Торговые сигналы! | Анализ зон RTS SBRF BR GAZR Si

источник - http://constantcapital.ru


RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Рост котировок Цель: пробитие 115000, с последующим развитием роста котировок и тестированием максимумов.

 Технические предпосылки:

Пробитие 115000 рассматривается как подкрепляющий фактор роста.

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  -8,79% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 10,84% CALL

Активность CALL: 117500 115000 суммарно 33,46%

Активность PUT: 85000 110000  суммарно 30,85%

 Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

 Активность позиций:

Рост котировок поддерживается достаточно качественной активностью, как следствие приоритетным остается развитие роста с пробитием 115000 как подтверждающий фактор, и тестированием уровней 117000 в перспективе.

 SBRF (Анализ зон)

Приоритет:

Нейтральня динамика, с приоритетом снижения  Цель: удержание канала 17400 – 17750 в течение торгового дня.

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  19,84% CALL

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 36,12% CALL

Активность CALL: 18000 суммарно 57,51%

Активность PUT: 16500 17000 12000 суммарно 48,36%

 Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

 Активность позиций:

Тестирование уровней 17800 – 17700, производится достаточно слабо по активности со стороны покупок, в результате потенциал роста снижается, четкой направленности интереса не наблюдается, как следствие отдается приоритет консолидации в канале 17400 – 17750, с приоритетом снижения и тестированием района 17400 продавцами.

 BR (Анализ зон)

Приоритет:

Нейтральная динамика с потенциалом снижения  Цель: откат от зоны 56,46 – 56,75 на снижение и удержание котировок ниже в ближайший период

 Технические предпосылки:

Данная ситуация приоритетно рассматривается как повторное тестирование уровня максимумов 56,75, как следствие рассматривается удержание данных уровней продавцами и снижение котировок в ближайшие дни.

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  -19,19% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: -17,52% PUT

Активность CALL: 63 суммарно 26,27%

Активность PUT: 55 51  суммарно 53%

 Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

 Активность позиций:

На данный момент, пробитие уровней 56,04 которые были целевыми с прошлой недели, проходит в слабой активности и в основном на фиксации позиций как следствие потенциал роста снижен, отдается приоритет формированию консолидации ниже зоны 56,46 – 56,75, в ближайший период.

 GAZR (Анализ зон)

Приоритет:

Рост котировок  Цель: рост котировок рассматривается краткосрочно не как базовое движение, возможно тестирование 15629 – 15680,

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  91,50% CALL

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 95,53% CALL

Активность CALL: 15000 16000  суммарно 84,49%

Активность PUT: 15000  суммарно 82,86%

 Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

 Активность позиций:

Наиболее интересным остается активность в инструменте по опционам CALL, в прошедшей торговой сессии выявлен сильнейший прирост позиций в CALL, с активностью по обороту за день, в 91,50%, что поддерживает текущею модель роста, и как следствие данная ситуация была реализована импульсным движением в первые часы открытия рынка.

При всем этом во фьючерсе поддержка утреннего роста по активности слабая, что может говорить о краткосрочности движения, в виде коррекции, т.к. в основном движение сформировано фиксацией позиций, в результате отдается приоритет роса с тестом 15629 – 15680, но в последствие рассматривается возврат к снижению, но уже ни как базовое движение с обновлением минимумов 15100, а в виде консолидации, в большем временном интервале.

 Si (Анализ зон)

Приоритет:

Локальное снижение котировок  Цель: снижении котировок в ближайшей перспективе в район 60000

 Технические предпосылки:

Формирование Ложного пробоя после пробитие текущих уровней 61500, даже с импульсным тестом 60000

 Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем:  0,45% CALL

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 49,64% CALL

Активность CALL: 58000 63000 суммарно 42,29%

Активность PUT: 59000 60000суммарно 46,01%

 Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

 Активность позиций:

На данный момент обновление минимумов производится на пониженной активности, в основе идет фиксация позиций как следствие отдается приоритет того что это обновление минимумов формирует Ложный пробой уровня 61500, с последующим возвратом выше.

Так же в прошедшей торговой сессии идет активность страйка 58000 CALL произведен прирост 1,2% новых позиций, что сейчас уже составляет почти 28% всех открытых позиций по CALL.

В зависимости от плотности цвета определяется качество зоны, соответственно цвет говорит о приоритете отработки зоны Купля или Продаж
Анализ зоны — для входа необходимы факторы подтверждающие вход в течение дня,
Отрабатываться зона — факторов для отработки достаточно, может рассматриваться для работы.

 Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).







источник - http://constantcapital.ru