| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26232 | 2.7 | 17.5% | 2.46 | 77.234 | 29.92 | 17.59 | 2025-04-09 | |
| ОФЗ 26233 | 10.5 | 15.8% | 6.42 | 53.068 | 30.42 | 29.58 | 2025-01-29 | |
| ОФЗ 26234 | 0.5 | 19.9% | 0.48 | 93.699 | 22.44 | 1.11 | 2025-07-16 | |
| ОФЗ 26241 | 7.8 | 16.8% | 5.16 | 71.173 | 47.37 | 15.1 | 2025-05-28 | |
| ОФЗ 29006 | 0.0 | 23.2% | 0.01 | 99.923 | 84.72 | 82.39 | 2025-01-29 | |
| ОФЗ 29007 | 2.1 | 17.5% | 1.74 | 101.139 | 87.01 | 67.89 | 2025-03-05 | |
| ОФЗ 29008 | 4.7 | 18.2% | 3.22 | 101.912 | 90.15 | 53 | 2025-04-09 | |
| ОФЗ 29009 | 7.3 | 18.9% | 4.15 | 102.801 | 93.99 | 37.18 | 2025-05-14 | |
| ОФЗ 29010 | 9.9 | 20.2% | 4.67 | 102.698 | 99.33 | 20.19 | 2025-06-18 | |
| ОФЗ 29013 | 5.7 | 0.0% | - | 96.341 | 0 | 16.97 | 2025-03-26 | |
| ОФЗ 29014 | 1.2 | 0.0% | - | 99.995 | 0 | 16.97 | 2025-03-26 | |
| ОФЗ 29015 | 3.7 | 0.0% | - | 98.49 | 0 | 1.15 | 2025-04-23 | |
| ОФЗ 29016 | 1.9 | 0.0% | - | 99.601 | 0 | 16.97 | 2025-03-26 | |
| ОФЗ 29017 | 7.6 | 0.0% | - | 98.106 | 0 | 29.17 | 2025-03-05 | |
| ОФЗ 29018 | 6.9 | 0.0% | - | 98.298 | 0 | 29.17 | 2025-03-05 | |
| ОФЗ 29019 | 4.5 | 0.0% | - | 98.454 | 0 | 1.15 | 2025-04-23 | |
| ОФЗ 29020 | 2.7 | 0.0% | - | 98.291 | 0 | 16.97 | 2025-03-26 | |
| ОФЗ 29024 | 10.3 | 0.0% | - | 94.649 | 0 | 48.64 | 2025-01-29 | |
| ОФЗ 29025 | 12.6 | 0.0% | - | 94.631 | 0 | 33.1 | 2025-02-26 | |
| ОФЗ 29026 | 13.7 | 0.0% | - | 96.978 | 0 | 29.55 | 2025-03-04 | |
| ОФЗ 29027 | 11.7 | 0.0% | - | 95.948 | 0 | 25.42 | 2025-03-11 |
xezdx, т.е. если RUONIA = 18% умножаем ее на 1.05 = 18.9. Получается, что при цене ОФЗ 950р. ее доходность RUONIA + 0.9%?
Михаил Ягих, со скидкой 5% вы купите на одну и ту же сумму на 5% больше, так что можно умножить все на 1.05
Я правильно понимаю, что если купон по облигации = RUONIA, а торгуется она за 95% от номинала, то ее доходность RUONIA + 5%?
Михаил Ягих, Смотря каким сроком считать погашение тела
Я правильно понимаю, что если купон по облигации = RUONIA, а торгуется она за 95% от номинала, то ее доходность RUONIA + 5%?
Минфин РФ 07.08.2024 провел аукционы по размещению ОФЗ-ПК серии 29025 с погашением 12.08.2037 и ОФЗ-ПД серии 26247 с погашением 11.05.2029.
ОФЗ-29025
ОФЗ-26247
План/факт размещения ОФЗ
Размещено ОФЗ по видам с начала 2024 г., млрд руб.
mixer_gr, Да ясно дело куда, сво. У нас в Питере свошникам сразу кидают 1.9 м рублей, плюс зп подняли выше 200 тр. Еще пенсионерам работающи...
sasa sasa, сильно зависит от того, куда будут тратить? Видимо неблагоприятные сценарии будут стараться обрубать локально. Налоги тоже чай не...
А вам не кажется что выплата и покрытие офз станет проблемой большой для государства? Не слишком ли много занимает цб. Конечно всегда можно ...
Минфин РФ 31.07.2024 провел аукцион по размещению ОФЗ-ПК серии 29025 с погашением 12.08.2037.
ОФЗ-29025
План/факт размещения ОФЗ
Размещено ОФЗ по видам с начала 2024 г., млрд руб.
Нет надёжнее заёмщика, чем государство, и нет ОФЗ стабильнее, чем ОФЗ-ПК — гособлигаций с переменным купоном, который подстраивается под текущую ситуацию. Они имеют привязку к RUONIA (Ruble OverNight Index Average). Посмотрим, что среди них имеется.
Любопытный момент: купон рассчитывается, как среднее арифметическое значение RUONIA в купонном периоде с лагом в 7 дней. ОФЗ-ПК с 29006 по 29010 предполагают премию к RUONIA и рассчитываются с задержкой 6 месяцев.
RUONIA (Ruble OverNight Index Average) — процентная ставка, по которой банки кредитуют друг друга сроком на один день (овернайт). Ставка рассчитывается ежедневно как усреднённое значение сделок 35 крупных банков России и регулярно публикуется на сайте ЦБ. RUONIA используют в качестве индикатора стоимости денег и базы для других процентных ставок. В том числе, RUONIA применяется при расчёте купона по облигациям с плавающей ставкой. Коррелирует с ключевой ставкой ЦБ.
Полезное про облигации:
Каждую неделю по средам Минфин занимает деньги на внутреннем рынке — продаёт ОФЗ на аукционах. 24 июля ведомство предложило рынку два выпуска, но в очередной раз размещён был только один.
В среду, 24 июля, Минфин выставил на аукцион выпуски ОФЗ-ПД-26248 $SU26248RMFS3 с фиксированным купоном и флоатер ОФЗ-ПК-29025 $SU29025RMFS2.
Выпуск ОФЗ 26248 $SU26248RMFS3 с погашением в мае 2040 года не был размещён. Аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок по приемлемым ценам. На вторичном рынке сопоставимые выпуски торгуются с доходностью 15,4–15,9%.
Выпуск ОФЗ 29025 $SU29025RMFS2 с привязкой к RUONIA был размещён в объёме 46,5 млрд руб. при спросе 220 млрд руб. Средневзвешенная цена размещения составила 96,24% от номинала. Цена размещения снижается с каждым аукционом, а объём размещения — увеличивается. При этом спрос остался на уровне прошлого аукциона.
Минфин РФ 24.07.2024 провел аукционы по размещению ОФЗ-ПК серии 29025 с погашением 12.08.2037 и ОФЗ-ПД серии 26248 с погашением 16.05.2040.
ОФЗ-29025
ОФЗ-26248
План/факт размещения ОФЗ
Размещено ОФЗ по видам с начала 2024 г., млрд руб.
Минфин провёл аукцион ОФЗ, предложив инвесторам два выпуска. Индекс RGBI опускался ниже 103 пунктов, но на этой неделе восстановился до 104,75, доходность же самих бумаг остаётся на приемлемом уровне. С учётом использования флоатера —аукцион состоялся, единственный плюс для министерства (Минфин отказывается премировать классику, флоатер единственная приманка банков, но и там особо им не дают разгуляться). Вторичный рынок всё равно находится под давлением, и на это есть причины:
🔔 Банк России на предстоящем заседании будет обсуждать шаг повышения ключевой ставки — заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
🔔 По последним данным Росстата, за период с 9 по 15 июля ИПЦ вырос на 0,11% (прошлые недели — 0,27%, 0,66%), с начала июля 0,88%, с начала года — 4,79% (годовая — 9,19%). Рост цен с начала года (4,79% за полгода и 2 недели) приблизился к верхней границе прогноза ЦБ по инфляции на весь 2024 год (4,3-4,8%), как итог Заботкин в начале июля заявил, что ЦБ на июльском заседании значимо повысит прогноз по инфляции на 2024 г.
Минфин РФ 17.07.2024 провел аукционы по размещению новых ОФЗ-ПД серии 26246 с погашением 12.03.2036 и ОФЗ-ПК серии 29025 с погашением 12.08.2037.
ОФЗ-26246
ОФЗ-29025
План/факт размещения ОФЗ
Размещено ОФЗ по видам с начала 2024 г., млрд руб.
Минфин провёл аукцион ОФЗ, предложив инвесторам два выпуска. Индекс RGBI опустился ниже 105 пунктов, доходность же самих бумаг продолжает увеличиваться на фоне заявлений главы ЦБ и данных по инфляции, с учётом использования флоатера —аукционы состоялись, единственный плюс (Минфин отказывается премировать классику, флоатер единственная приманка банков). На вторичном рынке происходит распродажа, и она образовалась благодаря некоторым факторам:
🔔 Банк России на предстоящем заседании будет обсуждать шаг повышения ключевой ставки — заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
🔔 По последним данным Росстата, за период с 2 по 8 июля ИПЦ вырос на 0,27% (прошлые недели — 0,66%, 0,22%), с начала июля 0,77%, с начала года — 4,68% (годовая — 9,25%). Годовая инфляция уже подступает к двузначному значению — 9,25%, а рост цен с начала года (4,68% за полгода) уже приблизился к верхней границе прогноза ЦБ по инфляции на весь 2024 год (4,3-4,8%).
Финаме
БКС Мир Инвестиций
