Блог им. melamaster

Самое красивое за вчера

У нас случилось в бренте:
Самое красивое за вчера
18 комментариев
бывает
avatar
на «мозговиков» подписался?
avatar
я кстати тоже маленько спекульнул на бренте, только в плюс
avatar
У меня хороший плюс утром, закончился минусом вечером.
avatar
Из какого приложения скриншот?
Михаил Шардин, судя по внешнему виду, это Quik
10 лет на СЛ и вот это?
Фейспалм…
avatar
Сергей, в профиле стаж лучше ставить как я — 1 год. Тогда комменты еще прикольней, нежели чем вот этот выше )
avatar
Андрей К, лень) а ещё вот:
avatar

Sergey Pavlov, плохо сигналишь, дружище ))

PS

я также просигналил ((

avatar
Sergey Pavlov, 
Торговые сигналы, м-да! Сергей, скажите, зачем вы сюда пишете?
Дмитрий Овчинников, по инерции. Другой площадки не знаю, а телеграмы не сильно лучше (как по мне).
avatar
Сергей, небольшой оффтоп. А как по-вашему имеет смысл разделения одной системы на лонг и шорт версии с разными параметрами? Или вы всегда торгуете симметрично?
avatar
MoscowTrades, я не торгую симметрично за редкими исключениями. Часто бывает так, что в одном фьючерсе какие-то алгоритмы в лонге и какие-то в шорте. При этом поиск и исследование лонгов или шортов у меня делается независимо друг от друга
avatar
Sergey Pavlov, те с вашей тз разделение на поиск лонг-шорт стратегий не просто «имеет смысл» но и является основой подхода, если я правильно понял. Спасибо!
avatar
MoscowTrades, моё текущее понимание такое. есть зона для лонга, есть нейтральная зона, есть зона для шорта. Поэтому выход из лонга необязательно шорт и наоборот.
avatar
Sergey Pavlov, это понятно, но я даже не про реверсивные системы.  Как я понял, вы в принципе стратегии для лонга и шорта тестируете порознь. И может быть так, что вы запускаете _только_ лонг или только шорт для какой-то стратегии.
Я вот начал с того, что искал стратегии которые с одинаковыми параметрами торгуют в обе стороны, но встретил показавшуюся мне разумной мысль о том, что движения вниз вообще сильно отличаются от движений вверх (быстрее? больше паники?), да и вообще для многих активов лонги сильно предпочтительнее. Кроме того, полагаю, мы живем в эпоху высокой инфляции, что есть сдвиг в сторону лонговых стратегий…
avatar
MoscowTrades, по моим наблюдениям на многих активах движения вверх-вниз имеют разные характеристики. Например, в бренте лонги носят затяжной характер и требуют пересиживать глубоких просадок, а шорты стремительные и редкие. В классической сишке более-менее симметрично. В природном газе тоже я бы сказал, что всё симметрично. Во многих акциях шорта вообще не получается соорудить, но лонг очень хороший.
avatar

теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн