Анастасия Сухонская, сначала начал писать текст, но потом понял, что получается непонятно и много ))))) В итоге решил ответить в видео :), уж извините, иногда не получается выражаться кратко :) Расплываюсь мыслей по древу )))) www.youtube.com/watch?v=-BxxfhLb9Cc
Пётр Колтаков, спасибо за ответ, исчерпывающе.
Я только не согласна, что если в боковой коррекции идёт импульс вниз, то после него может быть импульс вверх на том же таймфрейме, даже если коррекцию 100% мы рассматриваем, там без зигзагов никак. Там может быть импульс как часть волны, например, в рамках 3-3-5, но не всё движение целиком.
По поводу текущего треугольника: он там не очень чёткий (по соотношениям между волнами и пропорциям) на самом деле может быть ещё вариант с составной коррекцией.
Пример — конец волны B в октябре, где формировалась сложная вершина и две недели не было до конца ясно, что там такое, где окончание предыдущей волны и где начало следующей.
Ещё о чем подумалось: правило чередования четвертой и второй волн в импульсе. Если первая простая и глубокая, вторая сложная и менее сильная.
А теперь смотрим картинку:
Вам не кажется, что предыдущая коррекция слишком сильно похожа на текущую только в зеркальном отображении? В первом случае сначала мелкие откаты, потом самый крупный с большим размахом около 2 долларов, а сейчас наоборот — сначала откат примерно такой же глубины, а потом движения мельче по размаху. В импульсе такого не должно быть по идее, вторая и четвёртая должны между собой заметно отличаться!
А вот про толпу и колбасит — обычно это работает. Больше недели назад в рынке было очень много шорта, который за последнее движение практически весь вынесло (очень хорошо видно по динамике ОИ на СМE и даже на нашем ФОРТС можно увидеть падение с 1 млн открытых поз до 400 тыс).
Движение по масштабам разгрузки напоминает то, что происходило в августе, только прошло не за две недели, а всего за одну с двумя ударными днями, соотвественно, лонг по балансу позиций сейчас гораздо опаснее шорта: чем быстрее рост, тем он неустойчивее.
Если торговали прошлую осень, вспомните заходные волны в октябре-ноябре перед завалом, там была аналогичная динамика по скорости роста, соответственно запас хода от лонга минимальный, только что-то новостное может быть чуть-чуть, примерно на доллар вверх.
Пётр Колтаков, волновая теория не предусматривает вариант, когда на одном и том же таймфрейме сначала идёт импульс вниз, а потом импульс вверх (когда мы говорим о всей волне целиком, а не о части волны). В литературе нет ни одного такого примера, не слушайте горе-волновиков, которые размечают импульс вверх сразу после импульса вниз: они не понимают что значит импульс и что означает коррекция.
Если брать пример, который вы привели (импульс вниз как окончание плоской коррекции), то импульс вверх пойдёт уже на другом, более старшем интервале и у него будут четкие признаки, указывающие на иной масштаб волны.
Правило чередования наиболее подробно рассмотрено у Нили в книге «Мастерство анализа волн Эллиотта». Вот цитаты оттуда:
«Правило Чередования гласит: при сравнении „смежных“ либо „противолежащих“ волн одинакового порядка предпочтительным является их различие и уникальность по максимальному числу параметров.»
[***]
«При анализе любой конфигурации следует проверять на чередуемость следующие характеристики (параметры) волн:
А. Цена (проекции длин волн на вертикальную ось цен)
B. Время (проекции длин волн на горизонтальную временную ось)
C. Сила отката (процент превышения длины предшествующей волны [касается только волн 2 и 4 любых разновидностей Импульсной ценовой фигуры])
D. Сложность (Intricacy) (количество составляющих, присутствующих в ценовой фигуре волн)
E. Строение (Конструкция, Construction)(одна волна может быть Плоской, а другая — Зигзагом и т. п.)»
Про чередование волн есть сведения и в 10-м уроке книги «Полный курс по Закону волн Эллиотта» Фроста и Пректера, но там менее подробное изложение, у Нили написано более развёрнуто.
По видео видно, что вы путаетесь из-за разметки мелких волн, в то время как сейчас теория Эллиотта может быть использована только для крупных таймфреймов (да и то с определенными оговорками), а привычка размечать каждую мелкую волну или вздёрг может только создавать путаницу в разметке.
В книге «Волновой принцип Эллиота» написано:
«Иногда завершение модели не совпадает с ее ценовым экстремумом. В подобных случаях точка завершения модели называется “истинной” вершиной или впадиной, с тем чтобы отличить ее от реального ценового максимума или минимума, который появился внутри модели или после ее завершения».
То есть ошибочное принятие отдельного ценового экстремума за истинную начальную точку для маркировки волн меньшего порядка приведёт к ошибкам, а в условиях рынка фьючерсного или валютного, с крупным кредитным плечом и обилием новостей большинство мелких волн получат слишком сильные искажения, чтобы их чётко идентифицировать, поэтому анализ на минутках в современных условиях практически не применим.
У нас сейчас пошло продолжение С на старшем ТФ (как мы с вами обсуждали в самом начале), а большинство волновиков ждёт рынок для покупки. Почему? Потому что за деревьями не видят леса, то есть анализируют нюансы прежде, чем азы, торговать против таких «спецов» одно удовольствие. У годного опытного волновика от 70% попаданий, а тут каждую неделю дважды перерисовывают.
Анастасия Сухонская,
ладно, не хочу спорить дальше. Скажу только следующее. По поводу того, что я сам не понимаю о чем говорю — это не так. Я прекрасно знаю все те модели, которые присутствуют в Пректоровской версии волн Эллиотта. Если хотите, приведу Вам пример плоскости после которой дальше идет импульс. Например здесь
Это из книги «А.Фрост, Р.Пректер. Волновой принцип Эллиотта — ключ к пониманию рынка». Есть много других примеров, в том числе и на практике. Эта коррекционная модель называется «плоскость» и имеет структуру 3-3-5. После неё, как правило, следует импульс, если она не в составе комбинации или 5я волна не принимает форму диагонали.
Кстати, «Полный курс по Закону волн Эллиотта» Фроста и Пректера я до этого не читал — спасибо за эту инфу, прочитаю. Вообще основной книгой по волновому анализу является другая — «А.Фрост, Р.Пректер. Волновой принцип Эллиотта — ключ к пониманию рынка». По поводу Нили, тоже не читал, но слышал много нелестного про него. Хотя, чтобы не получилось, как в известном произведении «не читал, но осуждаю», всё-таки прочитаю её, чтобы иметь своё мнение на этот счет.
По поводу неприменимости волн на мелких таймфреймах — очень спорный вопрос. И да и нет, волны там безусловно есть, но они могут быть искажены, могут не совсем точно отображать настроения толпы в какой-то определённый момент, с помехами, так сказать. Но они и на мелких тайм-фреймах подчиняются тем же правилам. Проблемы с мелкими волнами связаны по большей части с вариативностью разметки — на мелком таймфрейме вариативность больше, что снижает вероятность правильного прогноза по ним, поэтому нужно идти от крупных тайм-фреймов к мелким, а не наоборот. И я бы не сказал, что я в чем-то путаюсь. По поводу истинных вершин я тоже уже давно в курсе, ещё когда только читал книгу Пректера, уже тогда у меня с этим проблем не возникало, никакого там бинома Ньютона нет.
И кстати, что за книга «Волновой принцип ЭллиотТа»? Уж не Балана ли? :)
Пётр Колтаков, в данном примере импульсная С является частью структуры 3-3-5, там нет отдельного самостоятельного импульса на том же таймфрейме, прочитайте внимательно еще раз первый абзац моего ответа вам, прежде чем приводить такие примеры, как контраргумент.
Только в Пректера упираться не имеет смысла, поскольку его версия теории Эллиотта довольно однобока.
По направлению работодателя я окончила Elliott Wave Institute, у меня есть их материалы.
На основе полученных знаний делался анализ точности прогнозов, по разным методикам (помимо Нили и Пректера существует достаточно активная полемика в США что и как использовать).
Противники Пректера часто приводят как аргумент, что он сдулся по точности, в последние годы ставки против его прогнозов принесли бы лучший результат, чем следование им, то есть рынок меняется и для успешного прогнозирования книжных истин местами не хватает.
Поэтому нельзя серьезно относиться к утверждению «основной книгой по волновому анализу является«А.Фрост, Р.Пректер. Волновой принцип Эллиотта — ключ к пониманию рынка»» — это было справедливо лет 30 назад, а сейчас данная книга в общем как букварик, годится только для ознакомительного чтения, и по ней категорически нельзя прогнозировать или торговать в текущих реалиях.
Проблема состоит в том, что прочитавший что-то одно популярное начинает думать, что разбирается, в то время как просто знает модели, но не может их использовать, поэтому просто гадает какая из них сработает и в какой последовательности.
Книга «Волновой принцип Эллиотта» — адаптированное русскоязычное издание книги самого Ральфа Эллиотта, в оригинале так и называется "The Wave Principle". Правами на неё сейчас также владеет Пректер.
в данном примере импульсная С является частью структуры 3-3-5, там нет отдельного самостоятельного импульса на том же таймфрейме, прочитайте внимательно еще раз первый абзац моего ответа вам, прежде чем приводить такие примеры, как контраргумент.
Нет, здесь лучше опять-таки записать видео ))))
Хотя по остальному… тоже в видео отвечу
У нас сейчас пошло продолжение С на старшем ТФ (как мы с вами обсуждали в самом начале), а большинство волновиков ждёт рынок для покупки. Почему? Потому что за деревьями не видят леса, то есть анализируют нюансы прежде, чем азы, торговать против таких «спецов» одно удовольствие. У годного опытного волновика от 70% попаданий, а тут каждую неделю дважды перерисовывают.
Кстати, по поводу продолжения С — я думаю, что перехай последней вершины в ZZ ещё будет и получится DZZ, т.е. волна С ещё не началась. По поводу покупки я, например, уже отменил сценарий вверх, о чем говорил в видео-комменте. По поводу смены сценария, я эту самую плоскость вел ещё с конца сентября. И перешел на такую бегущую плоскость, поскольку увидел опасность для пропуска большого движения. Для торговли было совершенно не критично перейти на такой вариант. Я в итоге не покупал — не было подтверждения для такого сценария. Продавать тоже пока рано. Так что нет проблемы (для торговли) в том, что я сменил сценарий, а потом обратно его вернул. Сделки-то я не делал. Плохо то, что я никак не могу избавиться от привычки подправлять крупный подсчет опираясь на мелкий, хотя до недавнего времени считал, что победил в себе этот косяк. Ну бывает, я же не говорю, что это правильный подход, я же сам признаю, что это косяк.
Если брать пример, который вы привели (импульс вниз как окончание плоской коррекции), то импульс вверх пойдёт уже на другом, более старшем интервале и у него будут четкие признаки, указывающие на иной масштаб волны.
Интересно какие это признаки? И нет у Пректера понятия, как тайм-фрейм. У него есть понятие «степень волны». Это разные вещи. Бывает когда эти вещи совпадают, а бывает, и нет. Это не правило и даже не норма.
Пётр Колтаков, простите, видео что-то не открылось у меня с рабочего компа. Имела ввиду, что если С — импульс, и он часть коррекции в четвертой или второй волне, то на старшем интервале импульс в другом направлении (третья, пятая...) — это уже другой порядок волны, так понятнее? Они на разных интервалах, поэтому там противоречия нет.
У Пректера нет также указания, что симметричный треугольник (какой у нас был на вершине на прошлой неделе) может быть началом новой волны в обратном направлении, нет указаний что КДТ может быть расширяющимся, НДТ у него такой пример приведен, что вы на рынке по его рисунку его почти никогда не найдёте и прочее, не замыкайтесь на одну книгу 40-летней давности, рынок с того момента, как она была написана существенно усложнился.
Признаки есть по объёмам и фигурам в конце волн, обычно крупные движения подготовлены, чётко завершена предыдущая волновая структура, сформирован информационный фон (в конце крупных и средних волн паника/эйфория — для примера начало августа этого года рекордные шорты внизу, конец октября — все нарисовали разметки вверх и встали в лонг на хаях).
Имела ввиду, что если С — импульс, и он часть коррекции в четвертой или второй волне, то на старшем интервале импульс в другом направлении (третья, пятая...) — это уже другой порядок волны, так понятнее? Они на разных интервалах, поэтому там противоречия нет.
Ну не порядок, а степень, если по Пректеру. Для меня вообще не важно на каких интервалах подсчитывать волны. Главное какой они степени. Да ТФ удобный фильтр, но не более чем. ТФ нельзя использовать, как правило. Например, если вспомнить тот самый рисунок из книжки, который я приводил ранее (с плоскостью 3-3-5), то там импульсы различимы на одном и том же ТФ, как Вы можете видеть, однако они принадлежат разным степеням волн. Ну это ладно, не будем на эту тему спорить — это всё равно, что придираться к запятым, не обращая внимания на смысл сказанного :) Я думаю, что мы друг-друга поняли. Кстати, если ещё раз посмотрите на мою старую разметку (которую мы и обсуждаем сейчас), то увидите, что я прямо показал, что рассматриваю [с] в составе X (показано, что [c] завершилась). И из маркировки волн понятно, что я размечаю последующее движение вверх не как коррекцию к [c], а как движение более высокой степени. Собственно я и начал видео с того, что перешел на законченную бегущую плоскость. Другое дело, что я не привел в соответствие разметку движения вверх с теми степенями (что, конечно же является небрежностью), которые должны быть, но я в видео сказал, что не нужно на это обращать внимая, что это не подправленная разметка. Может быть это ввело Вас в заблуждение, не знаю, может быть. Ну в общем, главное, что мы друг-друга поняли :)
У Пректера нет также указания, что симметричный треугольник (какой у нас был на вершине на прошлой неделе) может быть началом новой волны в обратном направлении
Не понял как это? Вы имеете в виде, что 2я волна может/не может быть треуглом? Короче не понял о чем Вы, какого указания у него нет на счёт треугла?
нет указаний что КДТ может быть расширяющимся
Ну зато это есть в их Q&A. Хотя, кстати, не знаю, может быть в версии издания книги от 2005 года и есть, у меня просто старое издание.
НДТ у него такой пример приведен, что вы на рынке по его рисунку его почти никогда не найдёте
Не знаю, может быть, хотя вполне нормальный рисунок, по-моему. Я просто использовал ещё доп инфу (помимо прочтения книги) из методички pr0 pr0.mybb.ru/viewtopic.php?id=47 (первый топик)
Он всё это где-то собрал у Пректора. Можно, конечно, поискать и поспрашивать у него где он именно брал первоисточники, и по хорошему, так и нужно сделать, но у меня пока до этого руки не дошли :) Но то, что pr0 это всё взял у Пректера — я не сомневаюсь.
А вообще, если говорить о диагоналях, особенно начальных, ну и уж тем более расходящихся, то это крайне редкое явление в природе. И если даже я пропущу такую диагональ и не войду в рынок, посчитав её за 1ю, то ничего страшного не произойдет. Я в любом случае НИКОГДА не стану торговать расходимцы. Прсто есть горе-волновики, которые лепят расходимцы, тройные ZZ, тройные комбинации, плоскости не соответствующие правилам, и прочий X-стайл повсюду :))) Об них очень хорошо закрывать позиции )))))
и прочее
Ну что именно «прочее»? Особенно с практической точки зрения, чем проще, тем лучше. Все основы были открыты ещё в тех лохматых годах Эллиоттом и Пректером — остальное, это горе от ума. Единственное, что можно и нужно использовать — это нормы, которые были подмечены и добавлены на основе каналов и не только. Но придумывать новые фигуры и прочую фигню — это ложный путь. Дальше по ходу ответа на Ваш пост поясню эту точку зрения.
не замыкайтесь на одну книгу 40-летней давности, рынок с того момента, как она была написана существенно усложнился.
Я не против ознакомиться с точкой зрения других авторов, но в своё время. Мне ещё нужно прочитать много более нужных и важных книг. По поводу того, что «рынок усложнился». Может быть он и усложнился, но это никакого значения не имеет с точки зрения теории Эллиотта и Пректера. Ведь волны — это не просто паттерны, которые можно разглядеть в цене. У этих паттернов есть причина появления. Этой причиной является поведение человеческой толпы. И как бы не менялись рынки, разваливались и создавались государства, создавались новые технологии и т.д. — поведение человеческой толпы никогда не измениться (ну если только не появиться новый вид человека). К тому же, при чем тут усложнение на рынках, если цена образуется ещё ДО биржи? Цена на бирже является всего лишь отображением настроения толпы. Цена — это всего лишь социометр. Есть и другие социометры — площадь территории гос-ва, войны, революции, проявления в моде и т.д. Короче, как был открыт Эллиоттом закон природы, который управляет толпой людей (и не только, кстати), так он и остался и ничего не изменилось с тех пор и не изменится ещё многие тысячи лет. И если и говорить о развитии этой теории, то точно не с точки зрения поиска новых паттернов и прочей ерунды, а исследовать нужно именно причины появления волн, нужно уточнять те моменты, когда формируются те или иные фигуры и почему. Нужно снижать вариативность разметки при помощи социономики и использования дополнительных социометров. Изучать законы которым подчиняется толпа, находить необходимы параметры для сигмоид, которые лежат в основе импульсов pr0.mybb.ru/viewtopic.php?id=250
Это правильный путь. ИМХО.
Признаки есть по объёмам и фигурам в конце волн
Ну про объемы я читал у Пректера, а по поводу фигур… Вы имеете в виду конечные диагонали? Если так, то образование ED перед образованием нового тренда совсем не обязательно. Кстати, по моим данным, объемы росли той 3ке, того потенциального импульса, который я предполагал, что не типично для ZZ, кстати. Ещё раз повторюсь, что этот импульс уже отменился, мы говорим о старой разметке.
обычно крупные движения подготовлены, чётко завершена предыдущая волновая структура, сформирован информационный фон (в конце крупных и средних волн паника/эйфория — для примера начало августа этого года рекордные шорты внизу, конец октября — все нарисовали разметки вверх и встали в лонг на хаях).
Совершенно с Вами согласен по поводу паники/эйфории. Социометр, который я использую для определения сентимента называется соотношение быков/медведей. Он показывает в какую сторону стоит большая часть толпы. Беру его тут www.tag618.com/
И как раз в конце волны [c] было критически мало быков — все шортили, было 24% быков. Кстати, это сентимент хорошо отработал и на этот раз мы наблюдали отскок с 42 до 49. Так что с этих точек зрения предположить такую бегущую плоскость было можно. Другое дело, что такие плоскости крайне редки и импульс вверх был ещё не доукомплектован. Поспешил, но за это не поплатился, поскольку подтверждения тому, чтобы зайти в покупки не было, соответственно и захода в покупки не было, а учитывая текущую ситуацию сейчас и не будет :) После завершения коррекции буду вставать в шорт.
Уффф, как же долго я всё это писал )))))) Надеюсь, что теперь многие, если не все, противоречия будут сняты и на этом можно будет закончить данную тему )))))
PS. я только сейчас об этом подумал :) В итоге то видео получилось открыть или нет?
О.К., я, конечно, не Анастасия :), но совершенно точно могу Вам сказать, что начинать изучать волновой анализ нужно с этой книги
«А.Фрост, Р.Пректер. Волновой принцип Эллиотта — ключ к пониманию рынка»
И ни в коем случае не со всяких Возных, Борисенковых, Нили и прочих. При этом, после прочтения этой книги можно обратиться на форум к pr0 - http://pr0.mybb.ru/. Там всё бесплатно, есть правда платная ветка, но она совсем не обязательна к прочтению :), я например, не подписан на неё, там просто разметка на 1Н от pr0. Однако, чтобы читать форум — нужно зарегиться, иначе не видно большей части форума (это тоже бесплатно). На форуме можно научиться на своих ошибках — там есть очень грамотный народ, который укажет на ошибки при разметке. К тому же там очень много ценной инфы по волновому анализу и не только.
После этой книги, рекомендую прочитать Q&A от EWI thepr0.narod.ru/files/rswa/rswa004.html elliottwavetoday.ru/вопросы-и-ответы
Там много очень хороших норм, которые сильно помогают при разметке.
Ну и потом, если владеете английским, то обязательно прочитайте «Robert Prechter — The Wave Principle of Human Social Behavior and the New Science of Socionomics» (на русский язык пока не переведена).
А вот, если после этого у Вас возникнет желание расширить кругозор :), то тогда можете читать дальше всё что угодно, благо сейчас всякого бреда по волновому анализу понаписано — море. Но вы хоть сможете тогда отделять «зерна от плевел» и не дадите шарлатанам навешать Вам лапши на уши.
Хотя, то что скажет Анастасия мне тоже интересно. Интересно какую книгу она сичтает за основную :).
О.К., пожалуйста.
Четкой последовательности нет, думаю, начинать надо с классики — Мерфи, Доу, Швагера, но понимать, что одно дело книжные примеры — и другое, что реальный рынок сейчас сложнее.
Из современных книг — Булковски «Полная энциклопедия графических ценовых моделей», там огромная работа по графикам проведена и даётся статистика по большому числу паттернов и проценту их отработки, приводятся примеры и это всё страниц на 700 — новичку будет вообще выше крыши.
Вообще, на мой взгляд, если хотите анализировать рынок, недостаточно только волновой теории или только классики ТА, поскольку грааля нет в чём-то одном, в любом подходе есть достаточно противоречий и спорных моментов, когда один вид анализа вас может ввести в заблуждение.
Анастасия Сухонская, А вообще после того как я всё это понаговорил, решил дождаться этого отката www.tradingview.com/x/lTltnJ0j/
и посмотреть где он кончиться… :)
Вот что значит боковик — то один подсчет выберешь, то другой… прям точно, как толпа… вот так, наверное, очень многих колбасит сейчас :).
www.youtube.com/watch?v=-BxxfhLb9Cc
Я только не согласна, что если в боковой коррекции идёт импульс вниз, то после него может быть импульс вверх на том же таймфрейме, даже если коррекцию 100% мы рассматриваем, там без зигзагов никак. Там может быть импульс как часть волны, например, в рамках 3-3-5, но не всё движение целиком.
По поводу текущего треугольника: он там не очень чёткий (по соотношениям между волнами и пропорциям) на самом деле может быть ещё вариант с составной коррекцией.
Пример — конец волны B в октябре, где формировалась сложная вершина и две недели не было до конца ясно, что там такое, где окончание предыдущей волны и где начало следующей.
Ещё о чем подумалось: правило чередования четвертой и второй волн в импульсе. Если первая простая и глубокая, вторая сложная и менее сильная.
А теперь смотрим картинку:
Вам не кажется, что предыдущая коррекция слишком сильно похожа на текущую только в зеркальном отображении? В первом случае сначала мелкие откаты, потом самый крупный с большим размахом около 2 долларов, а сейчас наоборот — сначала откат примерно такой же глубины, а потом движения мельче по размаху. В импульсе такого не должно быть по идее, вторая и четвёртая должны между собой заметно отличаться!
А вот про толпу и колбасит — обычно это работает. Больше недели назад в рынке было очень много шорта, который за последнее движение практически весь вынесло (очень хорошо видно по динамике ОИ на СМE и даже на нашем ФОРТС можно увидеть падение с 1 млн открытых поз до 400 тыс).
Движение по масштабам разгрузки напоминает то, что происходило в августе, только прошло не за две недели, а всего за одну с двумя ударными днями, соотвественно, лонг по балансу позиций сейчас гораздо опаснее шорта: чем быстрее рост, тем он неустойчивее.
Если торговали прошлую осень, вспомните заходные волны в октябре-ноябре перед завалом, там была аналогичная динамика по скорости роста, соответственно запас хода от лонга минимальный, только что-то новостное может быть чуть-чуть, примерно на доллар вверх.
www.youtube.com/watch?v=i8sYoOL0bJ4
Если брать пример, который вы привели (импульс вниз как окончание плоской коррекции), то импульс вверх пойдёт уже на другом, более старшем интервале и у него будут четкие признаки, указывающие на иной масштаб волны.
Правило чередования наиболее подробно рассмотрено у Нили в книге «Мастерство анализа волн Эллиотта». Вот цитаты оттуда:
Про чередование волн есть сведения и в 10-м уроке книги «Полный курс по Закону волн Эллиотта» Фроста и Пректера, но там менее подробное изложение, у Нили написано более развёрнуто.
По видео видно, что вы путаетесь из-за разметки мелких волн, в то время как сейчас теория Эллиотта может быть использована только для крупных таймфреймов (да и то с определенными оговорками), а привычка размечать каждую мелкую волну или вздёрг может только создавать путаницу в разметке.
В книге «Волновой принцип Эллиота» написано:То есть ошибочное принятие отдельного ценового экстремума за истинную начальную точку для маркировки волн меньшего порядка приведёт к ошибкам, а в условиях рынка фьючерсного или валютного, с крупным кредитным плечом и обилием новостей большинство мелких волн получат слишком сильные искажения, чтобы их чётко идентифицировать, поэтому анализ на минутках в современных условиях практически не применим.
У нас сейчас пошло продолжение С на старшем ТФ (как мы с вами обсуждали в самом начале), а большинство волновиков ждёт рынок для покупки. Почему? Потому что за деревьями не видят леса, то есть анализируют нюансы прежде, чем азы, торговать против таких «спецов» одно удовольствие. У годного опытного волновика от 70% попаданий, а тут каждую неделю дважды перерисовывают.
ладно, не хочу спорить дальше. Скажу только следующее. По поводу того, что я сам не понимаю о чем говорю — это не так. Я прекрасно знаю все те модели, которые присутствуют в Пректоровской версии волн Эллиотта. Если хотите, приведу Вам пример плоскости после которой дальше идет импульс. Например здесь
Это из книги «А.Фрост, Р.Пректер. Волновой принцип Эллиотта — ключ к пониманию рынка». Есть много других примеров, в том числе и на практике. Эта коррекционная модель называется «плоскость» и имеет структуру 3-3-5. После неё, как правило, следует импульс, если она не в составе комбинации или 5я волна не принимает форму диагонали.
Кстати, «Полный курс по Закону волн Эллиотта» Фроста и Пректера я до этого не читал — спасибо за эту инфу, прочитаю. Вообще основной книгой по волновому анализу является другая — «А.Фрост, Р.Пректер. Волновой принцип Эллиотта — ключ к пониманию рынка». По поводу Нили, тоже не читал, но слышал много нелестного про него. Хотя, чтобы не получилось, как в известном произведении «не читал, но осуждаю», всё-таки прочитаю её, чтобы иметь своё мнение на этот счет.
По поводу неприменимости волн на мелких таймфреймах — очень спорный вопрос. И да и нет, волны там безусловно есть, но они могут быть искажены, могут не совсем точно отображать настроения толпы в какой-то определённый момент, с помехами, так сказать. Но они и на мелких тайм-фреймах подчиняются тем же правилам. Проблемы с мелкими волнами связаны по большей части с вариативностью разметки — на мелком таймфрейме вариативность больше, что снижает вероятность правильного прогноза по ним, поэтому нужно идти от крупных тайм-фреймов к мелким, а не наоборот. И я бы не сказал, что я в чем-то путаюсь. По поводу истинных вершин я тоже уже давно в курсе, ещё когда только читал книгу Пректера, уже тогда у меня с этим проблем не возникало, никакого там бинома Ньютона нет.
И кстати, что за книга «Волновой принцип ЭллиотТа»? Уж не Балана ли? :)
Только в Пректера упираться не имеет смысла, поскольку его версия теории Эллиотта довольно однобока.
По направлению работодателя я окончила Elliott Wave Institute, у меня есть их материалы.
На основе полученных знаний делался анализ точности прогнозов, по разным методикам (помимо Нили и Пректера существует достаточно активная полемика в США что и как использовать).
Противники Пректера часто приводят как аргумент, что он сдулся по точности, в последние годы ставки против его прогнозов принесли бы лучший результат, чем следование им, то есть рынок меняется и для успешного прогнозирования книжных истин местами не хватает.
Поэтому нельзя серьезно относиться к утверждению «основной книгой по волновому анализу является«А.Фрост, Р.Пректер. Волновой принцип Эллиотта — ключ к пониманию рынка»» — это было справедливо лет 30 назад, а сейчас данная книга в общем как букварик, годится только для ознакомительного чтения, и по ней категорически нельзя прогнозировать или торговать в текущих реалиях.
Проблема состоит в том, что прочитавший что-то одно популярное начинает думать, что разбирается, в то время как просто знает модели, но не может их использовать, поэтому просто гадает какая из них сработает и в какой последовательности.
Книга «Волновой принцип Эллиотта» — адаптированное русскоязычное издание книги самого Ральфа Эллиотта, в оригинале так и называется "The Wave Principle". Правами на неё сейчас также владеет Пректер.
Хотя по остальному… тоже в видео отвечу
полноэкранный режим не открывается. Вот прямая ссылка
www.youtube.com/watch?v=qp-4OrQfodM
Кстати, не заметил до записи видео эту частьКстати, по поводу продолжения С — я думаю, что перехай последней вершины в ZZ ещё будет и получится DZZ, т.е. волна С ещё не началась. По поводу покупки я, например, уже отменил сценарий вверх, о чем говорил в видео-комменте. По поводу смены сценария, я эту самую плоскость вел ещё с конца сентября. И перешел на такую бегущую плоскость, поскольку увидел опасность для пропуска большого движения. Для торговли было совершенно не критично перейти на такой вариант. Я в итоге не покупал — не было подтверждения для такого сценария. Продавать тоже пока рано. Так что нет проблемы (для торговли) в том, что я сменил сценарий, а потом обратно его вернул. Сделки-то я не делал. Плохо то, что я никак не могу избавиться от привычки подправлять крупный подсчет опираясь на мелкий, хотя до недавнего времени считал, что победил в себе этот косяк. Ну бывает, я же не говорю, что это правильный подход, я же сам признаю, что это косяк.Интересно какие это признаки? И нет у Пректера понятия, как тайм-фрейм. У него есть понятие «степень волны». Это разные вещи. Бывает когда эти вещи совпадают, а бывает, и нет. Это не правило и даже не норма.
У Пректера нет также указания, что симметричный треугольник (какой у нас был на вершине на прошлой неделе) может быть началом новой волны в обратном направлении, нет указаний что КДТ может быть расширяющимся, НДТ у него такой пример приведен, что вы на рынке по его рисунку его почти никогда не найдёте и прочее, не замыкайтесь на одну книгу 40-летней давности, рынок с того момента, как она была написана существенно усложнился.
Признаки есть по объёмам и фигурам в конце волн, обычно крупные движения подготовлены, чётко завершена предыдущая волновая структура, сформирован информационный фон (в конце крупных и средних волн паника/эйфория — для примера начало августа этого года рекордные шорты внизу, конец октября — все нарисовали разметки вверх и встали в лонг на хаях).
pr0.mybb.ru/viewtopic.php?id=47 (первый топик)
Он всё это где-то собрал у Пректора. Можно, конечно, поискать и поспрашивать у него где он именно брал первоисточники, и по хорошему, так и нужно сделать, но у меня пока до этого руки не дошли :) Но то, что pr0 это всё взял у Пректера — я не сомневаюсь.
А вообще, если говорить о диагоналях, особенно начальных, ну и уж тем более расходящихся, то это крайне редкое явление в природе. И если даже я пропущу такую диагональ и не войду в рынок, посчитав её за 1ю, то ничего страшного не произойдет. Я в любом случае НИКОГДА не стану торговать расходимцы. Прсто есть горе-волновики, которые лепят расходимцы, тройные ZZ, тройные комбинации, плоскости не соответствующие правилам, и прочий X-стайл повсюду :))) Об них очень хорошо закрывать позиции )))))Ну что именно «прочее»? Особенно с практической точки зрения, чем проще, тем лучше. Все основы были открыты ещё в тех лохматых годах Эллиоттом и Пректером — остальное, это горе от ума. Единственное, что можно и нужно использовать — это нормы, которые были подмечены и добавлены на основе каналов и не только. Но придумывать новые фигуры и прочую фигню — это ложный путь. Дальше по ходу ответа на Ваш пост поясню эту точку зрения. Я не против ознакомиться с точкой зрения других авторов, но в своё время. Мне ещё нужно прочитать много более нужных и важных книг. По поводу того, что «рынок усложнился». Может быть он и усложнился, но это никакого значения не имеет с точки зрения теории Эллиотта и Пректера. Ведь волны — это не просто паттерны, которые можно разглядеть в цене. У этих паттернов есть причина появления. Этой причиной является поведение человеческой толпы. И как бы не менялись рынки, разваливались и создавались государства, создавались новые технологии и т.д. — поведение человеческой толпы никогда не измениться (ну если только не появиться новый вид человека). К тому же, при чем тут усложнение на рынках, если цена образуется ещё ДО биржи? Цена на бирже является всего лишь отображением настроения толпы. Цена — это всего лишь социометр. Есть и другие социометры — площадь территории гос-ва, войны, революции, проявления в моде и т.д. Короче, как был открыт Эллиоттом закон природы, который управляет толпой людей (и не только, кстати), так он и остался и ничего не изменилось с тех пор и не изменится ещё многие тысячи лет. И если и говорить о развитии этой теории, то точно не с точки зрения поиска новых паттернов и прочей ерунды, а исследовать нужно именно причины появления волн, нужно уточнять те моменты, когда формируются те или иные фигуры и почему. Нужно снижать вариативность разметки при помощи социономики и использования дополнительных социометров. Изучать законы которым подчиняется толпа, находить необходимы параметры для сигмоид, которые лежат в основе импульсов
pr0.mybb.ru/viewtopic.php?id=250
Это правильный путь. ИМХО.Ну про объемы я читал у Пректера, а по поводу фигур… Вы имеете в виду конечные диагонали? Если так, то образование ED перед образованием нового тренда совсем не обязательно. Кстати, по моим данным, объемы росли той 3ке, того потенциального импульса, который я предполагал, что не типично для ZZ, кстати. Ещё раз повторюсь, что этот импульс уже отменился, мы говорим о старой разметке.Совершенно с Вами согласен по поводу паники/эйфории. Социометр, который я использую для определения сентимента называется соотношение быков/медведей. Он показывает в какую сторону стоит большая часть толпы. Беру его тут
www.tag618.com/
И как раз в конце волны [c] было критически мало быков — все шортили, было 24% быков. Кстати, это сентимент хорошо отработал и на этот раз мы наблюдали отскок с 42 до 49. Так что с этих точек зрения предположить такую бегущую плоскость было можно. Другое дело, что такие плоскости крайне редки и импульс вверх был ещё не доукомплектован. Поспешил, но за это не поплатился, поскольку подтверждения тому, чтобы зайти в покупки не было, соответственно и захода в покупки не было, а учитывая текущую ситуацию сейчас и не будет :) После завершения коррекции буду вставать в шорт.
Уффф, как же долго я всё это писал )))))) Надеюсь, что теперь многие, если не все, противоречия будут сняты и на этом можно будет закончить данную тему )))))
PS. я только сейчас об этом подумал :) В итоге то видео получилось открыть или нет?
Подскажите пожалуйста, что еще в дополнение к двум книгам стоит почитать новичку в теханализе (и, быть может, в какой последовательности)?
1) Ральф Эллиотт «Волновой принцип Эллиотта» (адаптированное русскоязычное издание)
2) Гленн Нили «Мастерство анализа волн Эллиотта»
«А.Фрост, Р.Пректер. Волновой принцип Эллиотта — ключ к пониманию рынка»
И ни в коем случае не со всяких Возных, Борисенковых, Нили и прочих. При этом, после прочтения этой книги можно обратиться на форум к pr0 - http://pr0.mybb.ru/. Там всё бесплатно, есть правда платная ветка, но она совсем не обязательна к прочтению :), я например, не подписан на неё, там просто разметка на 1Н от pr0. Однако, чтобы читать форум — нужно зарегиться, иначе не видно большей части форума (это тоже бесплатно). На форуме можно научиться на своих ошибках — там есть очень грамотный народ, который укажет на ошибки при разметке. К тому же там очень много ценной инфы по волновому анализу и не только.
После этой книги, рекомендую прочитать Q&A от EWI
thepr0.narod.ru/files/rswa/rswa004.html
elliottwavetoday.ru/вопросы-и-ответы
Там много очень хороших норм, которые сильно помогают при разметке.
Ну и потом, если владеете английским, то обязательно прочитайте «Robert Prechter — The Wave Principle of Human Social Behavior and the New Science of Socionomics» (на русский язык пока не переведена).
А вот, если после этого у Вас возникнет желание расширить кругозор :), то тогда можете читать дальше всё что угодно, благо сейчас всякого бреда по волновому анализу понаписано — море. Но вы хоть сможете тогда отделять «зерна от плевел» и не дадите шарлатанам навешать Вам лапши на уши.
Хотя, то что скажет Анастасия мне тоже интересно. Интересно какую книгу она сичтает за основную :).
Четкой последовательности нет, думаю, начинать надо с классики — Мерфи, Доу, Швагера, но понимать, что одно дело книжные примеры — и другое, что реальный рынок сейчас сложнее.
Из современных книг — Булковски «Полная энциклопедия графических ценовых моделей», там огромная работа по графикам проведена и даётся статистика по большому числу паттернов и проценту их отработки, приводятся примеры и это всё страниц на 700 — новичку будет вообще выше крыши.
Вообще, на мой взгляд, если хотите анализировать рынок, недостаточно только волновой теории или только классики ТА, поскольку грааля нет в чём-то одном, в любом подходе есть достаточно противоречий и спорных моментов, когда один вид анализа вас может ввести в заблуждение.
всем попутных трендов, друзья! :)
www.tradingview.com/x/lTltnJ0j/
и посмотреть где он кончиться… :)
Вот что значит боковик — то один подсчет выберешь, то другой… прям точно, как толпа… вот так, наверное, очень многих колбасит сейчас :).