю потенциальную прибыль при покупки оставишь.
    avatar
    rudolf2012
    rudolf2012, могу по 12,50 продать если кому то надо
    avatar
    SHCHUTUSHCHA
    Может быть в 2008 -37%, а не +37%? Коррекция в 2008 началась 20 мая.
    avatar
    Fly -half
    Trader-journal, я понимаю… но для заметки, согласен, интересное наблюдение. Сила всё же грааля не в конкретных вот таких похожих найденных закономерностях (я как-то находил вроде супер-закономерность на какао, но спалилась она на где-то на 14 или 15 выборке, а потом пошла череда «минус-плюс»). Граали очень рядом лежат в области схем диверсификации по разным системам и арбитраже (но сам арбитраж я считаю уделом жутко трусливых трейдеров). Самое мощное — это когда вы придумали смесь систем с арбитражным механизмом перекрытия, но при этом не торгуя самим арбитражём. Вот это будет супер, как по результату за месяц, так и по постоянству получения таких результатов (но не на 100%, разумеется… на рынке нет и никогда ничего не будет на 100%).
    avatar
    Chrome DNA
    + за последнюю фразу она супер )
    avatar
    Соколов Сергей
    летом все варенье варят…
    avatar
    Профессор Преображенский
    Trader-journal, Да бывает. Сам переходил неоднократно, порой даже по более выгодной цене. Но последнии 2 раза не получалось.
    avatar
    rudolf2012
    Trader-journal, ГАФИК СЕЗОННОСТИ ПО САХАРУ не знаю как вставить скрин, по идее это откроется gyazo.com/150dcc358bcd5ecbbfa0142b837c3210

    Ты все правильно заметил, такая тенденция на самом деле есть и она довольно четко работает
    avatar
    Zuccer0
    gyazo.com/150dcc358bcd5ecbbfa0142b837c3210
    avatar
    Zuccer0
    zuccer0, график из будущего?
    avatar
    Atom
    Atom, это усредненное направление движения фъюча за 30 /15 и 5 лет, без учета цены, на основе растем или падаем
    avatar
    Zuccer0
    Сам так делать не буду, т.к. у меня другая своя краткосрочная система

    Да, там еще вся фишка в рисках актива
    avatar
    cerenc
    Trader-journal, можно, скажи что ты хочешь сделать я скину
    avatar
    Zuccer0
    по сезонности самый популярный трейд- покупка золота в сентябре ;-)
    avatar
    R0land
    Trader-journal, это платный сервис, плачу 400 дол в год, на рубль нету, напиши в скайп скину тебе что прсил
    avatar
    Zuccer0
    gyazo.com/76279d6c477838ad44e9a1546f6025b5
    avatar
    Zuccer0

    полезные записи за 24 часа

    ★23 7 10 способов снизить налоги, которые я использую
    ★9 63 Ипотека, уменьшать сумму платежа или срок!?
    ★7 6 Рубль снова тонет, как и акции. Лучший подарок для инвесторов. Крипта, недвижка, дивиденды, облигации. Воскресный инвестдайджест
    ★6 9 Мой портфель акций на 15 декабря 2024
    ★6 24 Capitalism Lab... Наверное лучшая игра про построение бизнеса и торговлю на рынках...
    ★6 48 🧱 Больше 3 лет создаю Собственный Пенсионный Фонд
    ★5 22 Алгоритм и Правила от Илона Маска
    ★4 8 Какие компании РФ могут отказаться от выплаты дивидендов в 2025г
    ★4 19 ⭐️Котайджест 🐾: все ждут заседания ЦБ
    ★4 38 Разъяренные инвесторы пришли в телеграм канал Минфина
    +132 55 Как выглядят выходные многодетного отца?
    +102 38 Разъяренные инвесторы пришли в телеграм канал Минфина
    +95 231 Как себя чувствует реальный бизнес? Вам слово👍
    +73 55 Почему большинство покупает дорого и продаёт дёшево. Сколько стоят акции в разных странах мира.
    +64 24 Capitalism Lab... Наверное лучшая игра про построение бизнеса и торговлю на рынках...
    +63 63 Ипотека, уменьшать сумму платежа или срок!?
    +61 23 В 23:00 сел за комп, хотел немного поработать.
    +52 62 Россияне переобулись в валенки.
    +48 32 Как обогнать всех, даже Мозамбик, Пакистан, Эквадор, Шри Ланку, республику Конго, Кению и уж тем более все остальные страны УХОДИМ В ОТРЫВ !!!
    +47 30 Сирьёзная неделя

    самые обсуждаемые сегодня

    231к Как себя чувствует реальный бизнес? Вам слово👍
    62к Россияне переобулись в валенки.
    55к Почему большинство покупает дорого и продаёт дёшево. Сколько стоят акции в разных странах мира.
    55к Как выглядят выходные многодетного отца?
    48к 🧱 Больше 3 лет создаю Собственный Пенсионный Фонд
    38к Разъяренные инвесторы пришли в телеграм канал Минфина
    32к А если бы тогда еще прислушались многие к пророчеству Булгакова, то и не бродили бы до сих пор по миру в поисках счастья
    30к Сирьёзная неделя
    32к Как обогнать всех, даже Мозамбик, Пакистан, Эквадор, Шри Ланку, республику Конго, Кению и уж тем более все остальные страны УХОДИМ В ОТРЫВ !!!
    30к Я стал богатым

    теги блога trader-journal

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн